风险管理 2014最新版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

风险管理 2014最新版PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

绪论1

考试特点分析1

应试技巧4

第1章 风险管理基础6

考情分析6

重点与难点7

1.1风险与风险管理7

1.1.1风险、收益与损失7

1.1.2风险管理与商业银行经营8

1.1.3商业银行风险管理的发展9

1.2商业银行风险的主要类别11

1.2.1信用风险11

1.2.2市场风险11

1.2.3操作风险12

1.2.4流动性风险12

1.2.5国别风险12

1.2.6声誉风险12

1.2.7法律风险13

1.2.8战略风险13

1.3商业银行风险管理的主要策略14

1.3.1风险分散14

1.3.2风险对冲15

1.3.3风险转移15

1.3.4风险规避15

1.3.5风险补偿16

1.4商业银行风险与资本16

1.4.1资本的定义、作用和分类16

1.4.2监管资本与资本充足率要求17

1.4.3经济资本及其应用18

1.5风险管理的数理基础19

1.5.1收益的计量19

1.5.2常用的概率统计知识20

1.5.3投资组合分散风险的原理21

历年真题回顾22

同步试题演练24

参考答案及解析27

本章小结29

第2章 商业银行风险管理基本架构30

考情分析30

重点与难点31

2.1商业银行风险管理环境31

2.1.1公司治理31

2.1.2内部控制31

2.1.3风险文化33

2.1.4管理战略35

2.1.5风险偏好35

2.2商业银行风险管理组织37

2.2.1董事会及最高风险管理委员会37

2.2.2监事会38

2.2.3高级管理层38

2.2.4风险管理部门39

2.2.5其他主要风险控制部门/机构40

2.3商业银行风险管理流程41

2.3.1风险识别/分析41

2.3.2风险计量/评估42

2.3.3风险监测/报告43

2.3.4风险控制/缓释44

2.4商业银行风险管理信息系统45

历年真题回顾46

同步试题演练49

参考答案及解析50

本章小结51

第3章 信用风险管理53

考情分析53

重点与难点54

3.1信用风险识别54

3.1.1单一法人客户信用风险识别54

3.1.2集团法人客户信用风险识别58

3.1.3个人客户信用风险识别60

3.1.4贷款组合的信用风险识别62

3.2信用风险计量63

3.2.1风险暴露分类63

3.2.2客户评级64

3.2.3债项评级68

3.2.4信用风险组合的计量70

3.3信用风险监测与报告72

3.3.1风险监测对象72

3.3.2风险监测主要指标74

3.3.3风险预警75

3.3.4风险报告78

3.4信用风险控制79

3.4.1限额管理79

3.4.2信用风险缓释83

3.4.3关键业务流程/环节控制85

3.4.4资产证券化与信用衍生产品87

3.5信用风险资本计量89

3.5.1权重法89

3.5.2内部评级法90

3.5.3经济资本管理91

历年真题回顾91

同步试题演练94

参考答案及解析97

本章小结100

第4章 市场风险管理102

考情分析102

重点与难点103

4.1市场风险识别103

4.1.1市场风险特征与分类103

4.1.2主要交易产品及其风险特征105

4.1.3账户划分107

4.2市场风险计量109

4.2.1基本概念109

4.2.2市场风险计量方法113

4.3市场风险监测与控制116

4.3.1市场风险管理总体要求116

4.3.2市场风险监测与报告118

4.3.3市场风险控制119

4.3.4银行账户利率风险管理120

4.4市场风险资本计量方法121

4.4.1标准法121

4.4.2内部模型法123

4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估126

4.5交易对手信用风险126

4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围127

4.5.2交易对手信用风险的计量127

4.5.3交易对手信用风险管理128

历年真题回顾129

同步试题演练132

参考答案及解析134

本章小结137

第5章 操作风险管理139

考情 分析139

重点与难点140

5.1操作风险概述140

5.1.1操作风险的定义与特点140

5.1.2操作风险相关概念辨析141

5.1.3操作风险的监管规则142

5.1.4操作风险分类143

5.1.5操作风险识别方法155

5.2操作风险评估156

5.2.1操作风险评估的定义与原理156

5.2.2操作风险评估的原则156

5.2.3操作风险评估的步骤156

5.2.4操作风险评估的价值156

5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用157

5.3操作风险控制157

5.3.1操作风险控制环境158

5.3.2操作风险缓释158

5.3.3主要业务操作风险控制159

5.4操作风险监控与报告166

5.4.1关键风险指标法167

5.4.2损失数据收集168

5.4.3风险报告170

5.5操作风险资本计量171

5.5.1基本指标法171

5.5.2标准法172

5.5.3高级计量法174

历年真题回顾176

同步试题演练179

参考答案及解析181

本章小结183

第6章 流动性风险管理185

考情分析185

重点与难点185

6.1流动性风险识别185

6.1.1资产负债期限结构186

6.1.2资产负债币种结构187

6.1.3资产负债分布结构187

6.2流动性风险评估188

6.2.1流动性比率/指标法188

6.2.2现金流分析法190

6.2.3其他流动性评估方法191

6.3流动性风险监测与控制192

6.3.1流动性风险监测/预警192

6.3.2压力测试194

6.3.3情景分析194

6.3.4流动性风险管理实践195

历年真题回顾197

同步试题演练200

参考答案及解析202

本章小结204

第7章 其他风险管理205

考情分析205

重点与难点205

7.1国别风险管理205

7.1.1国别风险的概念205

7.1.2国别风险管理的基本做法206

7.2声誉风险管理207

7.2.1声誉风险的概念207

7.2.2声誉风险管理的基本做法208

7.2.3声誉危机管理规划211

7.3战略风险管理212

7.3.1战略风险管理的概念212

7.3.2战略风险管理的基本做法213

历年真题回顾216

同步试题演练219

参考答案及解析220

本章小结221

第8章 风险评估与资产评估223

考情分析223

重点与难点223

8.1总体要求223

8.2风险评估224

8.2.1风险评估最佳实践224

8.2.2风险评估的总体要求224

8.3压力测试225

8.3.1基本框架和要求225

8.3.2关于压力测试的监管要求226

8.4资本评估227

8.4.1资本定义、功能与分类227

8.4.2资本规划的主要内容及频率228

8.4.3主要监管要求228

8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告）229

8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用229

8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求229

同步试题演练229

参考答案及解析230

本章小结231

第9章 银行监管与市场约束232

考情分析232

重点与难点232

9.1银行监管232

9.1.1银行监管的内容233

9.1.2银行监管的方法237

9.1.3银行监管的规则241

9.2市场约束243

9.2.1市场约束机制243

9.2.2信息披露244

9.2.3外部审计247

历年真题回顾249

同步试题演练251

参考答案及解析253

本章小结255

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）256

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）270

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）参考答案及解析285

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）参考答案及解析292