图书介绍
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- 龚志民，马知遥主编；周亚霆，韩雷，孙登攀，李祖辉副主编 著
- 出版社： 湘潭：湘潭大学出版社
- ISBN：9787811287578
- 出版时间：2014
- 标注页数：220页
- 文件大小：28MB
- 文件页数：228页
- 主题词：计量经济学－高等学校－教材
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图书目录
第一部分 基本模型1
第1章 导论1
1.1 什么是计量经济学？1
1.2 计量经济学如何解决问题？2
1.3 数据类型4
1.4 本书的结构安排与数据获取6
1.5 本书的习题和附录7
第2章 线性回归模型的基本思想与最小二乘法8
2.1 回归的含义8
2.2 总体回归函数与样本回归函数9
2.3 样本回归函数的计算与最小二乘法（OLS）12
2.4 拟合优度14
2.5 一个例子15
第3章 一元经典线性回归模型的基本假设与检验19
3.1 经典线性回归模型的基本假设与高斯—马尔科夫定理19
3.2 OLS估计量的精度23
3.3 OLS估计量的抽样分布24
3.4 假设检验26
3.5 显著性水平28
3.6 估计量的一致性28
3.7 置信区间30
3.8 CLRM假设的再审查：正态性检验30
3.9 一个实例33
3.10 统计软件应用于回归分析：菲利普斯曲线35
3.11 “参数线性”的一个说明36
第4章 多元线性回归模型的估计与假设检验44
4.1 一个例子：偏回归系数的解释44
4.2 多元回归分析的OLS估计量45
4.3 CLRM的假设与估计量的性质47
4.4 拟合优度49
4.5 多元回归的假设检验49
4.6 显著性检验50
4.7 置信区间51
4.8 校正拟合优度（判定系数）52
4.9 联合检验与受限最小二乘53
4.10 设定偏差与自变量的增减57
4.11 综合实例57
第5章 多重共线性69
5.1 完全多重共线性69
5.2 近似或不完全多重共线性71
5.3 多重共线性可能的来源72
5.4 多重共线性带来的后果73
5.5 多重共线性的诊断74
5.6 处理多重共线性的一些方法76
第二部分 模型拓展83
第6章 函数形式的选择83
6.1 “线性”回归的含义84
6.2 对数模型85
6.3 多项式回归模型94
6.4 度量单位与回归结果96
6.5 标准化变量的回归96
第7章 虚拟变量105
7.1 虚拟变量及数据处理105
7.2 虚拟变量在回归模型中的作用109
7.3 虚拟变量的应用举例114
第8章 异方差124
8.1 异方差的性质124
8.2 异方差性对OLS估计量的影响126
8.3 异方差的检验127
8.4 异方差问题的处理134
第9章 自相关142
9.1 自相关的性质142
9.2 自相关性对OLS估计量的影响144
9.3 自相关的检验145
9.4 自相关问题的处理151
第三部分 高级专题157
第10章 模型设定与实践157
10.1 模型选择的原则与指标159
10.2 模型设定误差的类型160
10.3 模型设定误差的诊断162
10.4 嵌套模型与非嵌套模型166
10.5 非嵌套模型的选择167
10.6 综合应用171
第11章 联立方程模型177
11.1 联立方程模型的一个例子177
11.2 联立方程模型的形式178
11.3 联立方程模型的识别性180
11.4 联立方程模型的估计方法183
附录188
表A.1 标准正态分布的累积概率188
表A.2 t分布的临界值191
表A.3a F分布的10％上端临界值193
表A.3b F分布的5％上端临界值196
表A.3c F分布的1％上端临界值198
表A.4 χ2分布的上端临界值200
表A.5a DW检验：5％显著性水平下dL和dU的临界值（单侧检验）202
表A.5b DW检验：1％显著性水平下dL和dU的临界值（单侧检验）210
主要参考书目218
后记220