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绪论1

一、《风险管理》框架结构及基本内容1

二、近两年《风险管理》考试规律总结2

三、2012年《风险管理》试题命题方向趋势预测3

四、本书的学习方法及解题思路精彩点拨4

第一部分 风险管理基础知识6

第一章 风险管理基础6

本章考情分析6

本章基本架构6

本章基础知识精讲7

一、风险与风险管理7

二、商业银行风险的主要类别8

三、商业银行风险管理的主要策略9

四、商业银行风险与资本9

五、风险管理的数理基础11

考点难点分析12

一、风险与损失收益的区别12

二、商业银行风险管理发展阶段12

三、商业银行风险主要类别的重要内容13

四、商业银行风险管理的主要策略13

五、监管资本13

六、百分比收益率13

七、投资组合分散风险的原理13

本章预测试题13

参考答案及解析21

第二章 商业银行风险管理基本架构27

本章考情分析27

本章基本架构27

本章基础知识精讲28

一、商业银行风险管理环境28

二、商业银行风险管理组织（见表2—3）30

三、商业银行风险管理流程30

四、商业银行风险管理信息系统31

考点难点分析32

一、商业银行风险管理四个步骤的区别32

二、清楚界定商业银行风险管理组织中董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门的职责33

本章预测试题33

参考答案及解析41

第二部分 风险管理的分类47

第三章 信用风险管理47

本章考情分析47

本章基本架构47

本章基础知识精讲49

一、信用风险识别49

二、信用风险计量51

三、信用风险监测与报告54

四、信用风险控制56

五、信用风险资本计量60

考点难点分析62

一、法人客户评级模型和信用风险组合模型的区别62

二、信用风险的外部评级和内部评级的区别（见表3—3）62

三、信贷资产的风险分类63

本章预测试题63

参考答案及解析72

第四章 市场风险管理78

本章考情分析78

本章基本架构78

本章基础知识精讲79

一、市场风险识别79

二、市场风险计量82

三、市场风险监测与控制84

四、市场风险监管资本计量与绩效评估85

考点难点分析85

一、市场风险的各种分类以及内容85

二、期权的分类及区别86

三、市场风险总敞口头寸的计算方法86

四、市场风险的计量方法87

本章预测试题87

参考答案及解析95

第五章 操作风险管理101

本章考情分析101

本章基本架构101

本章基础知识精讲102

一、操作风险识别102

二、操作风险评估104

三、操作风险控制105

四、操作风险监测与报告107

五、操作风险资本计量107

考点难点分析109

一、操作风险的人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件的种类与内容109

二、操作风险的经济计量方法109

三、主要业务风险控制110

本章预测试题110

参考答案及解析118

第六章 流动性风险管理124

本章考情分析124

本章基本架构124

本章基础知识精讲125

一、流动性风险识别125

二、流动性风险评估125

三、流动性风险监测与控制126

考点难点分析128

一、流动性资产和负债性资产的内容128

二、缺口分析法和久期分析法128

本章预测试题128

参考答案及解析134

第七章 声誉风险管理和战略风险管理139

本章考情分析139

本章基本架构139

本章基础知识精讲140

一、声誉风险管理140

二、战略风险管理141

考点难点分析142

一、声誉风险管理中董事会和高级管理层的责任142

二、战略风险管理的三个层面142

本章预测试题142

参考答案及解析147

第三部分 风险监管150

第八章 银行监管与市场约束150

本章考情分析150

本章基本架构150

本章基础知识精讲151

一、银行监管151

二、市场约束156

考点难点分析158

一、商业银行主要风险监管指标158

二、《巴塞尔新资本协议》规定158

三、外部审计与信息披露和监督检查的关系159

本章预测试题159

参考答案及解析166

附录一172

名师释疑解惑172

附录二175

2011年10月银行业从业人员资格认证考试——《风险管理》试题175

参考答案及解析191