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金融风险管理 第3版=Financial risk managementPDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 朱淑珍主编 著
- 出版社：
- ISBN：
- 出版时间：2017
- 标注页数：0页
- 文件大小：65MB
- 文件页数：348页
- 主题词：
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图书目录
第1篇 基本原理3
第1章 金融风险3
1.1 金融风险概述4
1.1.1 金融风险的概念4
1.1.2 金融风险的内涵5
1.2 金融风险的特征7
1.2.1 金融风险的一般特征7
1.2.2 金融风险的当代特征8
1.3 金融风险的种类9
1.3.1 根据金融风险的形态分类9
1.3.2 根据金融风险的主体分类16
1.3.3 根据金融风险的产生根源分类17
1.3.4 根据金融风险的性质分类17
1.3.5 根据金融风险的层次分类18
1.4 金融风险形成的理论19
1.4.1 金融风险的形成机理19
1.4.2 金融风险形成的理论分析21
1.5 金融风险的经济效应24
1.5.1 微观经济效应25
1.5.2 宏观经济效应26
本章小结30
习题31
第2章 金融风险管理的基本理论32
2.1 金融风险管理的意义与分类33
2.1.1 金融风险管理的概念33
2.1.2 金融风险管理的分类33
2.1.3 金融风险管理的意义34
2.2 金融风险管理的特征、目标与手段37
2.2.1 金融风险管理的特征37
2.2.2 金融风险管理的目标38
2.2.3 金融风险管理的手段40
2.3 金融风险管理体制44
2.3.1 金融风险管理系统44
2.3.2 金融风险管理组织体系47
本章小结51
习题52
第3章 金融风险的识别与度量53
3.1 金融风险的识别54
3.1.1 金融风险识别概要54
3.1.2 金融风险识别的原则55
3.1.3 金融风险识别的方法56
3.2 金融风险的度量59
3.2.1 金融风险度量概述59
3.2.2 金融风险度量的代表性理论62
3.2.3 金融风险度量方法66
本章小结70
习题71
第4章 金融风险的预警72
4.1 金融风险预警的基本理论73
4.1.1 金融风险预警的概念73
4.1.2 金融风险预警的方法74
4.1.3 建立金融风险预警制度的意义74
4.2 金融风险预警指标75
4.2.1 金融风险预警指标的概念与意义75
4.2.2 金融风险预警指标研究概况76
4.2.3 我国金融预警指标体系的构建78
4.3 金融风险预警模型81
4.3.1 金融风险预警模型的概念81
4.3.2 金融风险相关预警模型81
本章小结86
习题87
第2篇 商业银行91
第5章 商业银行风险管理概述91
5.1 商业银行风险管理的基本概念92
5.1.1 风险与风险管理92
5.1.2 商业银行风险的基本种类93
5.1.3 商业银行风险管理的主要方法95
5.2 商业银行风险管理的基本架构97
5.2.1 商业银行风险管理环境97
5.2.2 商业银行风险管理组织101
5.2.3 商业银行风险管理流程102
5.3 国际银行业风险管理的规则——巴塞尔协议104
5.3.1 巴塞尔协议Ⅰ104
5.3.2 巴塞尔协议Ⅱ106
5.3.3 巴塞尔协议Ⅲ109
本章小结114
习题114
第6章 信用风险管理116
6.1 信用风险概述117
6.1.1 商业银行信用风险的含义及特点117
6.1.2 商业银行信用风险产生的原因119
6.2 内部评级法120
6.2.1 内部评级法的体系结构120
6.2.2 内部评级法的基本要素120
6.2.3 商业银行信用风险管理与实施内部评级法的关系123
6.3 传统信用风险的度量124
6.3.1 专家评定方法124
6.3.2 Z评分模型和ZETA评分模型125
6.4 现代信用风险的度量128
6.4.1 Credit Metrics模型128
6.4.2 Credit Risk＋模型129
6.4.3 Credit Portfolio View模型131
6.4.4 KMV模型132
本章小结138
习题138
第7章 流动性风险管理140
7.1 流动性风险概述140
7.1.1 流动性的含义140
7.1.2 流动性风险142
7.1.3 流动性风险的成因142
7.2 流动性风险管理理论144
7.2.1 资产管理理论144
7.2.2 负债管理理论146
7.2.3 资产负债综合管理理论146
7.2.4 资产负债表内表外统一管理理论147
7.3 流动性风险的度量147
7.3.1 度量流动性风险的财务比率148
7.3.2 度量流动性风险的市场信息指标151
7.4 流动性风险管理方法152
7.4.1 衡量流动性缺口152
7.4.2 提供流动性供给153
本章小结157
习题157
第8章 利率风险管理158
8.1 利率风险概述159
8.1.1 利率风险的概念及成因159
8.1.2 利率风险的种类160
8.2 利率风险的度量162
8.2.1 利率敏感性缺口度量法162
8.2.2 持续期缺口度量法163
8.2.3 VaR度量法165
8.2.4 收益分析度量法166
8.2.5 动态模拟分析度量法166
8.3 利率风险管理工具及方法167
8.3.1 利率风险管理工具167
8.3.2 利率风险管理策略171
本章小结177
习题177
第9章 汇率风险管理179
9.1 汇率风险概述180
9.1.1 汇率风险的概念180
9.1.2 汇率风险的成因180
9.1.3 汇率风险的类型181
9.2 汇率风险的度量182
9.2.1 VaR法182
9.2.2 极端测试法183
9.2.3 情景分析法183
9.2.4 预期损失分析法184
9.3 汇率风险的控制185
9.3.1 汇率风险管理的原则185
9.3.2 汇率风险管理的程序185
9.3.3 商业银行汇率风险的管理方法186
本章小结189
习题190
第10章 操作风险管理191
10.1 操作风险概述192
10.1.1 操作风险的概念192
10.1.2 操作风险的种类195
10.1.3 操作风险的成因196
10.2 操作风险的度量197
10.2.1 操作风险的定性评估方法197
10.2.2 操作风险的量化模型199
10.3 操作风险的控制202
10.3.1 操作风险的管理原则202
10.3.2 操作风险的管理过程203
10.3.3 西方银行操作风险管理的经验205
本章小结208
习题208
第3篇 主要金融市场211
第11章 股票市场风险管理211
11.1 股票市场风险的内涵及种类212
11.1.1 股票风险的内涵212
11.1.2 股票风险的种类213
11.2 股票市场的风险度量213
11.2.1 证券投资组合分析213
11.2.2 资本资产定价模型219
11.2.3 套利定价模型223
本章小结225
习题226
第12章 债券市场风险管理227
12.1 债券交易中的风险分类228
12.2 债券信用风险度量与风险管理231
12.2.1 债券市场信用风险231
12.2.2 债券市场信用风险管理234
12.3 债券利率风险度量与风险管理236
12.3.1 债券市场利率风险度量236
12.3.2 债券市场利率风险管理240
12.4 债券投资组合管理241
12.5 中国债券市场风险分析243
本章小结246
习题246
第13章 基金市场风险管理248
13.1 基金市场风险的内涵及种类249
13.1.1 基金市场风险的内涵249
13.1.2 基金市场风险的种类249
13.2 基金市场风险的度量250
13.2.1 基金风险度量的历史发展250
13.2.2 投资基金市场风险的度量方法251
13.3.3 基金市场风险管理的目标与策略253
本章小结256
习题257
第14章 保险市场风险管理259
14.1 保险风险及其形成机理261
14.1.1 保险的概念与职能261
14.1.2 风险、风险管理与保险的关系262
14.1.3 保险公司风险的形成机理263
14.1.4 保险行业风险及其形成机制265
14.2 保险市场风险识别266
14.2.1 经营性风险266
14.2.2 人为性风险269
14.2.3 环境性风险271
14.3 保险市场风险管理273
14.3.1 保险业风险的宏观管理273
14.3.2 保险业风险的中观管理276
14.3.3 保险业风险的微观管理278
本章小结284
习题285
第15章 金融衍生品市场风险管理286
15.1 金融期货市场管理286
15.1.1 金融期货的特点287
15.1.2 金融期货风险的种类287
15.1.3 金融期货风险的特征288
15.1.4 期货市场风险的成因289
15.1.5 期货风险的管理方法289
15.1.6 期货市场的风险监管290
15.2 期权市场风险管理292
15.2.1 期权市场的原理与运作292
15.2.2 期权定价理论的基本思想293
15.2.3 期权定价模型293
15.2.4 期权风险的来源297
15.2.5 利用期权管理风险297
15.3 互换市场风险管理298
15.3.1 互换市场风险种类298
15.3.2 互换市场风险的控制299
15.3.3 互换市场风险的防范300
本章小结303
习题303
第16章 信托与租赁风险管理305
16.1 金融信托风险管理308
16.1.1 金融信托风险概述308
16.1.2 金融信托风险的管理313
16.2 金融租赁风险管理314
16.2.1 金融租赁风险概述314
16.2.2 金融租赁风险的控制320
本章小结328
习题329
参考文献330
致谢334