图书介绍
金融定量分析百科全书 2PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 姜建清主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：7504933031
- 出版时间：2006
- 标注页数：1145页
- 文件大小：3MB
- 文件页数：36页
- 主题词：金融－定量分析－百科全书
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图书目录
第1章 货币时间价值方法货币时间价值3
单利法3
第一篇 金融定量分析方法3
单利债务分偿法4
单贴现法等值率4
单贴现法4
时间价值分析模型5
现金流5
复利法5
时间价值的灵敏性分析6
复贴现法7
计息期数为非整数的复利终值和现值8
复利计息期数的计算8
复贴现法等值率8
连续复贴现法8
年金终值9
年金9
特殊现金流评价9
年金现值10
变额年金11
年金期限的计算11
复利普通年金利率的计算11
展延年金12
永续年金12
永久年金12
复利定价模型13
偿债基金13
第2章 金融预测分析方法普通最小二乘法15
一元回归预测法16
因果分析预测法16
二元线性回归预测方法17
多元线性回归预测法18
自回归预测法19
非线性回归预测法19
逐步回归分析法19
马尔可夫预测法21
封闭式移动回归预测法21
时间序列预测法23
平均发展速度预测法24
时间序列分解预测法24
历史延伸法24
趋势外推法24
定点平均法25
季节系数法26
定基比率法26
季节比率预测法27
简单移动平均法28
移动平均预测法28
几何移动平均法29
加权移动平均法29
一次移动平均法29
二次移动平均法29
趋势线预测法30
几何平均预测法30
二次曲线预测模型31
增长曲线预测法32
指数曲线趋势法33
三点合成法34
龚珀兹曲线趋势预测模型34
三点预测法35
博克斯—詹金斯预测法36
插值预测方法36
自适应过滤预测法37
随机型时间序列预测法37
B-J法37
一次指数平滑存款预测法38
指数平滑法38
自适应过滤法38
三次指数平滑法39
二次指数平滑法39
差分—指数平滑预测法40
一阶差分—指数平滑法40
差商技术分析预测法41
系统预测法42
平均速度修正法42
PERT预测法43
拓扑预测法43
灰色系统预测法43
相互影响矩阵分析法44
柜台预测综合法44
第3章 金融决策分析方法最优化方法46
单纯形法47
线性规划法47
非线性规划法49
整数规划法49
微分法50
不确定型决策52
确定型决策52
决策52
风险型决策53
决策树分析法54
随机型决策54
统计型决策54
决策损益表55
树型决策法55
期望值决策法56
主观概率决策法56
决策矩阵法56
马尔可夫决策法57
敏感性分析法58
等概率决策法58
概率排序型决策59
乐观系数分析法59
单项筹资决策60
多阶段决策61
帕累托优解62
多目标决策62
递归分析法63
层次分析法64
换位法64
理想点法65
多层权重解析法65
AHP法65
优序图法66
TOPSIS法66
逼近于理想解的排序方法66
优劣系数法67
等价代换法68
线性分配法69
多目标问题序贯求解法69
模糊决策70
模糊综合评判71
二人非零和对策72
二人零和对策72
多人对策73
亚对策74
双头垄断对策74
投资回收期法76
投资决策法76
次级对策76
投资决策方案的敏感性分析77
投资报酬率法77
偿还期法77
返本期法77
投资利润率法77
风险报酬分析法78
肯定当量法78
投资风险决策78
风险决策贴现率法78
负债经营决策79
筹资结构决策80
租赁融资决策80
债券筹资决策80
组合筹资决策81
筹资成本决策82
核对法83
第4章 金融财会分析方法复核法83
账户分析法84
抽查法84
核实法84
查询法84
顺查法84
正查法84
逆查法84
倒查法84
详查法84
连环代替法85
因素分析法85
科目分析法85
账龄分析法85
对比分析法85
指标对比法85
结构分析法86
垂直分析法86
差额计算法86
连锁替代法86
差额分析法86
差异计算法86
比率分析法87
趋势分析法87
比重分析法87
构成分析法87
水平分析法87
变动趋势分析法87
杠杆分析法88
平衡分析法88
比率测试法88
相关比率分析法88
动态比率分析法88
构成比率分析法88
财务指标分析法88
概率分析法90
每股利润分析法90
线性回归分析法90
三因素分析法91
二因素分析法91
ABC分析法91
帕累托分析法91
ABC分类管理法91
重点管理法91
图表分析法91
因果分析法92
灵敏度分析法92
加权评分法92
模型分析法92
销售百分比法92
盈亏平衡分析法93
成本分析法93
贴现现金流量法94
财务报表分析法96
杜邦分析法96
非贴现现金流量法96
静态法96
简单法96
综合分析法96
金融财务分析法98
沃尔分析法98
百分率分析法98
第5章 金融统计分析方法统计分析基本概念99
分布集中趋势的测度100
分布离散程度的测试102
茎叶图103
分布偏态与峰度的测试103
二项概率分布104
离散型随机变量的概率模型104
箱线图104
连续型随机变量的概率模型105
几何概率分布105
泊松概率分布105
超几何概率分布105
指数概率分布106
均匀概率分布106
正态概率分布106
统计假设检验107
中心极限定理107
方差分析法108
无交互作用的双因素方差分析109
单因素方差分析109
有交互作用的双因素方差分析110
等距抽样法111
类型抽样法111
简单随机抽样法111
聚类分析法112
非参数统计112
阶段抽样法112
判别分析法113
因子分析法114
主成分分析法114
蒙特卡洛法115
典型相关分析115
随机模拟法116
统计试验法116
算术平均数分析法117
相对指标分析法117
相关分析法117
平均指标指数分析法118
调和平均数分析法118
全国静态价值型投入产出分析法119
地区价值型投入产出分析法120
部门投入产出分析法121
企业投入产出分析法122
RAS法123
投入产出优化模型123
动态投入产出模型123
回归分析法124
计量经济学分析法124
模糊数学分析法125
信息化贡献理论模型127
第6章 金融信息分析方法信息能力指数模型127
金融决策的信息效应129
信息与经济增长模型129
信息贡献测算总量法130
信息化的金融贡献模型130
信息贡献测算生产函数法131
信息贡献测算加权平均法131
信息贡献测算增量法131
信息贡献测算比值法131
信息贡献测算指数法131
相关作用分析法132
金融产业信息的相关分析132
投入产出相关分析法133
信息要素投入法计算公式135
信息产品层次分析法136
信息产品综合评分法136
信息产品模糊综合评价法137
德尔菲法的理论模型138
信息分析与预测的专家调查法138
德尔菲法迭代终止判据及其稳定性、一致性测量139
头脑风暴法的类型140
信息分析预测的头脑风暴法140
交叉影响分析程序141
信息分析预测的交叉影响分析法141
头脑风暴会议141
信息分析预测的文献计量学方法143
递阶层次结构144
信息分析预测的层次分析法144
层次分析判断矩阵145
层次分析法层次总排序146
层次分析法的单层次计算146
一元线性回归信息分析预测法147
层次分析法计算实例147
可线性化的非线性回归信息分析法149
多元线性回归信息分析预测法150
移动平均信息分析预测法151
时间序列信息分析预测法151
指数平滑信息分析预测法152
逻辑生长曲线信息预测模型154
生长曲线信息分析预测法154
龚珀兹生长曲线信息预测模型155
马尔可夫链与信息分析过程156
时间序列分解信息预测法156
马尔可夫过程的平衡状态分析157
用户吸收信息的概率模型158
金融信息对用户作用模型159
用户信息满意程度估计160
用户利用金融信息的效果检验160
金融信息对用户思维作用效果检测160
金融信息改变用户知识结构的效果检验160
金融信息对用户决策的效果分析160
中性货币165
货币成色165
第二篇 金融理论定量分析165
第1章 货币金融理论165
币值165
通货165
货币165
公差165
货币的定义166
金平价166
货币含金量166
含金量166
货币创造167
货币均衡167
货币乘数168
信用创造168
货币的边际效用170
货币的等值170
货币乘数的修正170
货币购买力指数171
收入之影子价格171
收入之边际效用171
均衡利息率172
信用活动基础的资金流量分析172
交易性货币需求的利率弹性174
平均利息率下降趋势174
平均利息率174
货币供给的利率弹性175
预防性货币需求的利率弹性175
货币需求的利率弹性176
投资的利率弹性177
储蓄的利率弹性177
利率与价格178
价格的利率弹性178
利率期限结构理论179
利率平价理论181
费雪的利率决定曲线182
IS—LM分析的利率决定183
俄林—罗勃逊可贷资金供求决定利率曲线183
货币需求理论184
货币必要量184
货币需求量184
流动陷阱185
流动偏好185
名义货币需求186
凯恩斯陷阱186
实际货币需求187
交易性货币需求模型188
平方根公式189
预防性货币需求模型190
投机性货币需求模型192
我国广为流传的货币需求模型193
货币需求1:8公式193
名义货币供给194
中国持币者的货币需求函数194
货币供给理论模型195
实际货币供给195
卢卡斯供给函数196
货币供给的决定因素196
现代货币数量说197
早期的货币数量论197
货币指数论197
现金交易数量说198
收入数量说198
实际余额效应198
所得数量说198
现金余额数量说199
劣币驱逐良币规律200
余额型方程式200
费雪交易方程式200
剑桥方程式200
执行流通手段职能的货币量201
纸币流通规律201
格雷欣规律201
格雷欣法则201
货币流通规律201
货币同实质资本的替代202
执行支付手段职能的货币量202
货币同实质资本的互补203
货币需求函数204
国际货币基金组织的货币模型205
收入支出理论205
外生的、可控制的货币供给205
货币幻觉理论205
货币错觉理论205
麦金农金融压制论206
萧氏金融深化论207
消费曲线209
储蓄倾向209
第2章 储蓄投资理论209
消费函数／储蓄函数209
消费倾向209
最适度储蓄210
储蓄率210
储蓄曲线210
消费率210
储蓄生命周期假说211
个人储蓄的模式211
总储蓄与净储蓄211
无差异曲线和储蓄决策212
杜生贝相对收入的消费函数213
凯恩斯的消费函数213
弗里德曼消费函数214
莫迪利安尼消费函数214
凯恩斯单一家庭消费函数和灵活偏好函数215
滞后调整的动态消费函数216
合理预期的动态消费函数216
投资—储蓄恒等式217
凯恩斯投资理论218
投资函数218
戴维投资函数219
投资的分布滞后模型220
投资时滞223
投资净现值223
投资生成率223
边际投资率223
收益率等同原理224
投资增长率225
投资生成率波动公式225
边际总投资率波动公式225
投资组合效用理论226
投资完成额短期增长模型226
总投资波动强度系数公式226
净投资增长率波动强度系数227
投资规模分配决定论227
投资组合效用函数227
投资规模生产决定论227
投资乘数228
加速原理229
汉森—萨缪尔森模型229
乘数原理229
乘数—加速数模型229
动态投入产出规划模型230
加速数理论230
加速原则230
瓦尔拉的资本理论231
资本成本模型231
资本的反常现象232
异质资本模型232
国际投资的福利效应233
国内资本形成比率233
资本有机构成233
资本边际效率233
影子价格234
一般流量模型中的固定资本234
IS—LM曲线235
有效需求理论235
资源的边际价格235
预算线235
预算约束线235
消费可能性线235
哈罗德经济增长模型237
多马经济增长模型238
索洛经济增长模型239
相对收入假说240
社会折现率241
不变替代弹性生产函数242
零利润条件242
社会贴现率242
威克塞尔效应242
成本函数243
机会成本243
单位生产能力投资243
积累率244
积累效果系数244
边际效用递减规律244
积累效果244
开放经济中的投资—储蓄恒等式245
储蓄与经济增长理论245
国际通货膨胀传递机制246
理想财富指数246
第3章 通货膨胀理论246
斯堪的那维亚通货膨胀模型247
世界货币目标增长率247
通货膨胀的适应性预期248
成本推进型通货膨胀250
结构学派的通货膨胀理论251
鲍莫尔非均衡增长模型252
需求拉动型通货膨胀254
通货膨胀率255
通货膨胀与投资256
希克斯—托宾的劳动供给非均衡模式257
凯恩斯通货膨胀缺口模型258
合理预期通货膨胀理论258
汉森的双缺口通货膨胀模型260
石油危机与滞胀261
货币市场的均衡与政策的悖论262
预期到的通货膨胀对实际利息率的影响：蒙代尔模型264
工资推动式通货膨胀模型265
工资推进型通货膨胀267
费雪交易方程式与通货膨胀268
价格水平的基本方程式268
隐形通货膨胀269
物价指数270
标准的货币主义通货膨胀模型271
货币扩张效应模型271
现代货币主义与通货膨胀273
GNP平减指数273
物价指数论274
货币主义的世界通货膨胀理论275
菲利普斯曲线276
奥肯法则276
利润推进型通货膨胀279
奥肯法则与菲利普斯曲线279
抑制性通货膨胀280
合理预期假说281
供求混合型通货膨胀模式281
通货膨胀和利率282
全社会零售物价总指数282
通货膨胀的度量282
财政赤字与通货膨胀283
通货膨胀和汇率283
总供给—总需求模型与通货膨胀285
IS—LM模型与通货膨胀286
良性与恶性通货膨胀的界定288
滞胀论288
自然失业率290
绝对通货紧缩291
相对通货紧缩291
通货紧缩291
通货紧缩的度量292
供给过剩型通货紧缩292
需求不足型通货紧缩292
通货紧缩的判定293
通货紧缩的隐性化293
我国的通货紧缩294
通货紧缩的货币供给模型297
凯恩斯通货紧缩模型分析298
货币主义通货紧缩模型分析299
货币危机分析方法300
汇率、价格与利率的VAR模型301
收益加速与经济波动301
通货紧缩的国际传递302
国际收支弹性分析法303
第4章 国际金融理论303
国际收支吸收分析法304
国际收支货币分析法305
国际收支收入分析法306
国际收支乘数分析法307
国际收支政策搭配论308
开放经济的一般均衡条件：IS—LM—BP分析309
固定汇率制下开放经济的宏观经济政策：IS—LM—BP分析310
国际收支的自动调节313
新剑桥学派的国际收支理论313
库里部分均衡模式314
货币替代模型315
汇率决定的弹性分析316
汇率决定的货币模型317
多恩布什的粘性价格条件下汇率决定的货币模型318
弗兰克尔的汇率决定货币模型319
国际借贷说320
汇率决定的国际收支模型320
汇率贬值与贸易条件321
汇率决定的吸收分析322
汇率决定的资产平衡分析323
汇率决定的货币分析323
汇率决定的资产市场理论模型325
资产组合平衡理论325
动态汇率决定资产市场模型326
浮动汇率下的简单货币模型328
蒙代尔—弗莱明模型329
货币与购买力平价的结合330
多恩布什粘性价格模型330
实际汇率331
贬值与实际国民收入332
汇率与国际收支332
浮动汇率的决定333
移递分析334
贬值与货币、财政政策的搭配335
汇率变动的短期因素分析336
汇率决定的宏观分析336
价格自由浮动模型337
汇率变动的长期因素分析337
价格粘滞模型338
F—B模型338
J—曲线效应339
D—F模型339
汇率动态模型340
货币分析法340
汇率变动的效应分析341
汇率超调模型341
汇率预测342
汇率制度的隔离效能342
购买力平价说343
利率平价345
凯恩斯主义的汇率决定理论346
一价定律346
新凯恩斯主义的汇率决定理论347
货币主义的汇率理论348
国际货币供应349
调整—筹措资金模型349
世界货币需求模型350
资本流动理论及福利分析351
国际资本流动352
物价与现金流动机制352
“双缺口”理论模型与发展中国家利用外资354
外债规模论356
外债规模的最优选择357
债务周期假说358
外汇储备多元化359
最适量国际储备360
随机适度外汇储备361
国际储备需求机会成本论362
国际储备需求的货币供应量决定论363
阿格沃尔模型363
国际债务364
国际储备需求的成本—收益分析法364
外债预警指标365
债务动态规律367
国际储备资产管理367
费雪开放经济条件368
马歇尔—勒纳条件369
贸易流量说369
小型开放经济的国民收入决定370
“新闻”模型371
随机联动模型371
风险报酬模型372
利用外资的限度373
国际费雪效应373
国际贸易的交叉影响与国民收入374
对外贸易乘数374
开放经济的对外均衡自动调节：IS—LM—BP分析375
贸易条件及其恶化的代价376
中国汇率目标区模式377
中国适度外汇储备量模型380
信息结构382
第5章 金融市场理论382
完备市场383
Paretoe最优配置383
时间—事件偶发性权益383
Paretoe有效配置383
不完备市场中的有效配置384
理性预期均衡384
完全竞争均衡与Paretoe有效配置的关系384
马柯维茨的资产组合理论386
托宾的资产选择理论387
资产组合理论387
投资组合理论387
无风险资金无限制借贷条件下的资产组合有效边界388
有效边界388
风险资产组合的有效边界389
组合有效边界390
β=0资产条件下的资产390
最大期望收益率准则391
最大收益率准则391
均值—方差准则392
方差392
n种资产组合方差证明393
由n种资产构成的资产组合方差393
证券组合的期望收益395
证券组合395
相关系数396
协方差396
资产组合的方差397
夏普的资本资产定价理论398
无差异曲线400
M—M定理401
希克斯三资产模型402
股利无关论403
证券投资资产选择理论404
随机动态规划405
双曲绝对风险回避（HARA）函数406
消费资本的资产定价模型407
HARA效用函数407
杠杆组合收益408
收益—风险曲线408
无风险资产408
风险—收益组合408
机会线409
加杠杆的风险—收益409
资本市场线410
无风险借贷下的有效投资机会410
分离定理411
资本资产定价模型与证券市场线412
证券风险衡量指标—β系数412
分离特性412
投资回报率413
计算系统风险特征线413
资本资产定价模型414
投资者所要求的回报率414
系统风险和非系统风险414
市场模型415
等比率贡献规则415
单个证券的风险收益417
市场资产组合的风险溢价417
资本市场理论417
修正的资本资产定价模型419
CAPM模型与流动性：流动溢价理论420
指数模型与风险分散421
单指数模型421
指数模型与期望收益—β关系422
指数模型与实现收益422
Black Scholes套利定价理论423
套利定价理论425
衍生产品定价的基本原理426
β值的预测429
充分分散的投资组合429
β与期望收益430
多因素模型的经验基础430
多因素证券市场线431
资本资产定价模型／套利定价理论432
单个资产与套利定价理论432
多因素的套利定价理论433
套利434
证券现值原理434
有效界面437
久期原理438
期权定价理论439
凸性原理439
Black—Scholes模型441
罗斯—套利定价理论443
有效市场理论445
有效资本市场446
有效市场假说446
相关信息系列447
预期收益／公平博弈模型447
随机漫步447
随机游走447
随机漫步假设447
事件研究448
超额收益率／累加超额收益率448
弱有效市场448
次强有效市场448
强有效率市场448
金融市场基本模型449
第三篇 金融宏观控制定量分析第1章金融宏观调控业务中央银行体制下的货币创造453
货币政策的最终目标454
货币政策模拟455
货币政策中介目标的金融变量455
存款准备金政策456
存款准备金456
银行准备金等式457
存款创造机制457
存款乘数458
法定存款准备金比率459
准备金的调节效应系数459
修正存款乘数459
货币供应量与准备金的关系459
基础货币460
超额准备金比率460
派生存款461
原始存款461
基础货币与货币供应量462
派生存款的最大限额462
派生倍数462
货币乘数与货币供应量463
国内信用增长额指标464
最适货币供应量的决定464
货币供应量464
货币存量464
资金流量分析465
货币流量与货币存量465
贷款和债务变量指标465
货币流通速度466
分层货币供应量466
市场货币必要量466
货币必要量增长率466
货币比例测算法466
流通中现金量的弹性限度467
货币供给增长率468
流通中货币容纳量弹性468
市场货币流通正常的数量指标468
市场货币流通量468
货币周转次数468
通货比率469
再贴现率469
货币量调节传导机制469
名义利率和实际利率470
再贷款率470
优惠利率470
利率与物价的百分点分析471
利率与物价的弹性分析471
利率指数471
利率与物价的相关分析472
货币流入量与货币流出量473
货币升值与货币贬值473
短期利率对信用量的影响分析473
货币层次474
货币流通量的测算474
货币松动与货币紧缩474
稳定货币增长率规则474
市场平均货币流通量475
货币净发行（回笼）475
货币层次划分475
货币决定因素测算法476
货币构成因素测算法476
货币需要量预测模型476
货币经验数据测算法476
传统货币数量论的货币政策传导机制477
货币供求均衡477
现代货币数量论的政策传递机制478
一般均衡分析的货币政策传导机制478
凯恩斯学派局部均衡的货币政策传递机制478
基础货币结构对货币供应量的影响479
基础货币乘数479
信贷资金的相关因素分析法480
信贷资金的经济因素分析法480
信贷资金的增长比例分析法480
信贷资金的数理统计预测法481
中央银行资产负债表482
商业银行贷款量482
国家综合信贷的分析482
中央银行信贷资金来源对信用量的影响483
财政收支与货币供给484
市场物价上升率484
中央银行信贷资金运用对信用量的影响484
中央银行流动性比率484
国民收入贷款率484
货币均衡与社会总需求485
央行脆弱性测量的VaR模型486
公开市场对信用量影响分析488
通货膨胀的观测方法489
通货膨胀的位数表示法489
我国货币乘数的计算489
货币调控的乘数预测模型490
我国社会总供需均衡的“三平”理论490
货币调控效果评价模型493
货币供给调控模型分析493
市场现金需要量的测算495
第2章 货币发行现金出纳发行基金495
旧人民币地方币收兑比价496
现金回笼增长率496
市场现金流通量的测算496
现金增长率496
现金投放增长率496
凭证数字填写要求497
现金漏损率497
出纳错款的查找方法498
残损币销毁抽查率498
手工点钞数法498
出纳点钞时速折算498
损伤券复点能力498
损伤券复点比例498
现金库库存限额499
业务库库存限额499
人均收款效率499
人均钞票率499
出纳短款损失率499
出纳费用率499
金银收购计划500
现金净投放（回笼）额500
现金业务库库存周转率500
业务库库存利用率500
当日现金归行率500
收（付）现率500
金银配售计划501
收兑金银价款的计算503
金银消耗结构分析503
金银材料利用水平分析503
金银利用率503
对金牌和对银牌报损额504
金衡盎司504
K重含金量计算504
金银饰品收兑成色504
金银库存短少率504
波美度504
金银计量单位505
第3章 政策性金融业务政策性银行506
国家开发银行财务管理507
国家开发银行507
国家开发银行固定资产508
国家开发银行负债508
国家开发银行资本金508
国家开发银行证券投资509
国家开发银行放款509
国家开发银行固定资产折旧509
国家开发银行现金资产509
国家开发银行成本510
国家开发银行无形资产510
国家开发银行利润分配511
国家开发银行利润511
国家开发银行营业收入511
国家开发银行财务报告512
国家开发银行财务评价指标512
国家开发银行外币业务512
国家开发银行的清算512
国家开发银行资金的回收和偿还513
国家开发银行资金的配置使用513
国家开发银行信贷资金管理513
国家开发银行信贷资金的请领与筹集513
国家开发银行技术改造贷款514
国家开发银行资金工作的组织管理514
国家开发银行软贷款515
国家开发银行贷款的会计操作517
国家开发银行固定资产贷款利率517
国家开发银行的稽核审计518
国家开发银行回收贷款的会计操作518
中国农业发展银行519
国家扶贫资金管理520
中国进出口银行出口卖方信贷521
中国进出口银行521
中国进出口银行出口买方信贷522
中国进出口银行项目评审523
中国进出口银行出口买方信贷保险524
中国进出口银行固定资产525
中国进出口银行资本金及负债525
中国进出口银行成本管理526
中国进出口银行出口信用保险526
中国进出口银行放款与贴息526
资金及财产多缺处理527
中国进出口银行营业收入、利润及分配527
财务指标分析528
风险度分析529
金融风险估价529
第4章 金融风险管理业务529
风险管理流程529
风险单位数分析530
年度总损失金额估算531
年风险事件发生次数估算532
风险估计中的回归分析534
单位风险事件损失金额估算534
风险的主观估计535
金融风险管理决策法536
政治风险的数学模式识别540
国家偿债能力估计541
国家经济风险识别541
国家通货膨胀估计542
国家风险损失的估计方法543
银行风险评估的数学模型545
利率风险分析546
利率店头交易保值548
利率风险预测法548
利率期货套期保值549
外汇买卖风险551
利率期权合同保值551
交易结算风险552
对外债权债务清偿风险552
估价风险553
外汇买卖风险的受险部分554
对外债权债务清偿风险的受险部分555
交易结算风险的受险部分556
外汇风险的衡量558
“一篮子”货币保值559
证券风险560
加价保值与压价保值法560
证券风险衡量法561
证券组合风险衡量法564
VaR计算的组合—正态模型565
Delta—正态模型的计算566
Delta—正态模型566
VaR计算的资产—正态模型566
指数加权移动平均分析568
Delta—加权正态模型568
Wilson的Gamma正态模型569
Delta—Gamma正态模型569
Gamma—近似569
审计的社会需求模型572
第5章 金融审计稽核业务审计程序572
审计的风险控制573
审计师的风险模型分析574
审计师的独立性575
审计风险分析与方格模型575
审计意见形成模型576
审计判断模型576
审计的风险与投入576
审计风险判断模型577
控制风险的估量578
审计风险的量化578
固有风险、控制风险和察觉风险计量之间关系579
实质性测试样本量的计算579
察觉风险的计量579
选择审计师模型580
察觉风险与实质性测试的关系580
新加坡审计公费的决定581
审计的价格模型581
委托人与审计师的博弈583
西方常用的审计博弈模型584
审计风险的评估585
审计风险的识别方法585
属性抽样在审计中的运用587
统计抽样在审计中的应用587
实质性测试抽样方法的影响因素589
统计抽样在定量审计风险中的应用589
变量抽样在审计中的应用590
概率规模比例抽样591
运用的简化592
统计抽样在实质性测试中592
《巴塞尔协议》风险加权资产的计算597
第四篇 银行经营实务定量分析第1章 银行经营管理《巴塞尔协议》国际银行业资本充足率597
我国商业银行风险资产的测算598
资本充足率与市场风险控制598
《巴塞尔协议》银行衍生工具的资本计算598
巴塞尔新资本充足协议599
商业银行最佳资本需要量测度601
商业银行资本规模的计量601
匹配的现金流量拆卸融资定价法602
收益率曲线单点内部资金定价法602
我国商业银行的资本现状分析604
银行内源资本支持资产增长模型604
我国商业银行的资本充足状况分析605
银行负债组合的决定因素分析606
银行资金成本管理模型607
商业银行资金成本计算608
银行资产收益的确定方法609
商业银行可用资金成本计算609
银行流动性估计模型612
流动性净头寸612
商业银行流动性需求和供给分析612
存款构成比率614
核心存款比率614
能力比率614
“热钱”比率614
短期投资与敏感性负债比率614
存款经纪指数614
利率敏感性分析与缺口管理615
净息差615
“热钱”负债615
核心存款615
核心负债615
负债流动性储备615
流动性总需求615
银行预期流动性供给615
持续时间缺口分析与管理616
银行资产负债平均期限620
运用衍生工具对冲利率风险622
商业银行风险性分析624
商业银行盈利与风险交替关系分析625
商业银行资产负债管理方法627
负债定价628
负债管理法628
资金总库法628
资金转换法628
资金成本预测模型630
主观概率存款预测法631
移动平均存款预测法632
季节系数存款预测法633
一次指数平滑存款预测法633
曲线趋势存款预测模型634
实际利率的计算635
储蓄与收入回归分析635
贷款定价模型636
目标利率的计算636
银行业经营受限制因素分析637
本量利分析模型638
商业银行成本管理638
净利息收益率638
资产使用率638
资产回报率638
杠杆系数638
资本乘数638
资本收益率638
资本回报率638
多个产品条件下保本点分析方法640
单一产品条件下的保本点分析方法640
利润敏感性分析641
银行保利分析641
商业银行风险估计方法642
经营杠杆分析642
商业银行风险评价643
信用风险的时间序列预测法644
商业银行风险度量模型645
信用风险累计频率分析法645
信用风险的马尔可夫链预测法645
风险价值VaR646
风险资本CaR647
VaR计算的随机向量模拟648
VaR计算的Camma—正态模型648
VaR计算的Delta—正态模型648
VaR计算的Delta—加权正态模型648
VaR计算的Delta—GARCH模型648
基于历史数据的VaR优化模型649
一般形式的VaR最优化649
VaR约束下风险／收益的标准650
ALM缺口管理与收益率曲线651
资产负债表的VaR计算652
ALM的VaR表述652
ALM的持续期管理与收益率曲线652
商业银行风险处理方法653
商业银行稽核流程654
主要资本成本655
边际资本成本657
加权平均资本成本657
银行应纳税额的计算658
银行损益处置659
银行财务考核控制指标660
市场分层方法661
金融产品生命周期662
商业银行经营业绩的衡量663
商业银行经营业绩分析664
商业银行纯收入分析664
银行资本构成667
商业银行盈利性分析668
商业银行流动性管理方法669
银行的盈利能力分析模型671
银行并购价值的评估673
中国人民银行信贷计划675
国家银行信贷计划675
第2章 银行计划统计675
全社会信用规划675
交通银行信贷计划676
国有商业银行信贷计划676
工业贷款计划677
信贷计划的编制677
农村信用社信贷计划677
技术改造贷款计划678
农业贷款计划678
商业贷款计划678
现金收支计划679
信贷计划的检查分析679
基本建设贷款计划679
现金收入计划680
现金收支计划的编制680
现金收支共同项目计划681
现金支出计划681
现金收支计划与信贷收支计划的关系682
现金收支计划的检查682
银行贷款统计指标683
银行存款统计指标683
银行现金收支综合分析指标684
现金支出统计指标684
现金收入统计指标684
资金拆借统计685
银行社会宏观经济效益指标686
银行自身经济效益统计指标686
银行社会微观经济效益指标687
银行经济效益综合评价方法688
金融机构统计689
银行固定资产结构690
银行固定资产统计690
试算平衡表691
银行会计记账方法691
第3章 银行会计财务691
托收承付赔偿金计算692
逾期贷款计息方法692
银行利息计算692
利随本清计息方法692
余额表计息方法693
业务招待费开支标准693
业务宣传费开支标准693
银行会计账务组织与账务核对694
分户账计息方法694
联行汇差资金清算695
错账冲正方法695
贷款呆账准备金696
坏账准备金697
转账结算周转率698
同城票据交换698
同城票据抵用率699
结算方式构成变动分析700
转账结算率与现金结算率700
结算凭证入账率700
联行汇差资金清算情况分析701
执行结算制度和纪律情况分析701
缴存存款702
联行在途资金分析702
银行现金库存限额704
同业往来资金清算率704
存款划缴率704
存款备付率704
收入成本率705
银行存款成本率705
各项存款增减率705
传票费用率705
资金费用率705
储蓄费用率705
资金运用平均成本706
吸收资金平均成本706
万元贷款成本率706
成本分配率706
银行各职能部门成本率706
劳动利润率707
存款（贷款）成本费用率分析707
银行成本变动情况分析707
成本率变动情况分析707
银行利润目标的测算708
存款利润率708
利润增减率708
经营利润率708
收入利润率708
边际成本率和机会成本率709
保本点709
资金损失率709
银行利润保本分析709
银行利润总额709
成本离差率709
银行成本中心710
银行成本利润预测711
利润中心的考核标准711
利润的敏感性分析712
银行成本过程控制的指标成本控制法712
成本考核713
存款边际成本定价法715
存款的目标利润定价法715
第4章 银行存款业务715
存款价格表定价法716
大额外币存款定价717
保险公司协议存款定价717
存款市场渗透定价法717
存款高层目标定价法717
存款平均水平指标718
存款累计收支额718
小币种外币存款定价718
存款绝对额718
存款增减额718
存款净增（减）额718
存款运用分析719
银行存款率719
存款成本分析720
存款计划完成情况分析720
存款稳定性分析720
财政存款预测721
人民银行存款分析721
企业存款增长的客观界限722
企业存款增长额722
存款必要量722
财政存款率722
原始存款额722
派生存款额722
派生存款最大限额722
企业存款周转速度723
企业存款率723
企业结算户存款723
企业存款预测分析724
产值存款率724
企业销售资金归行率724
销售存款率724
对公存款考核指标725
企业存款分析725
对公存款利息计算726
定期储蓄存款提前支取率727
储蓄存款平均存期727
工资吸储率727
人（户）均储蓄率727
储蓄存款巩固率727
储蓄收储巩固率727
储蓄存款周转率727
储蓄存款稳定率727
边际网密度728
边际储蓄倾向728
定期储蓄存款到期转存率728
储蓄存款增长（下降）率728
储蓄存款平均增长速度728
储蓄存款平均递增率728
储蓄核算差错率728
储蓄现金收付差错率728
储蓄人均存款余额（户数）729
储蓄人均吸储额729
储蓄网充分程度729
储蓄面729
储蓄平均余额729
储蓄人均费用729
储蓄服务成本730
储蓄存款可运用率730
储蓄平均利率730
储蓄可贷率730
储蓄资金损失率731
储蓄存款费用率731
储蓄存款成本率731
储蓄成本参数731
储蓄利率结构732
储蓄利息率732
储蓄利润率732
储蓄代办费732
储蓄利率732
储蓄计算规则733
储蓄利息查算表733
储蓄利率水平733
储蓄利息基数733
储蓄单息计算734
储蓄利息计算方法734
储蓄存期计算734
年月日同减法734
年月日化天数加减法734
年月日差额加减法734
整存整取定期储蓄计息法735
定活两便储蓄计息法735
储蓄复息计算735
活期储蓄存折计息法735
零存整取定期储蓄计息法736
差数加减法736
存取期基数轧差法736
保值补贴计算737
月积计算法737
存本付息定期储蓄计息738
积零成整定期储蓄计算738
保值补贴率738
保值储蓄采用的物价指数738
个人外币存款利息计算739
华侨（人民币）定期储蓄计息739
整存零取定期储蓄计息739
贴水定期储蓄计息739
大额可转让定期储蓄计息739
储蓄动态分析740
储蓄存款计划740
有奖储蓄奖金计算740
住房储蓄存贷款利息的计算740
储蓄存款利率影响分析741
最优分割法储源预测分析742
指数平滑法储源预测分析742
计量模型法储源预测分析743
经济周期法储源预测分析743
盈亏分界点法储源预测分析743
贷款期限745
第5章 银行贷款业务745
价格领导模型贷款定价法746
成本加成贷款定价法746
消费者贷款定价747
成本—收益贷款定价法747
非均付贷款定价748
完全均付贷款定价749
可调整利率抵押贷款750
分级支付方式750
贷款利率的确定方法752
计算贷款利息的基本方法753
计算贷款利息的一般方法753
保本和目标利率定价法753
使用价值定价法753
市场率定价法753
市场穿透定价法753
差别定价法753
贷款定价的基本做法754
借款人经营安全程度调查755
借款人生命力状况调查755
贷款指标756
贷款检查间隔期756
借款盈利性调查756
贴现757
结算贷款757
贷款限额757
贷款头寸757
定额贷款757
超定额贷款757
抵押物变现价值758
抵押物价值评诂758
银团贷款759
抵押贷款折扣率759
抵押率759
抵押贷款最高限额759
贷款收益率760
贷款产值率760
贷款销售率760
贷款项目投产率761
贷款合理率761
贷款利润率761
贷款指标运用率761
贷款周转率761
贷款损失率762
贷款呆账率762
贷款利息收入率762
投资贷款效果系数762
贷款逾期率762
贷款呆滞率762
企业贷款最高授信额度763
贷款净回收额763
利息回收率763
贷款利税率763
贷款国民生产总值率763
贷款累计回收率763
积欠利息率763
贷款余额763
贷款净发放额763
贷款风险度764
贷款风险度的识别765
贷款风险度判别标准765
贷款风险度评价准则766
贷款形态过渡系数766
企业信用等级系数766
企业信用等级交换系数766
贷款方式系数766
贷款方式基础系数766
贷款方式风险系数766
贷款形态系数766
项目信用等级评估767
权重风险贷款额767
贷款审批权限的确定767
贷款加权风险权重额767
贷款加权风险权重767
中国人民银行监控性指标体系769
资产风险权数770
中国人民银行监测性指标体系770
银行企业组合损失的风险度量771
同类企业组合损失的风险度量771
风险资产771
单一企业的信贷风险分析771
借款人信用等级与转移概率矩阵772
借款人信用等级与破产率772
信贷风险度量的VaR标准772
基于信用等级的信贷风险度量773
非财务因素分析774
借款人管理风险因素分析776
银行贷款管理分析777
借款人还款意愿分析777
借款人自然社会因素分析777
贷款担保的种类778
贷款分类标准779
贷款资料审查方法779
贷款分类程序780
不同种类贷款的分类783
贷款分类矩阵783
贷款分类方法783
贷款分类报表785
贷款分类认定表786
贷款分类汇总表789
损失类贷款原因汇总表792
贷款投放的分散795
损失类贷款原因汇总表分析795
贷款分类汇总表分析795
利用衍生市场转移贷款风险796
不良贷款划分标准797
贷款质量评价798
呆账准备金充足性评估799
贷款发放的规模控制799
补偿性余额800
贷款质量与信贷管理综合评级800
汇率标价801
汇率801
第6章 银行外汇业务801
外币现钞价802
应付报价法802
买入价与卖出价802
基准汇率与套算汇率803
超远期汇率803
即期汇率803
远期汇率803
开盘汇率与收盘汇率804
单一汇率与多重汇率804
固定汇率与浮动汇率804
名义汇率与实际汇率804
黄金输送点805
外汇平价805
市场汇率与官方汇率805
贸易汇率与金融汇率805
裁定汇率805
铸币平价805
黄金平价805
官价上下限806
汇率目标区806
汇率指数807
法定升值与法定贬值808
实际有效汇率指数808
内部结算价与外汇调剂价809
人民币汇率标价809
汇率高估与汇率低估809
汇率图表预测810
人民币汇率调整810
随机模型813
专家分析预测813
套利交易814
套汇交易814
带有经常项目的价格粘滞模型814
远期外汇交易815
利率期权交易818
货币期货交易820
利率期货交易821
利用货币期货交易避险与投机821
互换交易824
利率互换825
货币互换价格的决定825
外汇投机826
利率上限827
远期利率协议报价和交付金额827
远期利率协议827
利率上下限828
利率下限828
掉期交易829
外汇期权交易830
套期保值830
期权价格的决定831
外汇期权类别831
外汇风险832
国家风险评估833
国家风险评级835
外汇风险管理836
市场预测838
经济规模评估841
经济效益评估842
财务效益评估843
不确定性分析845
风险评估848
外汇信贷计划的编制849
外汇资金良性循环周期849
外汇信贷统计分析方法850
特种外汇贷款的平衡850
外汇贷款项目经济效益考核851
外汇信贷考核指标851
贷款项目财务评价852
外汇贷款经济效益考核852
国际资金拆放利息计算853
伦敦市场拆放利率853
还本付息情况分析853
出口信贷利率的确定方法854
国际债券结算的计算公式854
出口信贷利率和君子协定855
中长期贷款协议的贷款条件856
租赁信贷857
借款货币的选择857
国际收支平衡表分析858
贷款预扣税分摊费858
福费廷858
国际收支失衡的调节859
偿债能力预警指标860
外债适度规模861
适度国际储备的确定方法862
外债规模指标体系862
欧元863
欧洲货币联盟的成本—收益分析864
欧元兑换规则864
欧元币制864
双极国际储备货币结构866
主要货币在欧元出现后的角色变迁867
欧元启动后的国际货币结构的基本框架867
欧元汇率868
信用卡的种类870
第7章 银行信用卡业务银行信用卡870
信用卡的功能871
威士国际信用卡组织872
万事达卡国际组织872
JCB信用卡公司873
美国运通信用卡公司873
信用卡管理主体874
大莱信用卡公司874
信用卡信息交换中心875
信用卡业务自动化机具876
信用卡的申领877
信用卡存取现金880
信用卡市场880
信用卡消费信贷882
信用卡转账结算882
信用卡授权884
信用卡透支884
信用卡结算887
信用卡清算888
信用卡退单892
信用卡利息893
信用卡费用893
中国银行长城卡894
中国工商银行牡丹卡895
中国建设银行龙卡897
中国农业银行金穗卡898
交通银行太平洋卡899
深圳发展银行“发展”信用卡900
上海浦东发展银行东方卡901
招商银行人民币信用卡902
证券投资收益907
有价证券行市907
第五篇 证券投资实务定量分析第1章 债券投资业务证券价格907
证券级别908
证券特性的计量909
证券市场力909
金融债券利率910
债券利率910
债券发行价格911
企业债券利率911
债券收益率912
债券现值912
投资转换公司债的可行性分析913
债券终值914
债券平均待偿期限收益率914
新发债持有期间收益率914
既发债持有期间收益率914
债券认购者收益率914
永久性公债评估公式915
债券价值评估公式915
贴现国库券915
把应计利息和非整期结合起来的债券价格916
直接收益率916
零息债券的价格计算916
债券定价的简化公式917
债券定价定理917
到期收益率918
债券持有期收益率919
可回购债券的到期收益率919
准到期收益率919
税后收益率920
预期收益率920
应计利息的债券收益率921
实际收益率922
债券再投资收益率风险923
债券的外汇风险923
认购者收益率923
债券投资的利率风险923
债券违约风险923
债券流动性风险923
债券回购风险923
债券投资的购买力风险924
债券系统风险分析指标925
平均延续期免疫法926
债券组合策略927
债券投资的β系数927
构造债券组合928
国际投资收益率的计算929
国际投资分散化930
国际债券的发行方式931
分散化投资的百分比风险法932
国际债券的发行932
国际债券收益率932
分散化投资的有效界面法933
债券国际投资的购买力平价934
债券国际投资的货币风险估计934
债券国际投资的外汇期望935
债券投资的国际费雪关系935
债券久期936
债券国际投资的利率平价936
凸性原理938
债券凸性计算公式940
债券久期的计算公式940
股票投资价值942
股息942
第2章 股票投资业务942
股票内在价值944
股票账面价值944
股票发行价格945
股票市场价格945
股票清算价值945
股票面值945
股票收益率946
股票价格946
投资优先股的可行性分析947
拆股后持有期收益率947
持有期收益率947
股票价格指数948
股票价格平均数948
修正平均股价949
股票投资获利率950
单纯平均股价950
加权平均股价950
道·琼斯股票价格平均指数951
本利比951
本益比951
英国《金融时报》股票价格指数952
纽约证券交易所综合指数952
标准普尔股票价格指数952
静安股票价格指数953
恒生指数953
日经平均股价953
东京证券股票价格指数953
上证180指数954
上证指数954
深圳股价指数956
股价变动市场因素分析957
除息957
中华股票价格指数957
新华股票价格综合指数957
股价技术分析958
普通股价值决定法958
OBV线959
移动平均线959
普通股每股收益额959
证券组合报酬率的离差及标准差960
证券组合的报酬率期望值960
单一证券报酬率的离差及标准差960
有价证券评级的主要数据指标961
单位投资者证券收益率的计算962
股票理论价格分析963
相对强弱指标964
平均成本投资法964
优先股价值的决定方法964
普通股权益报酬率964
收益对优先股股利的保障倍数964
固定持有的股票估价模式965
永久持有的股票估价模式965
股价偏离度965
留利额固定的股票估价模型966
变动型普通股股价估价模型966
股利固定增长的股票估价模型966
估算每股盈余对销售收入的回归分析法967
每股盈余估价模型967
留利率固定的股票估价模型967
估算每股盈余的指数平滑法968
估算每股盈余的趋势线法968
时间权重收益率969
估算每股盈余的增长率法969
期间收益率970
资本损益971
平均法收益率971
股票价格收益比972
股息盈利率972
试探性分析投资法973
投资三分法973
每股收益973
股价纯资产倍率973
等级投资法974
可变比例计划法974
趋势投资法974
赚10％投资法974
不变比例计划法974
固定比例投资法974
市价总额975
“金字塔”式投资法975
买平均高与买平均低投资法975
固定金额投资法975
常数投资计划法975
衡量个人投资者证券收益的指标976
股票投资报酬率976
股票增值976
股票投资报酬976
除权977
本期股息收益率977
股票投资的财务分析978
股权的价值984
普通股优先认股权984
股利分派率984
股票内在价值的确定985
卖方选择权的估价模型985
持续成长率986
股价动力指数986
随机指数（％K，％D）987
证券市场宽度分析987
乖离率988
滤嘴法988
KD线988
购股数量的选择989
市价波幅989
资产实值989
投资风险分析990
腾落指数分析990
比较股票价格高低的方法991
选择权合同的价格模型992
股票收益与风险的关系992
普通股市价的估算方法993
优先股市价的估算方法993
证券反通货膨胀能力994
市价总值股价指数994
股价指数分析995
商业与财务风险996
估计股利增长率的公式996
股票优惠权996
股价回归方程预测法997
三阶段红利资本化模型997
风险价值999
风险报酬999
股票价值结合预测模型999
封闭型基金1000
第3章 投资基金业务1000
基金券1002
开放型基金的报价1002
开放型基金1002
基金的资产净值评估1003
基金的资产净值1003
开放式基金的收益1004
基金单位申购数和赎回金额的计算1004
开放基金单位卖出（买入）价1004
单位基金资产净值1004
基金资产净值的计算1004
基金总报酬率1005
基金的财务报表分析1005
封闭式基金的价格决定1006
基金的费用率1006
基金收入比率1007
开放式基金的价格决定1007
风险调整后投资组合绩效评估1008
基金业绩的综合评估1008
基金周转率1008
晨星风险1008
基金熊市评级1008
晨星公司评级1008
华安基金申购份额的计算1009
资产担保率1009
基金管理费1009
基金托管费1009
华夏投资基金托管费计算1010
华夏投资基金管理费计算1010
华安基金赎回支付金额的计算1010
南方投资基金申购份额的计算1010
南方投资基金赎回金额的计算1010
南方投资基金管理费的计算1010
南方投资基金托管费1010
华夏投资基金申购份数的计算1010
华夏投资基金赎回金额的计算1010
基金的风险调整评价1011
投资基金的平均收益率1011
投资基金的简单收益率1011
基金溢价水平与超额收益率关系的估算模型1012
一般情况下的基金管理人投资优化组合模型1013
基金管理人投资组合优化行为1013
基金管理中国债投资组合分析1014
基金组合投资的风险分散1014
基金投资评价的静态指标1015
投资基金业绩评价的动态指标1017
投资基金基准收