图书介绍
基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 杨瑞成，秦学志，陈田著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030285270
- 出版时间：2010
- 标注页数：216页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：226页
- 主题词：金融市场－价格学－研究
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基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 绪论2
1.1 引言2
1.2 金融衍生产品概述3
1.3 研究内容及方法13
第1专题 人民币汇率非线性跳变模型的构建及人民币衍生产品定价第2章 汇率理论及其研究概述2.1 经典汇率理论回顾22
2.2 时间序列非线性动态模型的进展29
2.3 人民币汇率制度改革历程及研究概况32
参考文献36
第3章 基于ARFIMA-EGARCH-M模型的人民币／欧元汇率收益率波动分析3.1 问题的提出40
3.2 ARFIMA-EGARCH-M模型的建立40
3.3 数据处理及实证分析42
3.4 本章小结50
参考文献52
第4章 基于跳扩散过程的人民币汇率收益率波动模型54
4.1 问题的提出54
4.2 人民币汇率收益率波动统计特征54
4.3 基于跳扩散过程的汇率收益率波动模型的描述58
4.4 模型的离散化及参数估计59
4.5 拟合结果分析61
4.6 本章小结63
附录4.1 Wiener过程与It？引理63
参考文献67
第5章 基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计5.1 问题的提出70
5.2 跳辨识-MCMC组合算法70
5.3 仿真实验与实证分析73
5.4 本章小结78
参考文献79
第6章 人民币汇率期权定价82
6.1 汇率期权定价理论的发展82
6.2 跳扩散过程的汇率期权定价公式85
6.3 人民币汇率期权的实证分析92
6.4 本章小结101
附录6.1 Black-Scholes欧式期权定价公式102
附录6.2 欧式看涨汇率期权定价Mathematica程序代码108
参考文献111
第2专题 债务抵押证券（CDO）定价问题116
第7章 债务抵押证券（CDO）定价模型概述116
7.1 CDO及其市场概况116
7.2 CDO定价的基本模型125
7.3 CDO定价理论的研究进展132
7.4 CDO定价研究的发展趋势141
7.5 本章小结143
参考文献144
第8章 随机相关系数下基于单因子混合高斯模型的CDO定价148
8.1 问题的提出148
8.2 模型介绍149
8.3 资产池累积损失的概率分布151
8.4 CDO定价的半解析法157
8.5 数值算例159
8.6 本章小结160
参考文献162
第9章 基于MG-NIG混合分布单因子模型的CDO定价164
9.1 问题的提出164
9.2 预备知识164
9.3 模型及其累积损失的联合概率分布166
9.4 本章小结175
参考文献177
第10章 基于跳扩散结构化模型的CDO定价180
10.1 问题的提出180
10.2 CDO资产组合累积损失的概率分布181
10.3 本章小结188
参考文献190
第11章 考虑提前偿付因素的CDO定价192
11.1 问题的提出192
11.2 模型介绍194
11.3 提前偿付和违约相关的强度过程195
11.4 基于Lévy Copula的CDO定价模型200
11.5 数值模拟209
11.6 本章小结211
参考文献213
后记215