图书介绍
随机过程基础 原书第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）杜雷特著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111447511
- 出版时间：2014
- 标注页数：189页
- 文件大小：46MB
- 文件页数：197页
- 主题词：随机过程
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随机过程基础 原书第2版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 Markov链1
1.1 定义和例子1
1.2 多步转移概率7
1.3 状态分类10
1.4 平稳分布15
1.5 极限行为20
1.6 特殊例子26
1.6.1 双随机链26
1.6.2 细致平衡条件28
1.6.3 可逆性31
1.6.4 Metropolis-Hastings算法32
1.7 主要定理的证明34
1.8 离出分布38
1.9 离出时刻43
1.10 无限状态空间47
1.11 本章小结52
1.12 习题55
第2章 Poisson过程67
2.1 指数分布67
2.2 Poisson过程的定义69
2.3 复合Poisson过程74
2.4 变换76
2.4.1 稀释76
2.4.2 叠加77
2.4.3 条件分布78
2.5 本章小结79
2.6 习题80
第3章 更新过程86
3.1 大数定律86
3.2 在排队论中的应用90
3.2.1 GI/G/1排队系统90
3.2.2 成本方程91
3.2.3 M/G/1排队系统92
3.3 年龄和剩余寿命93
3.3.1 离散时间情形94
3.3.2 一般情形95
3.4 本章小结96
3.5 习题97
第4章 连续时间Markov链100
4.1 定义和例子100
4.2 转移概率的计算103
4.3 极限行为107
4.4 离出分布和首达时刻112
4.5 Markov排队系统115
4.5.1 单服务线的排队系统115
4.5.2 多服务线的排队系统118
4.6 排队网络120
4.7 本章小结125
4.8 习题126
第5章 鞅132
5.1 条件期望132
5.2 例子，基本性质133
5.3 赌博策略，停时136
5.4 应用139
5.5 收敛142
5.6 习题145
第6章 金融数学148
6.1 两个简单例子148
6.2 二项式模型151
6.2.1 单期情形151
6.2.2 N期模型152
6.3 具体例子154
6.4 资本资产定价模型157
6.5 美式期权160
6.6 Black-Scholes公式162
6.7 看涨和看跌期权165
6.8 习题167
附录A 概率论复习170
参考文献182
索引183