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第一章 风险管理基础1

本章内容框架1

要点精讲1

第一节 风险与风险管理1

一、风险、收益与损失1

二、风险管理与商业银行经营2

三、商业银行风险管理的发展3

第二节 商业银行风险的主要类别4

第三节 商业银行风险管理的主要策略6

第四节 商业银行风险与资本7

一、资本的概念和作用、分类7

二、监管资本与资本充足率要求8

三、经济资本及其应用9

第五节 风险管理的数理基础9

一、收益的计量9

二、常用的概率统计知识9

三、投资组合分散风险的原理10

同步练习10

第二章 商业银行风险管理基本架构14

本章内容框架14

要点精讲14

第一节 商业银行风险管理环境14

一、商业银行公司治理14

二、商业银行内部控制15

三、商业银行风险文化16

四、商业银行管理战略16

五、商业银行风险偏好16

第二节 商业银行风险管理组织17

一、董事会及其风管委员会17

二、监事会17

三、高级管理层17

四、风险管理部门18

五、其他风险控制部门18

第三节 商业银行风险管理流程19

一、风险识别/分析19

二、风险计量/评估19

三、风险监测/报告20

四、风险控制/缓释20

第四节 风险管理信息系统20

一、数据收集20

二、数据处理20

三、信息传递21

四、信息系统安全管理21

同步练习21

第三章 信用风险管理25

本章内容框架25

要点精讲25

第一节 信用风险识别25

一、单一法人客户信用风险识别25

二、集团法人客户信用风险识别28

三、个人客户信用风险识别28

四、贷款组合信用风险识别29

第二节 信用风险计量30

一、风险暴露分类30

二、客户评级31

三、债项评级32

四、信用风险组合的计量33

第三节 信用风险监测和报告33

一、风险监测对象33

二、风险监测主要指标34

三、风险预警35

四、风险报告35

第四节 信用风险控制37

一、限额管理37

二、信用风险缓释37

三、关键业务流程/环节控制38

四、资产证券化和信用衍生产品39

第五节 信用风险资本计量39

一、权重法39

二、内部评级法40

三、经济资本管理40

同步练习40

第四章 市场风险管理46

本章内容框架46

要点精讲46

第一节 市场风险识别46

一、市场风险特征与分类46

二、主要交易产品的风险特征47

三、账户划分48

第二节 市场风险计量49

一、基本概念49

二、市场风险计量方法50

第三节 市场风险监测与控制52

一、市场风险管理总体要求52

二、市场风险监测与报告52

三、市场风险控制52

四、银行账户利率风险管理53

第四节 市场风险资本计量方法53

一、标准法53

二、内部模型法54

三、经济资本配置和经济风险调整的绩效评估55

第五节 交易对手信用风险55

一、交易对手信用风险的定义和计量范围55

二、交易对手信用风险的计量56

三、交易对手信用风险管理56

同步练习56

第五章 操作风险管理60

本章内容框架60

要点精讲60

第一节 操作风险概述60

一、操作风险的定义与特点60

二、操作风险相关概念辨析60

三、操作风险的监管规则61

四、操作风险分类61

第二节 操作风险评估64

一、操作风险评估的定义与原理64

二、操作风险评估的原则65

三、操作风险评估的步骤65

四、操作风险评估的价值65

五、操作风险评估与其他管理流程的结合应用66

第三节 操作风险控制66

一、操作风险控制环境66

二、风险缓释68

第四节 操作风险监测与报告69

一、关键风险指标法69

二、损失数据收集69

三、风险报告内容70

第五节 操作风险资本计量70

一、基本指标法70

二、标准法71

三、高级计量法72

同步练习72

第六章 流动性风险管理76

本章内容框架76

要点精讲76

第一节 流动性风险识别76

一、资产负债期限结构76

二、币种结构77

三、分布结构77

第二节 流动性风险评估77

一、流动性比率/指标法77

二、现金流分析78

三、其他评估方法79

第三节 流动性风险监测与控制80

一、流动性风险监测预警80

二、压力测试80

三、情景分析80

四、流动性风险管理方法80

同步练习81

第七章 声誉风险和战略风险管理84

本章内容框架84

要点精讲84

第一节 国别风险管理84

一、国别风险的概念84

二、国别风险管理的基本做法84

第二节 声誉风险管理85

一、声誉风险管理的内容及作用85

二、声誉风险管理的基本做法85

三、声誉危机管理规划87

第三节 战略风险管理87

一、战略风险管理的作用87

二、战略风险管理的基本做法88

同步练习90

第八章 风险评估与资本评估92

本章内容框架92

要点精讲92

第一节 总体要求92

第二节 风险评估92

一、风险评估最佳实践92

二、风险评估的总体要求92

第三节 压力测试93

一、基本框架和要求93

二、关于压力测试的监管要求93

第四节 资本评估93

一、资本定义、功能与分类93

二、资本规划的主要内容及频率94

三、主要监管要求94

第五节 内部资本充足评估报告（ICAAP报告）94

一、内部资本充足评估报告的主要内容和作用94

二、关于内部资本充足评估报告的监管要求94

同步练习95

第九章 银行监管与市场约束96

本章内容框架96

要点精讲96

第一节 银行监管96

一、银行监管的内容96

二、银行监管的方法99

三、银行监管的规则101

第二节 市场约束101

一、市场约束机制101

二、外部审计105

同步练习106

模拟试卷110

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）110

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）120

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（三）130

历年试卷141

2012年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题141

同步练习参考答案及解析154

模拟试卷参考答案及解析169

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）169

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）174

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（三）179

历年试卷参考答案及解析184

2012年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题184