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第1章 导论1

1．独特的金融工具1

2．货币市场问题8

3．税收例子11

4．贯穿本书的主线14

5．交易波动性15

6．结论18

阅读建议19

案例研究：日本贷款和远期19

第2章 概念和定义21

1．引论21

2．市场21

3．参与者24

4．交易机制25

5．市场惯例28

6．金融工具34

7．头寸34

8．辛迪加过程38

9．结论39

阅读建议39

附录2—1 对冲基金行业39

习题42

第3章 现金流工程与远期合约43

1．引论43

2．什么是合成43

3．远期合约47

4．货币远期合约50

5．合成和定价55

6．合约方程56

7．应用56

8．“更好的”合成62

9．期货65

10．远期合约惯例69

11．结论71

阅读建议71

习题72

案例研究：1998年HKMA和对冲基金73

第4章 简单利率衍生工具工程75

1．引论75

2．Libor和其他基准利率76

3．远期贷款77

4．远期利率协议84

5．期货：欧洲货币合约88

6．现实世界的复杂性92

7．远期利率与期限结构93

8．惯例95

9．题外话：剥离品96

10．结论96

阅读建议97

习题97

第5章 互换工程引论100

1．互换的逻辑方法100

2．应用103

3．工具：互换107

4．互换类型110

5．利率互换工程119

6．互换的使用127

7．新发行证券的互换机制131

8．相关惯例137

9．货币互换与外汇互换137

10．新增术语139

11．结论140

阅读建议140

习题140

第6章 金融工程中的回购市场策略144

1．引论144

2．什么是回购145

3．回购的类型147

4．权益回购152

5．回购市场策略152

6．利用回购的合成158

7．结论159

阅读建议160

习题160

案例研究：最便宜交割债券和回购套利161

第7章 动态复制方法与合成163

1．引论163

2．例子164

3．静态复制回顾165

4．“特定”合成169

5．动态复制原理172

6．某些重要条件183

7．现实生活的复杂性184

8．结论185

阅读建议185

习题186

第8章 期权交易机制188

1．引论188

2．什么是期权189

3．期权的定义与符号190

4．作为波动性工具的期权196

5．期权的各种工具206

6．希腊字母和应用213

7．现实生活的复杂性224

8．结论：什么是期权226

阅读建议226

附录8—1226

附录8—2228

习题230

第9章 凸性头寸工程232

1．引论232

2．谜题233

3．债券凸性交易234

4．凸性的来源245

5．特殊工具：跨货币250

6．结论255

阅读建议255

习题255

案例研究：长期债券的凸性、互换和套利256

第10章 期权工程及其应用259

1．引论259

2．期权交易策略262

3．基于波动性的交易策略273

4．奇异期权277

5．报价惯例289

6．现实世界的复杂性291

7．结论292

阅读建议292

习题292

第11章 金融工程定价工具295

1．引论295

2．定价方法概要296

3．框架297

4．应用302

5．基本定理的意义307

6．无套利的动态特性313

7．选择何种定价方法317

8．结论317

阅读建议318

附录11—1 基本定理的简单经济学318

习题320

第12章 基本定理的某些应用322

1．引论322

2．应用1：蒙特卡洛方法323

3．应用2：校准331

4．应用3：跨货币339

5．结论345

阅读建议346

习题346

第13章 固定收益工程348

1．引论348

2．互换的框架349

3．期限结构建模357

4．动态期限结构359

5．测度变换技术368

6．应用373

7．后置支付互换与凸性378

8．交叉货币互换382

9．差额（跨货币）互换383

10．结论383

阅读建议384

附录13—1 实际中的收益率曲线计算384

习题386

第14章 波动性工程、波动性互换和波动性交易工具388

1．引论388

2．波动性头寸389

3．波动性收益的不变性390

4．纯波动性头寸397

5．波动性互换400

6．合约的某些应用405

7．何种波动性？406

8．结论407

阅读建议408

习题408

第15章 作为资产类的波动性与微笑410

1．引论：作为资产类的波动性410

2．作为融资工具的波动性411

3．微笑413

4．狄拉克delta函数413

5．在期权收益中的应用415

6．布里登－利曾伯格简化417

7．gamma收益的期权价格特征421

8．微笑引论422

9．准备知识423

10．微笑初议424

11．什么是波动性微笑425

12．微笑的动态特性432

13．如何解释微笑433

14．微笑的相关事宜440

15．微笑的交易440

16．微笑的定价441

17．奇异期权与微笑442

18．结论445

阅读建议445

习题446

第16章 信用市场：信用违约互换工程448

1．引论448

2．术语和定义449

3．信用违约互换451

4．现实世界的复杂性461

5．信用违约互换分析462

6．违约概率算法463

7．结构化信用产品468

8．总收益互换471

9．结论473

阅读建议473

习题473

案例研究：信用联结票据475

第17章 结构化产品工程初步478

1．引论478

2．结构化产品的目的479

3．结构化固定收益产品490

4．某些原型产品496

5．结论507

阅读建议507

习题507

第18章 信用指数及其份额510

1．引论510

2．信用指数510

3．资产支持证券和担保债务凭证引论511

4．信用指数的建立514

5．指数套利517

6．份额：标准和定制518

7．份额：建模和定价519

8．滚动及其含义523

9．信用与违约损失分布524

10．重要的推广525

11．新指数市场528

12．结论530

阅读建议530

附录18—1 信用指数的历史530

习题531

第19章 违约相关性定价与交易533

1．引论533

2．有关历史534

3．两个简单例子535

4．模型538

5．违约相关性与交易541

6．delta对冲与相关性交易542

7．现实世界的复杂性547

8．结论549

阅读建议549

附录19—1 一些基础统计概念549

习题551

案例研究：2005年5月的波动事件551

第20章 本金保护技术555

1．引论555

2．经典案例556

3．固定比例投资组合保险概述557

4．固定比例投资组合保险的动态建模559

5．应用：固定比例投资组合保险和权益份额561

6．变形：动态比例投资组合保险564

7．现实世界的复杂性565

8．结论566

阅读建议566

习题566

第21章 利率上限下限及互换期权在抵押贷款中的应用570

1．引论570

2．抵押贷款市场571

3．互换期权576

4．互换期权定价578

5．抵押贷款支持证券584

6．利率上限协议与下限协议585

7．结论589

阅读建议589

习题590

案例研究：丹麦抵押贷款债券591

第22章 权益工具工程化：定价与复制594

1．引论594

2．什么是权益595

3．权益产品工程化600

4．证券化金融工程610

5．结论613

阅读建议613

习题614

案例研究：波动性交易614

参考文献617

译后记621