图书介绍
期权波动率与定价:高级交易策略与技巧PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）谢尔登·纳坦恩伯格（SheldonNatenberg）著；韩冰洁译；张慎峰主编 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111477044
- 出版时间：2014
- 标注页数：506页
- 文件大小：75MB
- 文件页数：527页
- 主题词：期权定价理论－研究
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图书目录
第1章 期权术语1
1.1 合约规范1
1.2 执行与指派4
1.3 市场诚信8
1.4 保证金要求10
1.5 结算流程10
第2章 基础策略13
2.1 简单的买入、卖出策略14
2.2 风险／收益特征17
2.3 组合策略20
2.4 构建到期损益图25
第3章 理论定价模型导论36
3.1 期望收益38
3.2 理论价值39
3.3 关于模型40
3.4 一种简单的方法42
3.5 执行价格49
3.6 到期时间49
3.7 标的合约价格50
3.8 利率水平51
3.9 股利52
3.10 波动率53
第4章 波动率54
4.1 随机游走和正态分布54
4.2 均值和标准差60
4.3 标的资产价格作为分布的均值63
4.4 波动率是作为标准差64
4.5 对数正态分布65
4.6 每日和每周的标准差69
4.7 波动率和观测到的价格变化71
4.8 关于利率产品72
4.9 波动率的种类74
第5章 利用期权的理论价值86
第6章 期权价值与变化的市场条件102
6.1 DELTA105
6.2 GAMMA110
6.3 THETA119
6.4 VEGA或KAPPA122
6.5 RHO126
6.6 总结128
第7章 价差导论137
7.1 什么是价差138
7.2 为什么使用价差144
7.3 作为风险管理工具的价差145
第8章 波动率价差148
8.1 反套利价差149
8.2 比例垂直价差151
8.3 跨式期权152
8.4 宽跨式期权154
8.5 蝶式期权157
8.6 时间价差161
8.7 利率变化和股利变化的影响168
8.8 对角价差171
8.9 其他变形172
8.10 价差敏感度指标174
8.11 选择合适的交易策略182
8.12 调整185
8.13 价差指令输入186
第9章 风险因素189
9.1 选择最好的价差189
9.2 现实的考虑198
9.3 误差幅度有多大205
9.4 股利和利息206
9.5 什么是好的价差210
9.6 调整211
9.7 投资风格问题214
9.8 流动性215
第10章 牛市价差与熊市价差218
10.1 裸头寸218
10.2 牛、熊比例价差219
10.3 牛、熊蝶式期权与牛、熊时间价差220
10.4 垂直价差222
第11章 期权套利234
11.1 合成头寸234
11.2 转换套利与反转套利239
11.3 套利风险247
11.4 盒式套利253
11.5 卷筒式套利257
11.6 在波动率价差中应用合成头寸260
11.7 不利用理论价值进行交易262
第12章 美式期权的提前执行269
12.1 期货期权269
12.2 股票期权271
12.3 提前执行对交易策略的影响280
第13章 利用期权合约套保288
13.1 保护性看涨期权和保护性看跌期权289
13.2 持保立权292
13.3 篱式期权295
13.4 复杂套保策略298
13.5 投资组合保险302
第14章 再论波动率306
14.1 波动率的特征306
14.2 波动率预测311
14.3 一种实用的方法315
14.4 关于隐含波动率的思考324
第15章 股指期货与指数期权334
15.1 什么是指数334
15.2 指数的计算335
15.3 复制指数337
15.4 股指期货338
15.5 指数套利343
15.6 指数期权347
15.7 指数市场的偏差363
第16章 市场间价差367
16.1 市场间对冲372
16.2 波动率关系373
16.3 市场间波动率价差376
16.4 基于价格差异的期权391
第17章 头寸分析393
17.1 一些简单的例子393
17.2 为头寸做图400
17.3 复杂头寸408
17.4 期货期权头寸415
第18章 模型与真实世界427
18.1 无摩擦市场假设428
18.2 期权存续期内利率不变假设430
18.3 期权存续期内波动率不变假设431
18.4 连续交易假设437
18.5 波动率与标的合约价格大小无关假设443
18.6 偏态与峰态446
18.7 波动率倾斜448
18.8 最后的思考461
附录A 期权术语表与相关专有名词463
附录B 期权定价的数学原理472
附录C 波动率价差的特征492
附录D 什么是正确的交易策略493
附录E 合成与套利关系495
附录F 推荐读物498
译后记503