图书介绍
汇率期限结构理论及实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 冯芸，李小平，吴冲锋著 著
- 出版社： 上海交通大学出版社
- ISBN：
- 出版时间：2012
- 标注页数：207页
- 文件大小：63MB
- 文件页数：215页
- 主题词：
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究背景和意义1
1.1.1国际金融市场的变化1
1.1.2理论的困境7
1.1.3问题的提出：由一个市场现象引发的思考8
1.2研究内容和结论9
第2章 汇率理论综述18
2.1即期汇率的变动18
2.2利率期限结构模型及其对即期汇率的影响23
2.3远期汇率理论26
2.3.1远期汇率偏移之谜27
2.3.2远期汇率的动态模型29
2.3.3远期汇率与期限结构的关系30
2.4已有研究不足及本研究切入点30
2.5本书研究与已有文献的关系32
第3章 远期汇率一阶计量建模35
3.1远期汇率期限结构曲线的定义35
3.2远期汇率的描述性统计特征36
3.3线性时间序列建模46
3.3.1平稳性检验46
3.3.2模型和方法47
3.3.3测算结果51
第4章 远期汇率二阶计量建模53
4.1基于突变窗口的远期汇率波动特征53
4.1.1数据和变量53
4.1.2基本方法56
4.1.3实证结果57
4.2基于GARCH模型的远期汇率波动特征66
4.2.1数据说明66
4.2.2基本模型和方法66
4.2.3测算结果69
4.3加入外生变量的GARCH模型测算83
4.3.1模型和方法83
4.3.2测算结果83
第5章 远期汇率异常波动和波动期限结构91
5.1引言91
5.2远期汇率的异常波动和波动期限结构92
5.2.1计量模型92
5.2.2实证分析95
5.3汇率的状态转换特征102
5.3.1 MS-GARCH模型102
5.3.2实证分析105
5.4小结115
第6章 远期汇率曲线的静态模型117
6.1引言117
6.2理论模型118
6.2.1利率期限结构的假设118
6.2.2货币政策和利率期限结构的变动120
6.2.3远期汇率曲线变动模型122
6.3相对稳定点存在和唯一性条件：一国利率调整124
6.3.1情形1：平移125
6.3.2情形2：斜率变动127
6.3.3情形3：蝶式变换128
6.4相对稳定点存在和唯一性条件：两国利率调整129
6.5实证分析：来自美国和日本的数据131
6.5.1美日同向加息期132
6.5.2美国减息、日本加息期134
6.6小结136
第7章 利率跳跃对远期汇率期限结构的影响141
7.1引言141
7.2远期汇率三因子理论模型142
7.3远期汇率实证模型146
7.4实证分析148
7.4.1数据描述148
7.4.2远期汇率模型的估计及预测151
7.4.3跳跃对远期汇率的影响158
7.5小结162
第8章 远期溢价期限结构关系165
8.1引言165
8.2远期溢价期限结构均衡关系的检验167
8.2.1描述均衡关系的理论模型167
8.2.2理论模型的实证检验170
8.3远期汇率之间的期限关系176
8.3.1远期溢价期限结构包含的信息176
8.3.2 MS-VEGM模型的建立179
8.4远期汇率溢价期限结构关系182
8.4.1时变风险溢价理论模型182
8.4.2实证分析184
8.5小结192
参考文献195