图书介绍
欧洲期货交易所 利率衍生产品交易策略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 欧洲期货交易所著；杨瑞琪等译 著
- 出版社： 北京：中信出版社
- ISBN：7508601866
- 出版时间：2004
- 标注页数：132页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：145页
- 主题词：期货交易－研究－欧洲
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图书目录
读者应该掌握的内容1
定息证券的特征1
债券——定义1
目录1
有效期和剩余有效期3
名义和实际利率（息票率和收益率）3
应计利息4
收益率曲线5
债券估价6
麦考利久期10
修正久期13
凸状特性——调整久期的偏差13
导言16
灵活性16
欧洲期货交易所定息衍生产品16
场内交易的金融衍生产品的特点16
透明度和流通性17
杠杆效应17
定息期货的介绍18
什么是定息期货——定义18
期货头寸——义务19
结算或平仓19
合约规格20
欧洲期货交易所定息期货——概述22
期货的价差保证金和追加保证金22
变动保证金23
期货价格——公允价值25
运行成本和基差27
转换因子（价格因子）与最廉价交割债券28
确定最廉价交割债券30
定息期货的应用34
交易策略34
基本的期货交易策略34
多头头寸（“牛市”策略）35
空头头寸（“熊市”策略）38
价差交易策略40
时间价差40
产品间价差42
期货合约的选择46
“完全对冲”对比“交叉对冲”46
对冲策略46
对冲考虑因素47
确定对冲比例48
值法48
修正久期法48
敏感度法51
静态和动态对冲54
现货和持有套利55
定息期货期权的简介58
定息期货期权——定义58
定息期货期权——权利和义务59
平仓59
执行定息期货的期权60
合约规格——定息期货期权60
权酬支付和基于风险的保证金62
定息期货期权——总结65
期权价格66
价格组成部分66
内在价值66
时间价值67
决定因素67
基础产品的波动率67
期权合约的剩余期限68
影响因素69
重要的风险参数——“希腊字”70
Delta值70
Gamma值72
Vega（kappa值）74
Theta值75
定息期货的交易策略76
多头看涨期权76
空头看涨期权78
多头看跌期权79
空头看跌期权81
牛市看涨期权价差82
熊市看跌期权价差84
多头执行价格相同的跨式期权85
多头不同执行价格跨式期权87
时间价值衰减和波动率的影响88
时间价值衰减88
执行期权、持有期权或平仓88
市场波动率起伏的影响89
波动率交易——维持期货头寸的delta91
中性96
对中策略96
固定时间段的对冲策略96
Delta对冲99
Gamma对冲99
零成本双限期权101
期货与期权的关系，套利策略103
合成定息期权与期货头寸103
多头合成看涨期权103
空头合成看涨期权105
多头合成看跌期权106
空头合成看跌期权108
多头合成期货／逆向转换109
空头合成期货／转换112
合成的期权与期货头寸——总结113
词汇表125
附录1：估价公式和指标125
单期剩余有效期125
复期剩余有效期125
麦考利久期125
凸度126
附录2：转换因子127
欧元记名债券127
瑞士法郎记名债券128
附录3：插图列表130
联系地址130
相关信息131