图书介绍
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- 蒋殿春编著 著
- 出版社： 北京：中国统计出版社
- ISBN：7503744324
- 出版时间：2004
- 标注页数：325页
- 文件大小：4MB
- 文件页数：334页
- 主题词：金融学
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图书目录
目录1
第一章 不确定性和个体行为1
1.1 自然状态及状态依存收益1
1.2 期望效用理论3
1.3 风险厌恶及其测度13
1.4 LRT类效用函数19
关联文献21
第二章 资产及组合投资基础22
2.1 概念和记号22
2.2 风险资产投资决策24
2.3 风险测度和随机占优30
2.4 组合投资风险分散原理36
2.5 风险分摊：Arrow-Lind定理39
关联文献41
第三章 套利与资产定价基本定理43
3.1 基本概念43
3.2 无套利条件与均衡条件46
3.3 资产定价基本定理50
关联文献57
第四章 均值-方差分析与资本资产定价模型58
4.1 组合边界58
4.2 存在无风险资产时的组合边界67
4.3 资本资产定价模型71
4.4 不存在无风险资产情况下的CAPM75
4.5 CAPM的其他推广79
4.6 一般风险意义上的组合边界81
附录4-1：投资学上的CAPM84
关联文献90
第五章 套利定价理论91
5.1 模型条件和两个特例91
5.2 特质风险与渐进套利97
5.3 APT定理100
5.4 APT与CAPM的联系105
5.5 APT误差上界106
关联文献109
6.1 Arrow-Debreu证券和完备市场110
第六章 完备市场与经济均衡110
6.2 完备市场中的帕累托效率114
6.3 时间可加效用函数和一致的信念122
6.4 普通证券定价128
6.5 以期权扩展完备市场131
关联文献133
第七章 资本结构与M-M定理134
7.1 Modigliani-Miller定理134
7.2 非对称税率139
7.3 破产风险和破产成本的影响143
关联文献148
8.1 期权价格的合理限界149
第八章 期权的基本价格关系149
8.2 期权价格关系155
8.3 期权定价：二项分布模型163
关联文献167
第九章 证券价格与随机过程168
9.1 动态证券价格与其随机过程性质168
9.2 正常事件与偶发事件174
9.3 紧分布随机函数180
9.4 连续时间的跨期组合选择：ICAPM183
关联文献188
第十章 衍生资产定价189
10.1 伊藤积分和伊藤引理189
10.2 风险对冲组合与衍生资产定价194
10.3 Black-Scholes期权定价公式196
10.4 标的支付红利时的欧式期权定价201
10.5 等价鞅测度205
关联文献209
第十一章 公司资本定价210
11.1 公司资本价值的一般模型210
11.2 股东权益和债务的定价212
11.3 公司债的风险结构216
11.4 其他公司债的定价220
11.5 破产风险下的M-M定理224
关联文献227
12.1 代理成本228
第十二章 非对称信息与资本结构228
12.2 市场对公司价值的低估238
12.3 作为信号的资本结构242
关联文献245
第十三章 债务契约和信贷配给246
13.1 对称信息下的最优债务契约246
13.2 存在审计成本时的最优契约249
13.3 逆向选择与信贷配给均衡254
13.4 道德危险和信贷配给259
关联文献262
第十四章 金融中介264
14.1 流动性调节265
14.2 示意性自投资与企业家同盟268
14.3 监控代理275
14.4 银行挤兑281
关联文献286
附录 相关数学知识及记号288
A 线性代数288
B 微积分292
C 最值问题296
D 概率和随机变量303
E 随机过程312
参考文献315