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目录1

第0章 绪论1

第1章 信用风险控制理论基础9

1.1 问题提出与研究背景9

1.1.1 问题提出9

1.1.2 研究背景10

1.2 信用风险控制及其理论基础12

1.2.1 信用风险控制的现实问题12

1.2.2 信用本质及其理论解要14

1.2.3 信用风险的内涵及其理解17

1.2.4 信用风险的基本特征及其本质21

1.3 信用风险控制的理论层次、前沿及重点22

1.3.1 信用风险研究的层次及重点22

1.3.2 信用风险控制及其技术研究的前沿进展24

1.3.3 国内的风险控制理论及其研究进展28

1.3.4 信用风险控制的研究缺陷及后续研究重点30

1.3.5 本书拟研究的重点及探索的问题31

2.1 信用风险的形成机理及损失33

2.1.1 信用风险的形成机理分析33

第2章 非对称信息下信用风险理论假定及复杂性分析33

2.1.2 信用风险造成的损失34

2.2 非对称信息状态是信用风险的一般起源假说35

2.2.1 非对称信息问题的提出35

2.2.2 信息不对称理论36

2.2.3 金融领域主要存在的三种信息不对称36

2.2.4 信息不对称的划分及风险暴露37

2.3 委托与代理关系中信息非对称问题的存在39

2.3.1 银企之间信息非对称的事实存在39

2.3.2 企业之间的信息非对称40

2.4 关于上述一般起源假说的几点关注42

2.4.1 几点关注42

2.4.2 无法回避的假设悖论43

2.5 银行信用风险理论假定及理解43

2.5.1 银行信用风险的几种认识观43

2.5.2 对银行信用风险的理解44

2.5.3 银行信用风险的存在及突出特征44

2.6 信用风险系统的复杂性及度量45

2.6.1 系统复杂性研究45

2.6.2 信用风险系统控制的客观复杂性49

2.6.3 信用风险系统控制的主观复杂性50

2.6.4 系统复杂性的度量51

2.6.5 系统复杂性研究的启迪54

2.6.6 系统性信用风险与非系统性信用风险的假定55

2.7 信用风险系统及其不确定性问题57

2.7.1 信用风险与市场风险的互动及影响57

2.7.2 信用风险具有不确定性58

2.8 小结58

3.1 专家制度——古典信用风险度量方法及模型认识61

3.1.1 专家制度的认识61

第3章 信用风险量化分析模型及方法解要61

3.1.2 对专家制度方法的评判62

3.2 Z评分模型和ZETA评分模型的解要64

3.2.1 Z评分模型的确立65

3.2.2 ZETA信用风险模型的确立68

3.2.3 Z评分模型和ZETA模型存在的缺陷70

3.3 KMV模型识别71

3.3.1 KMV模型识别71

3.3.2 KMV模型的发展与存在的缺陷77

3.4 VaR方法：Credit Metrics（J.P.Morgan）模型解要78

3.4.2 Credit Metrics(J.P.Morgan)Model及特点79

3.4.1 VaR方法认识79

3.4.3 信用度量制模型存在的技术缺陷84

3.5 小结85

第4章 信用风险分析模型的综合比较与分析89

4.1 KMV模型与Credit Metrics模型的综合比较与分析89

4.2 Credit Risk＋模型与Credit.Metrics模型的比较与分析91

4.2.1 Credit Risk＋模型解要91

4.2.2 Credit Risk＋模型的理论落脚点及其离散化处理95

4.2.3 Credit Risk＋模型与Credit Metrics模型的比较105

4.3.1 模型特征的比较108

4.3.2 模型的综合比较与分析108

4.3 四大分析模型的综合观察与分析108

4.2.4 信用组合观点模型认识108

4.3.3 各模型的优缺点分析112

4.3.4 几点看法115

4.4 小结115

第5章 主观信用风险控制及博弈假定119

5.1 主观信用风险控制博弈问题的提出119

5.1.1 信用风险控制的博弈假定119

5.1.2 博弈问题的提出及分析120

5.2.1 博弈论范畴及其理解121

5.2 博弈论范畴的重点及思考121

5.2.2 博弈重点及思考124

5.3 主观信用风险假设及理论的提出126

5.3.1 主观信用风险存在假设及其选择126

5.3.2 客观信用风险存在的假设前提127

5.3.3 信用风险管理中遇到的特殊障碍128

5.4 主观信用风险博弈及纳什均衡问题129

5.4.1 主观信用风险博弈区分129

5.4.2 信用风险决策的纳什均衡问题131

5.5 小结136

第6章 主观信用风险控制建模及分析138

6.1 银企之间信息非对称假定及分析138

6.2 银企博弈模型的建立与分析140

6.2.1 银企博弈要素及其分析140

6.2.2 模型建立及分析143

6.3 银企重复博弈146

6.3.1 银企有限次重复博弈分析147

6.3.2 银企重复博弈中的纳什均衡148

6.3.3 银企无限次重复博弈及其分析148

6.3.4 银企子博弈精练纳什均衡分析150

6.4 银企不完全信息静态博弈及分析154

6.3.5 重复博弈结论154

6.5 小结157

第7章 主观信用风险决策的合作冲突博弈160

7.1 合作博弈与非合作博弈基础160

7.1.1 合作博弈与非合作博弈的比较160

7.1.2 合作博弈的非合作基础162

7.1.3 合作均衡的存在基础——焦点效应163

7.1.4 非合作博弈——企业借贷模型164

7.2.1 合作创新博弈假设166

7.2 银企的合作创新博弈分析166

7.2.2 合作创新博弈分析171

7.2.3 合作伙伴的选择173

7.2.4 关于“针锋相对”战略的有效性174

7.3 银企的非合作博弈分析174

7.3.1 银企讨价还价的理论问题174

7.3.2 银企理性及非合作博弈178

7.3.3 仿真说明181

7.4 银企的“双赢”博弈分析183

7.4.1 合作与冲突博弈比较183

7.4.2 银企博弈模型185

7.4.3 合作冲突博弈算法188

7.4.4 战略极端集及关键战略数值解190

7.4.5 模拟分析与比较191

7.5 小结194

第8章 银企博弈关系及建模分析197

8.1 博弈关系建模197

8.1.1 参与人博弈选择197

8.1.2 模型建立及分析198

8.2 模型最优解分析204

8.2.1 不同阶段选取不同最优策略的思考204

8.2.2 不同阶段的策略选择及分析205

8.3 银企新型互动关系建模208

8.3.1 “互益”与“互损”的启发208

8.3.2 关系模型的建立208

8.4 模型分析209

8.5 小结214

第9章 主观信用风险控制的链接及机制设计217

9.1 内部链接机制设计的提出217

9.1.1 链接机制及模型描述218

9.1.2 建立链接机制的模型要求221

9.2.1 激励机制设计的原则222

9.2 链接系统激励机制设计222

9.2.2 激励机制设计的步骤223

9.3 主观信用风险控制的机制设计及选择224

9.3.1 银行选择机制及其约束225

9.3.2 机制设计的一般描述226

9.3.3 机制分析与设计227

9.3.4 一种最优机制推导228

9.3.5 机制设计及选择231

9.4 信用风险控制的制度取向231

9.4.1 制度取向232

9.4.2 信用建设制度安排233

9.4.3 信用风险控制的外部监管建议236

9.5 小结237

第10章 结论239

10.1 本书主要工作与结论239

10.2 本书的研究局限247

10.3 信用风险控制的后续研究方向248

附录 主要符号250

参考文献255

后记269