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第一部分 风险管理的原则3

第1章 风险管理框架3

1．概述3

2．金融风险的种类4

3．金融机构风险管理6

4．非金融机构风险管理8

5．风险管理框架10

6．风险管理失效25

7．小结27

第二部分 市场风险31

第2章 市场风险计量——在险价值模型31

1．概述31

2．市场风险及其管理32

3．在险价值技术36

4．执行在险价值44

5．在险价值运用中的风险分解45

6．在险价值在期权中的运用64

7．数据来源／估算波动率和相关性70

8．在险价值类型75

9．在险价值方法的调整88

10．在险价值的基础假设93

11．回溯试验技术95

12．在险价值的运用98

13．市场风险计量——金融机构98

14．市场风险管理——投资机构113

15．市场风险计量——非金融机构114

16．在险价值——评估133

17．小结136

第3章 压力测试137

1．概述137

2．压力测试——逻辑依据138

3．压力测试——概念140

4．压力测试——敏感性分析145

5．压力测试——情景分析151

6．压力测试——模拟158

7．压力测试——极值理论171

8．压力测试——崩溃建模174

9．压力测试的使用174

10．压力测试的局限性177

11．综合压力测试178

12．小结178

第4章 证券组合估值／市值计价181

1．概述181

2．证券组合估值／市值计价——概念181

3．证券组合估值技术185

4．价格／输入来源的确认187

5．不可确认／非流动项目的处理190

6．收入归属193

7．小结193

第三部分 信用风险197

第5章 衍生工具信用风险：计量197

1．概述197

2．衍生产品交易——信用风险问题198

3．衍生工具信用敞口——计量方法的种类205

4．衍生工具信用敞口计量——单一交易207

5．衍生工具信用敞口计量——组合法220

6．衍生工具信用敞口计量——实际应用223

7．衍生工具信用风险——重置成本和违约风险的相互作用227

8．衍生工具信用敞口——错误方向敞口229

9．基于期权的衍生工具信用敞口的计量方法230

10．小结235

第6章 衍生产品信用风险敞口：管理和信用增强237

1．概述237

2．衍生产品信用敞口的管理237

3．衍生产品信用风险敞口管理——风险定价239

4．信用增强——概述243

5．衍生信用风险——风险修正技术244

6．第三方信用增强计划248

7．双边抵押251

8．多边抵押计划262

9．信用增强技术——评估268

10．小结270

第7章 衍生产品公司271

1．概述271

2．概念271

3．衍生产品公司结构274

4．衍生产品公司的类型284

5．信用增强的其他类型292

6．衍生产品公司——评级问题295

7．衍生产品公司——市场的演变298

8．小结300

第四部分 其他风险303

第8章 流动性风险303

1．概述303

2．流动性风险——概念303

3．交易风险305

4．筹资风险326

5．小结336

第9章 模型风险339

1．概述339

2．模型风险——概念340

3．模型风险的类型341

4．模型风险管理348

5．模型风险——启示351

6．小结353

第10章 操作风险355

1．概述355

2．操作风险——概念356

3．操作风险——种类363

4．操作风险——计量方法376

5．操作风险——管理386

6．操作风险——系统393

7．操作风险——监管问题394

8．小结399

第五部分 风险管理组织405

第11章 风险管理职能405

1．概述405

2．风险管理职能——演变406

3．风险管理职能——组织／结构407

4．风险管理职能——作用／责任411

5．风险限额417

6．风险报告与分析424

7．信用风险管理职能——相似与不同445

8．风险管理——成功标准446

9．小结447

第12章 风险调整的绩效管理449

1．概述449

2．风险调整的绩效衡量——概念450

3．风险调整的绩效衡量——技术451

4．风险调整的绩效衡量——运用461

5．风险调整的绩效衡量——实施问题467

6．小结470

第六部分 操作方面473

第13章 操作性、系统性和技术性问题473

1．概述473

2．衍生／金融产品——操作474

3．衍生／金融产品——过程要素479

4．衍生／金融产品——操作成本问题487

5．系统和技术问题——概述488

6．系统结构491

7．系统选择问题499

8．系统获得过程505

9．当前的趋势513

10．小结515

第七部分 衍生产品的法律／文件记录、会计与税务方面519

第14章 金融衍生产品的法律事务与文件编制519

1．概述519

2．法律问题520

3．金融衍生产品的监管520

4．场外交易的文件编制521

5．证券化的金融衍生产品文件编制522

6．小结523

第15章 互换和金融衍生产品会计525

1．国际会计准则中有关金融工具会计的部分525

2．美国公认会计原则530

3．日本公认会计准则534

第16章 互换及其他金融衍生产品的税收问题540

1．美国金融衍生工具的税收540

2．英国金融衍生工具的税收542

3．德国金融衍生工具的税收543

4．日本金融衍生工具的税收545

5．澳大利亚金融衍生工具的税收546

第八部分 衍生产品的监管方面551

第17章 信用风险——监管框架551

1．概述551

2．监管框架551

3．1988年国际清算银行资本充足协定552

4．市场风险资本——1988年资本充足协定的1996年修正案559

5．巴塞尔第二号协议——改革1988年资本充足协定的提议560

6．巴塞尔第二号协议——评估572

7．小结574

附录 巴塞尔新资本协议（2004年版）575

第18章 市场风险——监管框架775

1．概述775

2．框架776

3．标准法777

4．内部模型在险价值法780

5．第三级资本783

6．标准化模型与内部模型法——比较784

7．巴塞尔2——市场风险的处理785

8．市场风险资本——提前承诺法785

9．小结786

附录A 资本协定市场风险补充协定787

附录B 关于配合市场风险资本要求内部模型法应用“回溯测试”的监管框架823

译者后记835