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绪论1

0.1 本课题研究现状及趋势1

0.2 研究本课题的实际意义和理论意义3

0.3 本课题的基本内容3

0.4 本课题研究方法4

第1章 资产价格波动与金融稳定研究述评5

1.1 资产价格波动与金融稳定相互作用机制的理论进展5

1.2 资产价格波动与金融稳定关系的实证研究进展9

1.3 如何应对资产价格波动从而保持金融稳定10

1.4 结论与启示11

第2章 外汇市场波动特征分析12

2.1 文献综述13

2.2 模型的构建14

2.3数据来源与实证结果15

第3章 多边汇率波动与中国商业银行的外汇风险暴露20

3.1 相关文献综述20

3.2 外汇风险暴露的度量方法24

3.3 上市商业银行外汇风险暴露的实证分析26

3.4 实证结果经济解释31

第4章 汇率变动对房地产价格的影响35

4.1 文献综述35

4.2 汇率变动对房地产价格影响的理论分析37

4.3 实证检验39

4.4 国际相关经验42

4.5 结论与政策建议43

第5章 我国银行间债券市场现状及波动特征分析46

5.1 文献综述47

5.2 我国商业银行债券投资业务现状及银行间债券市场特点50

5.3 实证分析54

5.4 结论和建议59

第6章 我国银行间债券市场流动性分析63

6.1 文献综述64

6.2 我国银行间债券市场发展状况65

6.3 我国银行间债券市场流动性的实证分析71

6.4 我国银行间债券市场流动性的总体评价76

6.5 影响我国银行间债券市场流动性的因素分析78

第7章 银行间债券回购利率的波动性分析81

7.1 文献综述81

7.2 样本数据研究82

7.3 模型分析83

7.4 结果分析85

7.5 结论88

第8章 债券市场波动对商业银行绩效的影响89

8.1 文献综述89

8.2 变量选取与模型的选择91

8.3 实证结果93

8.4 结论与建议96

第9章 银行贷款、可支配收入与房地产价格波动98

9.1 文献综述99

9.2 研究设计101

9.3 实证分析102

9.4 结论和启示107

第10章 房价波动对商业银行盈利能力影响的经验研究109

10.1 文献综述及理论分析110

10.2 指标界定及模型构建113

10.3 模型分析115

10.4 结论与建议120

第11章 中国股票市场波动特征122

11.1 计量模型的描述和建立123

11.2 数据与方法125

11.3 结论和建议135

第12章 股价波动、通货膨胀与固定资产投资137

12.1 文献综述138

12.2 研究设计140

12.3 实证检验141

12.4 结论和启示146

第13章 股指期货市场价格风险测度147

13.1 研究设计与研究方法148

13.2 数据与实证结果分析154

13.3 结论162

第14章 我国商业银行体系脆弱性测度及经验解释163

14.1 文献综述164

14.2 指标选取与模型建立165

14.3 实证结果的经验解释171

14.4 结论和建议174

第15章 信贷扩张、房地产泡沫与银行危机176

15.1 文献回顾176

15.2 理论分析178

15.3 泡沫破灭与银行业危机的国际经验182

15.4 中国的问题188

15.5 结论与建议190

第16章 信贷调整与经济波动的时滞效应192

16.1 银行信贷对经济波动影响的理论分析193

16.2 银行信贷与经济波动关系的实证分析196

16.3 结论和启示204

第17章 资产价格波动对宏观经济影响研究206

17.1 资产价格影响宏观经济的渠道分析206

17.2 资产价格对消费的影响207

17.3 资产价格对投资的影响208

17.4 资产价格波动与通货膨胀209

17.5 资产价格波动对金融稳定的影响210

17.6 资产价格波动、货币需求与货币政策反应212

17.7 评述、启示及未来研究方向214

第18章 金融监管体制变迁与国际比较216

18.1 金融监管体制变迁的理论分析216

18.2 金融监管制度变迁的实践分析219

18.3 中国金融监管制度安排的问题222

18.4 次贷危机后金融监管制度改革的问题223

18.5 结论及未来的研究方向224

参考文献225