图书介绍
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- 王永海编著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505823817
- 出版时间：2001
- 标注页数：249页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：261页
- 主题词：企业(学科: 固定资产估价) 企业 固定资产估价
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图书目录
1 效用理论1
§1 序数效用理论3
§2 基数效用理论11
§3 风险回避(Risk Averse)23
2 资产组合选择理论32
§1 状态偏好理论(State Preference Theory)33
§2 均值—方差分析(Mean-Variance Analysis)56
3 资本资产定价模型(CAPM)94
§1 资本资产定价模型(CAPM)的基本假设96
§2 均值—方差偏好函数(Mean—Variance Preference Functions)98
§3 最优消费和投资需求103
§4 竞争均衡(Competitive Equilibrium)106
§5 市场贝它系数(the Market Beta)109
§6 消费贝它系数(the Consumption Beta)118
§7 均值—方差有效性122
§8 有价证券分析129
§9 资本资产定价模型(CAPM)的扩展133
§10 资本资产定价模型(CAPM)实证分析140
4 多期间资本资产定价模型144
§1 基本假设145
§2 最优消费和投资决策152
§3 竞争均衡157
§4 多因素贝它系数模型158
§5 消费贝它系数形式的资本资产定价模型164
§6 多期间模型实证分析上的局限性167
5 套利定价理论(APT)169
§1 基本假设170
§2 套利定价理论(APT)的基本模型177
§3 Ross套利定价理论(APT)的均衡形式180
§4 对套利定价理论(APT)的理论分析197
6 期权定价理论(OPT)201
§1 基本假设201
§2 认购期权和认沽期权206
§3 二项分布期权定价理论211
§4 Black-Scholes期权定价模式217
§5 期权定价理论的若干问题220
7 市场有效性理论225
§1 基本假设226
§2 理性预期均衡230
§3 市场有效性概念231
§4 信息的价值234
§5 理性预期与市场有效性240
§6 市场有效性与资本资产定价模型(CAPM)242
主要参考文献244