图书介绍
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- 李奇泽著 著
- 出版社： 北京：知识产权出版社
- ISBN：9787513032841
- 出版时间：2015
- 标注页数：182页
- 文件大小：28MB
- 文件页数：199页
- 主题词：证券投资－投资基金－研究－中国
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图书目录
第1章 导论1
1.1 研究背景与研究意义1
1.1.1 研究背景1
1.1.2 研究目的和意义8
1.2 研究思路与研究内容10
1.2.1 研究思路10
1.2.2 研究内容11
1.3 采用的研究方法12
1.4 本书的创新13
第2章 文献综述15
2.1 国外关于证券投资基金行为研究的文献综述15
2.1.1 国外共同基金羊群行为研究的文献综述15
2.1.2 国外共同基金业绩窗饰行为研究的文献综述31
2.1.3 国外共同基金利益输送研究的文献综述32
2.1.4 国外共同基金“老鼠仓”问题研究的文献综述34
2.2 国内关于证券投资基金行为研究的文献综述34
2.2.1 我国证券投资基金羊群行为研究的文献综述34
2.2.2 我国证券投资基金业绩窗饰行为研究的文献综述36
2.2.3 我国证券投资基金利益输送行为研究的文献综述37
2.2.4 我国证券投资基金“老鼠仓”问题研究的文献综述39
第3章 我国证券投资基金“羊群行为”问题的研究40
3.1 羊群行为实证检验方法介绍40
3.1.1 Lakonishok,Shleifer,Vishny（LSV）模型40
3.1.2 Wermers的修正模型42
3.2 数据处理及检验方法44
3.2.1 数据及处理44
3.2.2 实证检验方法46
3.3 我国证券投资基金羊群行为实证检验47
3.3.1 我国证券投资基金羊群行为的存在性分析47
3.3.2 我国证券投资基金羊群行为的周期性分析50
3.3.3 我国证券投资基金羊群行为的行业特征分析52
3.3.4 我国证券投资基金羊群行为的规模特征分析54
3.3.5 中美证券投资基金羊群行为的比较分析57
第4章 我国证券投资基金业绩窗饰行为问题的研究59
4.1 证券投资基金业绩窗饰行为实证检验方法介绍59
4.1.1 我国证券投资基金业绩窗饰行为的存在性60
4.1.2 不同类型证券投资基金业绩窗饰行为比较61
4.1.3 我国证券投资基金业绩窗饰行为的途径61
4.2 我国证券投资基金业绩窗饰行为实证检验62
4.2.1 我国证券投资基金总体业绩窗饰行为的存在性检验62
4.2.2 不同类型证券投资基金业绩窗饰行为的实证分析64
4.2.3 我国证券投资基金业绩窗饰途径的实证分析66
4.3 我国证券投资基金业绩窗饰行为实证检验结论69
第5章 我国证券投资基金利益输送问题的研究71
5.1 利益输送的概念与分类72
5.1.1 纵向利益输送73
5.1.2 横向利益输送73
5.1.3 内部利益输送73
5.2 我国证券投资基金利益输送案例分析74
5.2.1 基金纵向利益输送案例分析74
5.2.2 基金横向利益输送案例分析77
5.2.3 基金公司内部利益输送案例分析81
5.3 我国证券投资基金利益输送行为的危害86
5.3.1 侵害基金持有人的利益86
5.3.2 损害基金行业长期发展87
5.3.3 蕴涵巨大金融风险89
5.4 我国证券投资基金利益输送博弈分析90
5.4.1 监管部门和基金公司之间的博弈分析90
5.4.2 基金托管人和基金公司之间的博弈分析103
5.4.3 基金份额持有人和基金公司之间的博弈分析108
第6章 我国证券投资基金“老鼠仓”问题的研究113
6.1 证券投资基金“老鼠仓”的概念、特征及危害113
6.1.1 证券投资基金“老鼠仓”的概念113
6.1.2 证券投资基金“老鼠仓”行为的特征114
6.1.3 证券投资基金“老鼠仓”行为的危害115
6.2 我国证券市场上基金“老鼠仓”的案件117
6.2.1 上投摩根唐建“老鼠仓”案117
6.2.2 南方基金王黎敏“老鼠仓”案118
6.2.3 融通基金管理有限公司张野“老鼠仓”案118
6.2.4 景顺长城与长城基金管理公司“老鼠仓”案119
6.3 我国证券投资基金“老鼠仓”行为的博弈分析120
6.3.1 模型设计120
6.3.2 博弈模型求解122
6.3.3 模型的分析123
6.3.4 模型的启示124
第7章 我国证券投资基金行为问题的理论分析——基于“委托—代理”理论视角下的认识129
7.1 我国证券投资基金委托代理关系的金融制度安排129
7.2 我国证券投资基金治理的委托代理风险构成131
7.3 我国证券投资基金运行中的逆向选择与道德风险问题134
7.3.1 我国证券投资基金市场中的逆向选择问题135
7.3.2 我国证券投资基金市场中的道德风险问题136
7.4 我国证券投资基金运作的“委托—代理”模型137
第8章 我国证券投资基金行为问题及政策建议145
8.1 我国证券投资基金行为问题的实证研究结果145
8.1.1 我国证券投资基金羊群行为实证研究结果145
8.1.2 我国证券投资基金业绩窗饰行为实证研究结果146
8.1.3 我国证券投资基金利益输送行为的实证研究结果147
8.1.4 我国证券投资基金“老鼠仓”行为的实证研究结果147
8.2 我国证券投资基金行为问题的成因分析148
8.2.1 我国证券投资基金羊群行为的成因分析148
8.2.2 我国证券投资基金业绩窗饰行为的成因分析155
8.2.3 我国证券投资基金利益输送及“老鼠仓”行为的成因分析157
8.3 提高我国证券投资基金市场有效性的政策建议164
8.3.1 防治我国证券投资基金羊群行为和业绩窗饰行为的政策建议164
8.3.2 防治我国证券投资基金利益输送和“老鼠仓”行为的政策建议167
参考文献172
后记180