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目 录1

第一章预期和预测综述1

1.1一个旅游者的故事1

1.2一个商业经理的故事2

1.3预测的重要性4

1.4汇率的重要性6

1.5 汇率预测的基础知识8

1.6哪种汇率？12

1.7预期的形成机制13

1.8汇率变化的特有规律16

1.9 总结24

第二章作为决策制定变量的汇率预测26

2.1 导言26

2.2即期投机27

2.3非抛补套利30

2.4即期一远期投机33

2.5远期投机34

2.6期权投机35

2.7 交易敞口的套期保值37

2.8 开放经济中的套期风险及其测量43

2.9转换货币敞口的套期保值43

2.10短期融资和投资决策44

2.11长期融资和投资决策45

2.12国外直接投资45

2.13定价和战略规划46

2.14 中央银行干预和宏观经济政策46

2.15不需要汇率预测的决策准则47

2.16总结评价49

第三章单变量时间序列技术50

3.1 导言50

3.2预测模型的建立51

3.3平均法52

3.4平滑法57

3.5时间序列的分解60

3.6 Box-Jenkins方法：ARIMA模型66

3.7 时间序列分析：HARVEY的结构时间序列模型72

3.8计算机软件75

3.9深入阅读78

第四章多变量时间序列模型80

4.1综述80

4.2单方程经济模型：说明与预测81

4.3单方程模型的问题83

4.4理论基础：购买力平价（Purchasing Power Parity）85

4.5理论基础：抛补的和非抛补的利率平价（Covered andUncovered88

Interest Parity）88

4.6 理论基础：流量模型（The Flow Model）89

4.7 理论基础：弹性价格货币模型（The Flexible-Price Monetary Model）89

4.8理论基础：弹性价格货币模型的扩展91

4.9 理论基础：粘性价格货币模型（The Sticky-Price Monetary Model）93

4.10理论基础：汇率决定的其他模型94

4.11单方程模型：一些经济计量学上的问题97

4.12单方程结构时间序列模型104

4.13多方程经济模型104

4.14实证证据106

4.15计算机软件107

4.16深入阅读108

第五章基于市场的预测：即期和远期汇率109

5.1 导言109

5.2 以即期汇率作为预测依据：随机漫步模型109

5.3一些修正113

5.4 以远期汇率作为预测依据：无偏有效假说113

5.5经验证据及合理性115

5.6 市场有效的其他概念119

5.7 截面效率和协积化（Cross-Sectional Efficiency And Cointegration）120

第六章判断性和合成性的预测123

6.1判断性预测综述123

6.2作为决策过程一部分的判断性预测125

6.3预测的判断性处理133

6.4判断性预测在情景描述中的作用134

6.5判断性预测：最后评价136

6.6合成性预测：一个综述137

6.7合成预测的方法138

6.8一致性的预测141

第七章技术分析142

7.1 定义与基本原则142

7.2道氏理论和艾略特波浪理论144

7.3 图表的种类148

7.4 图表格式：趋势线和通道153

7.5 支撑、阻力、回调和速度阻力线159

7.6反转形态166

7.7整理形态175

7.8 用K线图表示的牛市反转形态178

7.9 用K线图表示的熊市反转形态181

7.10 用K线图表示的整理形态183

7.11数量技术指标186

7.12技术分析经济学193

7.13电脑软件和深入阅读195

第八章交易规则198

8.1 导言198

8.2简单滤波规则198

8.3 引入买卖差价和利率的滤波规则210

8.4基于数量技术指标的交易规则218

8.5基本交易规则222

8.6对交易规则盈利性的测量228

8.7 关于交易规则盈利性的经验证据229

第九章最新动态：混沌和神经网络理论231

9.1 导言231

9.2混沌理论：背景231

9.3确定的和随机的模型233

9.4非线性和混沌模型237

9.5混沌和随机过程的比较256

9.6非线性的根源261

9.7 混沌对于预测的意义262

9.8检验与经验证明263

9.9人工神经网络：一个回顾266

9.10人工神经网络的结构267

9.11人工神经网络的功能269

9.12汇率上的应用：方法论与实证证明271

9.13计算机软件和进一步阅读的材料272

第十章对预测精度的测量273

10.1导言273

10.2一些总体的思考273

10.3对汇率实际值和预测值之间差异的显著性检验286

10.4测量和监控预测精度的几何方法287

10.5对预测精度的定量测度方法292

第十一章预测的选择、实施和监控299

11.1 两个汇率预测员的故事299

11.2预测员之间为什么出现分歧？301

11.3 内部预测还是外部预测？304

11.4选择一个外部预测员305

11.5预测的实施308

11.6预测的监控309

附录：现实中的外汇预测服务311

第十二章案例研究316

12.1 案例研究1：ABC家具有限公司316

12.2 案例研究2：DEF办公设备有限公司319

12.3 案例研究3：GHI金融服务有限公司323

12.4 案例研究4：JKL电子有限公司326

12.5 案例研究5：MNP贸易有限公司328

第十三章总评330

13.1摘要论述330

13.2最重要的问题331

13.3我们要从这走向哪里？335

术语表338

参考文献353