图书介绍
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- 瑙泽·J.鲍尔绍拉（NauzerJ.Balsara）著；荣军译 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564221270
- 出版时间：2015
- 标注页数：225页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：240页
- 主题词：期货交易－资金管理
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图书目录
第一章 理解资金管理过程1
资金管理过程的步骤1
可用机会的排序2
控制总体暴露风险2
风险资本的分配3
评估交易的最大许可损失4
风险等式4
确定交易合约的数量：平衡风险等式5
风险等式不平衡时进行交易的后果5
结语6
第二章 破产的动态学7
不予行动7
不当行动8
估算损失数量10
破产风险11
破产风险的建模14
结语19
第三章 估计风险与回报20
对风险进行定义的重要性20
对回报进行估计的重要性20
使用常用形态估计风险与回报21
头肩形21
双重顶与双重底25
碟形（圆形）顶和碟形（圆形）底28
V形反转、钉形反转和岛形反转30
等腰三角形和直角三角形32
楔形34
旗形35
没有测量规则的回报预测37
风险与回报的综合39
结语40
第四章 通过分散投资控制风险41
估计期货交易的回报43
估计单独商品的风险46
估计同时交易的商品风险：商品相关性的概念48
为什么分散投资是有效的50
集中投资：分散投资的反面51
检验商品相互关系的有效性52
商品相关性是否显著的非统计学检验53
对相关商品进行交易的矩阵55
协同交易56
价差交易56
分散投资的局限57
结语57
第五章 商品的选择59
互斥机会与独立机会59
商品选择的过程60
夏普比率61
怀尔德商品选择指数62
价格变动指数64
经过调整的报酬率指数66
结语67
第六章 对未实现利润和未发生损失进行管理68
为未发生损失制定截止水平68
通过视图法制定止损点69
波动率止损71
时间止损75
资金管理的货币价值止损75
盈利交易未发生损失的模式分析76
牛市和熊市中的陷阱82
避免牛市和熊市中的陷阱83
使用开盘价格行为信息设立保护性止损点84
如何在限价锁定市场上生存84
对未实现利润的管理86
结语89
第七章 管理资金：控制暴露风险90
每笔交易进行等值货币投资的暴露风险90
固定比例的暴露风险90
通过改良的凯利方法得出最优固定比例93
求得针对特定交易的最优暴露风险94
鞅策略与反鞅策略96
针对特定交易的暴露风险与综合的暴露风险98
结语101
第八章 管理资金：分配资本102
在商品间进行风险资本分配102
单一商品交易方案的分配102
包含多种商品的交易方案的分配103
等值风险资本分配103
最优资本分配：引进现代最优证券投资理论104
使用最优的f作为分配基础109
风险资本与可用资本的关联109
决定交易合约的数量110
期权在处理带小数部分的合约数量时的作用111
金字塔法114
结语118
第九章 机械交易系统的作用120
机械交易系统的设计120
机械交易系统的作用122
固定参数机械系统125
对于机械系统问题的可能解决方案132
结语134
第十章 回归基本135
避免四星错误135
损失引起的情绪后果137
保持情绪平衡138
总结142
附录A143
附录B147
附录C150
附录D175
附录E200
附录F225