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第一篇 导 论3

第一章 计量经济学概述3

1.1 什么是计量经济学3

1.2 计量经济学的研究对象、内容与步骤6

1.3 小结10

第二篇 单方程线性回归模型13

第二章 概率与统计基础知识13

2.1 随机变量的概率分布及其数字特征13

2.2 估计量优劣的评价标准18

2.3 一些常用的概率分布19

2.4 小结23

第三章 一元线性回归分析25

3.1 一元线性回归模型及基本假定25

3.2 回归参数的最小二乘估计27

3.3 回归参数最小二乘估计量的统计性质29

3.4 参数估计量的抽样分布及σ2u的估计量31

3.5 回归参数的t检验和区间估计33

3.6 回归方程的显著性检验和拟合优度35

3.7 无条件预测39

3.8 案例分析——一元线性回归模型计算举例（1）43

3.9 案例分析——一元线性回归模型计算举例（2）47

3.10 有条件预测52

3.11 小结54

第四章 多元线性回归分析59

4.1 多元线性回归模型及其基本假定59

4.2 多元线性回归模型参数的最小二乘估计61

4.3 回归参数最小二乘估计量的统计性质65

4.4 σ2u的估计量和拟合优度R268

4.5 回归参数的显著性检验和置信区间71

4.6 多元线性回归模型的F检验72

4.7 预测73

4.8 案例分析——多元线性回归分析75

4.9 极大似然估计法85

4.10 参数带约束条件的最小二乘估计89

4.11 小结91

第五章 相关分析97

5.1 相关的概念及相关系数97

5.2 偏相关系数102

5.3 复相关系数105

5.4 小结106

第三篇 违背经典回归假定的计量模型111

第六章 异方差111

6.1 异方差性111

6.2 异方差性的后果112

6.3 异方差性的检验方法114

6.4 异方差性问题的解决方法126

6.5 小结135

第七章 自相关139

7.1 自相关139

7.2 自相关对参数估计的影响142

7.3 自相关的检验方法144

7.4 自相关影响的消除方法152

7.5 关于存在自相关时预测的说明167

7.6 小结170

第八章 多重共线性175

8.1 多重共线性的概念175

8.2 多重共线性的后果176

8.3 多重共线性的检验180

8.4 多重共线性的消除方法184

8.5 岭回归估计法190

8.6 小结198

第九章 随机解释变量与模型设定误差201

9.1 随机性解释变量201

9.2 工具变量法（IV法）202

9.3 样本观测值分组平均数据的回归参数估计206

9.4 模型的制定偏误208

9.5 模型变量的观测误差210

9.6 观测误差的检验212

9.7 小结214

第十章 非线性模型217

10.1 非标准线性模型的标准化217

10.2 非线性模型的标准线性化220

10.3 小结225

第十一章 虚拟变量模型227

11.1 虚拟变量与线性模型227

11.2 非线性概率模型237

11.3 小结244

第十二章 分布滞后模型和自回归模型247

12.1 分布滞后模型的概念247

12.2 分布滞后模型的直接估计法249

12.3 几种常用的自回归模型257

12.4 自回归模型的估计262

12.5 案例分析268

12.6 小结274

第十三章 联立方程模型277

13.1 联立方程模型的概念277

13.2 偏倚性和不一致性的产生279

13.3 联立方程模型的类型281

13.4 同时方程模型的识别问题283

13.5 结构方程的识别规则287

13.6 联立方程模型的参数估计方法概述291

13.7 间接最小二乘法（ILS法）291

13.8 工具变量法（IV法）294

13.9 二阶段最小二乘法（2SLS法）297

13.10 三阶段最小二乘法（3SLS法）304

13.11 与联立方程组有关的问题307

13.12 小结308

第十四章 平稳时间序列分析313

14.1 时间序列的基本概念313

14.2 自回归过程AR（p）316

14.3 移动平均过程MA（q）322

14.4 自回归移动平均模型ARMA（p，q）327

14.5 小结329

第十五章 非平稳时间序列分析333

15.1 非平稳时间序列基本概念333

15.2 时间序列的平稳性检验335

15.3 协整理论简介343

15.4 向量自回归模型（VAR）356

15.5 格兰杰（Granger）因果关系检验360

15.6 条件异方差（ARCH）模型363

15.7 小结368

第四篇 计量经济模型构造理论与应用373

第十六章 计量经济模型应用概述373

16.1 结构分析373

16.2 经济预测377

16.3 政策评价379

16.4 小结381

第十七章 计量模型构造理论与应用383

17.1 供给函数和需求函数383

17.2 线性支出系统386

17.3 消费函数393

17.4 生产理论与模型395

17.5 投资理论与模型408

17.6 宏观计量经济模型的建立411

17.7 中国宏观计量经济模型举例（一）415

17.8 中国宏观计量经济模型举例（二）428

17.9 小结440

附表445

附表1 标准正态分布表445

附表2 t分布临界值表446

附表3 χ2分布临界值表447

附表4 F分布临界值表448

附表5 杜宾－沃森检验上下界表453

参考书目455