图书介绍
基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 谢远涛，杨娟，夏孟余著 著
- 出版社： 北京：对外经济贸易大学出版社
- ISBN：9787566309396
- 出版时间：2014
- 标注页数：191页
- 文件大小：40MB
- 文件页数：209页
- 主题词：风险投资－研究
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图书目录
第1章 导论1
1.1 本专著研究背景1
1.2 相关研究综述3
1.3 本专著意义13
1.4 本专著的主要工作15
第2章 相关理论介绍19
2.1 传统的投资组合理论19
2.2 VaR与CVaR对风险的度量23
2.3 Copula对依赖关系的度量28
2.4 非参的相关理论34
2.5 ARCH—GARCH类模型41
第3章 参数模型下基于Copula—CVaR的风险度量47
3.1 指数分布48
3.2 混合指数分布53
3.3 正态分布57
3.4 t分布61
3.5 对数正态分布62
3.6 Gamma分布63
3.7 广义Pareto分布64
3.8 一般分析方法64
第4章 参数模型下基于Copula—CVaR的资产配置研究67
4.1 基于CVaR约束的投资组合模型67
4.2 均值—CVaR投资组合前沿模型69
4.3 正态分布70
4.4 指数分布74
4.5 对数正态分布74
4.6 Gamma分布75
4.7 广义Pareto分布75
第5章 非参下基于Copula—CVaR的资产配置研究77
5.1 单变量情形77
5.2 双变量情形81
5.3 多变量情形83
5.4 基于人工神经网络配置资产85
第6章 半参下基于Copula—CVaR的资产配置研究89
6.1 分段核平滑89
6.2 厚尾修正的Copula91
6.3 Copula估计与CVaR的计算93
6.4 与ARCH—GARCH类模型的结合分析99
第7章 投资组合实例分析101
7.1 数据简要介绍101
7.2 数据的平稳性和长记忆性107
7.3 分布假设114
7.4 核平滑117
7.5 Frank Copula估计125
7.6 CVaR估计127
7.7 资产配置问题128
7.8 随机模拟分析134
第8章 其他应用与扩展141
8.1 我国保险行业尾部依赖风险研究141
8.2 基于尾部依赖的保险业系性风险分析145
8.3 基于时变Copula—SV模型投资组合风险度量157
第9章 总结与建议167
9.1 总结167
9.2 建议172
参考文献174
主要程序附录188