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第1章 导论1

1.1 研究背景与意义1

1.2 国内外文献综述4

1.2.1 关于流动性风险约束与计量技术的研究4

1.2.2 关于流动性风险与资本结构关系的研究7

1.2.3 在流动性风险约束与最优资本结构影响机制上的研究11

1.2.4 小结13

1.3 研究思路、框架与创新之处13

1.3.1 研究思路13

1.3.2 研究框架15

1.3.3 创新之处15

第2章 流动性风险约束与商业银行资本结构作用的理论分析16

2.1 流动性风险约束的内涵16

2.1.1 流动性及流动性风险的内涵16

2.1.2 流动性风险约束的内涵17

2.2 理论研究的基本脉络18

2.2.1 资本结构基本理论回顾18

2.2.2 商业银行资本结构理论22

2.2.3 流动性风险约束下的商业银行资本结构理论24

2.3 流动性风险约束与商业银行资本结构作用机制的理论模型29

2.3.1 《巴塞尔协议》有关资本结构与流动性风险约束作用机制的理论框架29

2.3.2 流动性风险约束与商业银行资本结构作用的数理机制33

2.4 作用渠道：影响路径和机制分析35

2.4.1 流动性风险约束与商业银行资本结构作用的时间效应35

2.4.2 流动性风险约束与商业银行资本结构作用的渠道分析36

2.5 小结37

第3章 流动性风险约束与最优资本结构：动态调整机制38

3.1 流动性风险与资本结构：动态演化路径38

3.1.1 流动性风险、银行盈利行为和银行资本结构38

3.1.2 流动性风险、银行债务结构和银行资本结构40

3.1.3 流动性风险、债权人行为和银行资本结构41

3.1.4 流动性风险、危机和银行资本结构42

3.1.5 流动性风险、监管政策和银行资本结构46

3.2 流动性风险与最优资本结构：动态调整的理论框架49

3.2.1 最优资本结构的动态模型49

3.2.2 银行最优资本结构的数理模型50

3.2.3 流动性风险约束下的银行最优资本结构的数理模型54

3.2.4 数理模型的启示56

第4章 我国商业银行流动性风险与资本结构动态调整机制的现状59

4.1 《巴塞尔协议》及相关法规的规制59

4.1.1 国内外有关流动性风险的监管规则59

4.1.2 国内外有关资本结构的监管规制62

4.1.3 国内外有关流动性风险与资本结构关系的监管框架63

4.2 流动性风险的度量与动态变化65

4.2.1 流动性风险度量手段的变化65

4.2.2 流动性风险状况的变化67

4.2.3 我国商业银行流动性风险的动态变化71

4.3 资本结构的度量与变化75

4.3.1 资本及资本结构的度量手段75

4.3.2 我国商业银行的资本结构及其变化76

4.3.3 资本结构变化的影响因素分析83

4.4 流动性风险与资本结构调整的动态相关性86

4.4.1 我国商业银行的流动性风险管理分析86

4.4.2 我国商业银行的资本结构分析87

4.4.3 我国商业银行流动性风险与资本结构动态调整的相关性分析88

第5章 国际银行业流动性风险与资本结构动态调整机制的现状92

5.1 国际样本的确定92

5.1.1 代表性样本国家的确定92

5.1.2 数据来源与样本银行确定93

5.1.3 重要指标说明94

5.2 国际银行业流动性风险与资本结构的趋势分析94

5.2.1 流动性风险与资本结构的趋势分析94

5.2.2 银行规模、流动性风险和资本结构分析98

5.2.3 趋势分析的主要结论104

5.3 国际银行业流动性风险与资本结构演变规律的成因分析109

5.3.1 对发达国家的进一步分析109

5.3.2 对金砖国家的进一步分析111

5.3.3 对新兴市场国家和地区的进一步分析112

5.4 国际银行业流动性风险与资本结构调整的动态相关性112

5.4.1 发达国家银行业流动性风险与资本结构动态调整的相关性分析112

5.4.2 金砖国家银行业流动性风险与资本结构动态调整的相关性分析115

5.4.3 新兴市场经济体银行业流动性风险与资本结构调整的动态相关性117

5.4.4 国际银行业流动性风险与资本结构动态调整的主要结论119

第6章 流动性风险约束与商业银行最优资本结构作用机制的实证检验120

6.1 中国商业银行流动性风险约束与资本结构变动现状120

6.1.1 我国银行业关于流动性风险和资本管理的历史演变120

6.1.2 中国商业银行流动性风险的度量和现状123

6.1.3 中国商业银行资本结构的度量现状128

6.1.4 我国流动性风险与资本结构变动的动态相关性132

6.2 国际商业银行流动性风险约束与资本结构现状及二者相关性分析133

6.2.1 国际商业银行的类别与数据说明133

6.2.2 不同类型商业银行的流动性风险现状134

6.2.3 不同类型商业银行资本结构的现状136

6.2.4 各类经济体流动性风险与资本结构的相关性变化137

6.3 流动性风险约束与商业银行资本结构优化的实证检验141

6.3.1 数据来源与指标说明142

6.3.2 模型设计与估计方法介绍144

6.3.3 实证结论与分析150

第7章 流动性风险约束与商业银行最优资本结构调整路径的分析与模拟154

7.1 流动性风险约束下商业银行最优资本结构模型的校准154

7.1.1 基准模型154

7.1.2 关于银行价值函数及风险价值的讨论155

7.1.3 关于参数ρ、e的校准158

7.2 基于Copula的参数ρ、e的估计159

7.3 数值解165

第8章 资本结构、杠杆率监管与商业银行绩效167

8.1 引言167

8.1.1 关于杠杆率、动态资本结构及银行绩效的国外文献综述170

8.1.2 关于杠杆率、动态资本结构及银行绩效的国内文献综述171

8.2 资本结构、杠杆率监管与银行绩效研究的理论基础178

8.2.1 杠杆率监管理论基础178

8.2.2 商业银行经营绩效的理论概述180

8.3 巴塞尔协议关于杠杆率监管和商业银行经营绩效的分析184

8.3.1 巴塞尔协议中杠杆率监管的内容184

8.3.2 商业银行经营绩效变化186

8.3.3 中国杠杆率监管的制度安排187

8.4 国际活跃银行的杠杆率监管安排与经营绩效的关系190

8.4.1 国际活跃银行的杠杆率监管和经营绩效的现状190

8.4.2 国际活跃银行经营绩效的变化对中国商业银行的启示195

8.5 中国商业银行杠杆率监管与经营绩效的实证分析195

8.5.1 数据来源与样本选择195

8.5.2 研究变量设计196

8.5.3 模型的构建197

8.6 全面引入杠杆率后中国商业银行如何应对风险绩效200

8.6.1 完善杠杆率监管200

8.6.2 加强“三性”的统筹管理201

8.6.3 建立有效的资本补充机制202

8.6.4 金融创新203

第9章 基于流动性风险约束的商业银行资本结构动态调整策略204

9.1 商业银行最优资本结构调整的影响因素204

9.1.1 宏观经济运行状况204

9.1.2 银行资本的监管要求及资本充足率211

9.1.3 商业银行资产规模213

9.1.4 商业银行盈利能力及资本成本214

9.2 商业银行资本结构优化的调整方案214

9.2.1 增加商业银行资本金，提高资本充足率215

9.2.2 优化附属资本结构，扩展资本来源渠道217

9.2.3 加强对风险资产的控制221

9.2.4 建立以经济资本为基础的资本结构管理体系222

参考文献224

后记235