图书介绍
信用风险的测定与管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 于研著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：7810980211
- 出版时间：2003
- 标注页数：242页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：255页
- 主题词：信用－风险管理
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图书目录
选题的意义1
国外有关文献综述2
本书的框架7
本书的主要特点和创新10
第一章 信用风险的特点及成因的理论分析12
第一节 金融机构承担风险的框架分析12
第二节 现代信用风险的特点14
第三节 商业银行信贷风险概述23
第四节 破窗理论与中国信用环境28
第二章 商业银行信贷风险传统的分析与管理方法32
第一节 银行传统的信用分析方法32
第二节 银行传统的信用风险评估方法38
第三节 银行内部评级系统41
第四节 信用评级与信贷风险管理的关系48
第五节 银行信用文化建设52
第三章 信用风险定价的结构模型分析58
第一节 莫顿结构模型58
第二节 朗斯塔夫和斯克瓦兹模型71
第三节 魏和郭模型75
第四章 场外期权信用风险的定价模型及其运用77
第一节 约翰逊—斯图兹模型77
第二节 瑞奇模型81
第五章 互换交易信用风险的定价模型及其运用88
第一节 互换交易信用风险定价概述88
第二节 库泊和迈罗模型90
第三节 具有不对称违约风险的互换定价模型99
第四节 互换信用风险的几个实证研究结果104
第六章 信用衍生工具的定价模型与运用106
第一节 信用衍生工具概述106
第二节 信用衍生工具的差价模型111
第三节 差价的详细定价模型119
第四节 信用衍生工具的替代估价138
第七章 资产组合信用风险管理方法及评判148
第一节 巴塞尔委员会的监管要求148
第二节 风险值法在资产组合管理中的运用156
第三节 CreditMetricsTM（CreditVaRI）模型161
第四节 KMV模型的基本思想177
第一节 我国金融机构信用风险测定与管理的现状189
第八章 完善我国金融机构信用风险管理的策略189
第二节 我国金融机构运用现代信用风险测定与管理技术的条件195
第三节 加强我国信用制度建设197
第四节 按照巴塞尔协议健全银行信用风险管理204
第五节 目前我国银行信用风险管理宜内外部评级并举208
第六节 完善我国商业银行的内部评级制度的对策211
第七节 建立和完善信贷退出机制214
第八节 加强我国金融机构的信用文化建设225
第九节 我国适时推出信用衍生工具的市场功效228
附录 字母标号涵义233
参考文献235
后记241