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第一篇 风险管理概论1

第1章 风险3

1.1 风险的定义4

1.1.1 事件发生的不确定性4

1.1.2 事件发生损失的可能性4

1.2 风险特性、要素与要件5

1.2.1 风险特性5

1.2.2 风险要素6

1.2.3 风险要件7

1.3 企业面临的风险类型7

1.3.1 按风险的产生环境区分8

1.3.2 按风险的性质区分8

1.3.3 按风险潜在损失标的区分9

1.3.4 按是否可保险区分10

第2章 风险管理12

2.1 风险管理的发展13

2.2 风险管理的目标15

2.2.1 损失预防目标15

2.2.2 损失善后目标15

2.3 风险管理的范围15

2.4 风险管理的流程16

2.4.1 风险识别16

2.4.2 风险计量17

2.4.3 风险监测17

2.4.4 风险控制18

2.5 风险管理的策略18

2.5.1 预防策略19

2.5.2 分散策略19

2.5.3 转移策略19

2.5.4 保值策略20

2.5.5 补偿策略20

2.5.6 规避策略21

2.6 风险管理的环境和组织22

2.6.1 企业风险管理环境22

2.6.2 企业风险管理组织24

2.7 风险管理的信息系统26

第二篇 风险的识别、评估、分析29

第3章 风险的识别、评估、分析31

3.1 风险源32

3.1.1 外部风险源32

3.1.2 内部风险源32

3.2 风险识别方法33

3.2.1 基本方法：风险清单33

3.2.2 风险识别的辅助方法33

3.3 风险识别的基本原则37

第4章 风险度量39

4.1 基本风险指标——预期收益率、标准差与相关性40

4.1.1 预期收益率40

4.1.2 标准差与相关性40

4.2 风险度量中资料的收集41

4.2.1 战略风险41

4.2.2 财务风险42

4.2.3 市场风险42

4.2.4 运营风险42

4.2.5 法律风险43

4.3 损失度量43

4.3.1 损失频率的估算43

4.3.2 损失幅度的估算44

4.4 风险1口45

4.4.1 汇率风险敞口（Exchange Rate Exposure）45

4.4.2 违约风险敞口（Exposure at Default）46

4.5 VaR（Value at Risk）在险价值方法47

4.5.1 VaR的定义47

4.5.2 VaR的计算系数48

4.5.3 VaR在风险管理中的应用49

4.5.4 VaR值的三种估算方法50

4.6 压力测试与情景分析53

4.6.1 压力测试53

4.6.2 情景分析54

4.7 风险预警及指标55

4.7.1 风险预警机制55

4.7.2 风险预警模式55

第5章 风险分析58

5.1 风险分析的基础59

风险函数59

5.2 风险界定61

5.3 风险描述62

5.4 风险估计63

5.5 风险分析方法及技术64

5.5.1 定性的评价技术65

5.5.2 定量的评价技术65

5.6 风险评价67

5.7 风险报告67

5.7.1 内部报告67

5.7.2 外部报告68

第6章 市场风险分析70

6.1 市场风险管理71

6.1.1 市场风险71

6.1.2 市场风险计量方法71

6.1.3 市场风险管理的最新进展72

6.1.4 案例分析73

6.2 利率风险（Interest Rate Risk）74

6.2.1 利率风险的定义74

6.2.2 利率风险的分类74

6.2.3 企业利率风险的主要形式75

6.2.4 利率风险的测量75

6.2.5 运用利率衍生工具进行利率风险管理76

6.3 外汇风险（Currency Risk）79

6.3.1 外汇风险的定义79

6.3.2 影响汇率波动的因素79

6.3.3 外汇风险的分类80

6.3.4 外汇风险管理战略80

6.3.5 外汇风险管理的一般方法81

6.3.6 日本企业采取的应对外汇风险措施81

6.4 商品价格风险82

6.4.1 商品价格风险的定义82

6.4.2 商品价格的分类83

6.4.3 商品价格风险的构成83

6.4.4 商品价格风险的管理83

第7章 信用风险分析85

7.1 信用风险（Credit Risk）86

7.1.1 信用风险的定义86

7.1.2 信用风险的特征86

7.2 信用风险的度量87

7.3 信用风险的影响87

7.3.1 对债券发行者的影响87

7.3.2 对债券投资者的影响88

7.4 信用风险的管理方法88

第8章 运营风险分析89

8.1 人事风险分析89

8.1.1 人事风险的定义89

8.1.2 人事风险的表现形式90

8.1.3 人事风险的防范92

8.2 法律、转换与税收风险分析92

8.2.1 法律风险（Legal Risk）92

8.2.2 转换风险（Translation Risk）95

8.2.3 税收风险（Tax Risk）96

第三篇 风险管理筹划99

第9章 风险管理的措施101

9.1 风险控制方法102

9.1.1 损失控制方法102

9.1.2 损失控制的意义102

9.1.3 风险避免103

9.1.4 风险减缓104

9.1.5 不降低损失的风险控制方法104

9.2 风险的非保险财务安排106

9.2.1 现收现付106

9.2.2 损失预算106

9.2.3 专用基金107

9.2.4 专业自保公司107

第10章 保险108

10.1 保险的基本原理109

10.1.1 保险的原理109

10.1.2 保险的基本原则111

10.2 保险的职能115

10.2.1 保险的基本职能115

10.2.2 保险的派生职能116

10.2.3 保险的社会价值117

10.3 保险险种118

10.3.1 财产保险118

10.3.2 责任保险121

10.3.3 人身保险123

10.4 投保决策124

10.4.1 确定投保方案124

10.4.2 选择保险公司124

第11章 套期保值126

11.1 套期保值概述127

11.1.1 定义和原理127

11.1.2 套期保值的目标128

11.1.3 套期保值的效率129

11.2 远期套期保值129

11.2.1 远期利率协议套期保值129

11.2.2 远期外汇合约套期保值130

11.2.3 远期外汇综合协议套期保值131

11.3 期货套期保值131

11.3.1 基差风险132

11.3.2 合约的选择133

11.3.3 套期比率133

11.3.4 滚动套期保值134

11.3.5 久期与套期保值135

11.4 期权套期保值136

11.4.1 Delta与套期保值136

11.4.2 Theta与套期保值138

11.4.3 Gamma值与套期保值139

11.4.4 Vega与套期保值142

11.5 互换套期保值143

11.5.1 互换交易的种类143

11.5.2 互换交易的风险145

11.5.3 负债方与资产方的互换套期保值145

11.6 金融衍生品风险管理146

11.6.1 金融衍生品的主要风险146

11.6.2 套期保值的操作风险147

第12章 融资风险与投资风险管理151

12.1 融资风险管理152

12.1.1 债务融资风险管理152

12.1.2 股权融资风险管理159

12.1.3 项目融资风险管理165

12.1.4 融资租赁风险管理175

12.2 投资风险管理182

12.2.1 投资项目风险管理182

12.2.2 并购风险管理185

12.2.3 金融投资风险管理191

12.3 综合案例：迪斯尼公司融资行为实例分析191

12.3.1 融资概况191

12.3.2 融资行为与投资需求的匹配性分析192

第13章 跨国企业风险管理与保险规划195

13.1 独特风险196

13.1.1 政治风险197

13.1.2 汇兑风险198

13.1.3 外汇管制风险198

13.1.4 组织问题199

13.1.5 法律问题200

13.2 跨国企业风险识别201

13.2.1 风险认知——内容、技术、资讯201

13.2.2 风险度量202

13.3 跨国企业风险管理策略203

13.3.1 风险控制203

13.3.2 风险理财策略204

13.4 跨国企业的风险管理205

第14章 全面风险管理207

14.1 全面风险管理的定义208

14.2 全面风险管理与传统风险管理的区别208

14.3 全面风险管理体系210

附录一 关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知213

附录二 风险管理常用技术方法简介223

附录三 关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知230

附录四 风险管理决策模型233

期望损益决策模型233

期望效用决策模型238

马尔可夫风险决策模型242

随机模拟243

主要参考文献244