图书介绍
商业银行压力测试PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 黄志凌主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504953308
- 出版时间：2010
- 标注页数：331页
- 文件大小：27MB
- 文件页数：346页
- 主题词：商业银行－风险管理－研究
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图书目录
第一篇 压力测试方法论概述1
第一章 压力测试的定义、分类和发展历程1
一、压力测试的相关术语、定义以及分类1
二、压力测试发展历程5
第二章 压力测试流程8
一、选择目标业务／资产组合9
二、确定承压对象和承压指标10
三、确定压力因素与压力指标15
四、压力情景设计16
五、压力传导模型建设25
六、压力测试结果的分析和应用31
第三章 整体性压力测试33
第四章 各种风险类型的交互性影响36
第五章 商业银行压力测试管理体系38
一、压力测试的管理组织结构38
二、压力测试的管理程序38
三、压力测试的应用领域40
四、压力测试体系的基础设施43
第二篇 信用风险压力测试45
第一章 信用风险压力测试技术方法45
一、信用风险定义及其度量45
二、信用风险压力测试47
第二章 案例解析70
一、宏观经济压力测试案例70
二、个人住房贷款压力测试案例82
三、房地产开发贷款压力测试案例92
附录100
一、次贷危机——现实中的压力情景100
二、我国历史上的宏观压力情景104
三、宏观经济情景模型107
四、VAR/SUR模型下的压力情景模拟137
五、从宏观变量到股票收益率138
六、基于Merton方法的KMV模型140
七、Pesaran等人的结构化模型142
八、基于财务报表的信用风险压力测试模型146
第三篇 市场风险压力测试155
第一章 市场风险压力测试技术方法155
一、市场风险定义及其计量155
二、市场风险压力测试157
第二章 案例解析189
一、交易性市场风险压力测试案例189
二、非交易性市场风险压力测试案例204
附录209
一、市场风险的参数化模型压力测试方法（Kupiec，1998）209
二、市场风险因子模型简介218
三、标准框架举例230
第四篇 流动性风险压力测试233
第一章 流动性压力测试技术方法233
一、流动性风险基本概念233
二、流动性风险压力测试236
第二章 案例解析250
一、现金流法流动性压力测试案例250
二、资产负债表法和流动性指标法流动性风险压力测试案例255
附录260
一、基于模型的传导模式260
二、危机情景下流动性风险的案例266
第五篇 操作风险压力测试271
第一章 操作风险压力测试理论基础271
一、操作风险定义271
二、操作风险分类及其主要特征271
三、操作风险资本计量278
第二章 操作风险压力测试技术方法283
一、操作风险压力测试定义283
二、操作风险压力测试主要方法284
第三章 案例解析292
一、核心生产系统中断操作风险压力测试案例292
二、损失分布法操作风险压力测试案例299
附录304
一、操作风险典型事件304
二、操作风险高级计量法——损失分布法建模309
三、操作风险压力测试的其他方法320
四、如何运用EXCEL模拟随机数据322
参考文献325