图书介绍
对冲基金VBA和EXCEL建模分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）达比希尔，（美）汉普顿著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111484172
- 出版时间：2014
- 标注页数：207页
- 文件大小：66MB
- 文件页数：219页
- 主题词：表处理软件－应用－对冲基金－研究
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图书目录
第1章 对冲基金行业1
1.1 什么是对冲基金2
1.2 对冲基金结构4
1.3 全球对冲基金行业6
1.4 专业投资技巧11
1.5 对冲基金的最新发展15
第2章 对冲基金的主要策略20
2.1 单一及多策略对冲基金20
2.2 对冲基金母基金21
2.3 对冲基金策略23
第3章 对冲基金数据源52
3.1 对冲基金数据库52
3.2 主要对冲基金指数56
3.3 数据库和指数偏差73
3.4 基准76
附录3A 权重分配方式79
第4章 统计分析81
4.1 基本的绩效指标81
4.2 概率分布86
4.3 概率密度函数87
4.4 累积分布函数88
4.5 正态分布88
4.6 正态的可视化检验90
4.7 分布的统计量92
4.8 几何布朗运动100
4.9 协方差和相关性103
4.10 回归分析107
4.11 投资组合理论115
第5章 风险调整收益指标122
5.1 风险调整收益背后的理念123
5.2 常见风险调整业绩比率128
5.3 存在市场基准情况下的常用业绩衡量方法139
5.4 欧米茄比率148
第6章 资产定价模型151
6.1 经过风险调整的二阶矩资产定价模型151
6.2 多因子模型160
6.3 因子的选择161
6.4 动态的回报率分析174
6.5 马科维茨风险调整评估法178
第7章 对冲基金市场风险管理186
7.1 风险价值186
7.2 传统计算方法189
7.3 改进VaR195
7.4 预期损失197
7.5 极值理论200
参考文献205