图书介绍
混业经营下金融风险度量的相关研究 基于风险度量的基本工具和方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 周全，陈振龙著 著
- 出版社： 杭州：浙江工商大学出版社
- ISBN：9787517830382
- 出版时间：2018
- 标注页数：159页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：172页
- 主题词：金融风险－度量－研究
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图书目录
第1章 风险管理及混业经营概述1
1.1金融风险定义及分类1
1.2风险度量及风险管理概述2
1.3定量风险管理3
1.4混业经营基本概念及相关研究7
第2章 风险度量基本概念、方法及相关研究概述11
2.1风险因子及损失分布11
2.2风险度量的基本方法20
2.3市场风险度量的标准方法及回测30
2.4几种不同类型风险度量的相关研究38
第3章 基于Copula分组模型的混业经营下市场风险的度量48
3.1市场风险的传统度量方法48
3.2问题描述及预备知识52
3.3模型建立58
3.4混业经营下市场风险的分布函数界61
3.5数值模拟算法及其收敛性63
3.6数值模拟实例及结果分析66
第4章 基于藤Copula模型的混业经营下市场风险的度量70
4.1藤Copula模型的原理及定义70
4.2几种常见的时间序列模型75
4.3本章所用方法、模型及其估计和模拟78
4.4实证分析及结果81
第5章 基于Copula的混业经营下操作风险的度量88
5.1操作风险度量的传统方法及模型88
5.2本章所用方法及模型91
5.3问题描述及边际分布函数的求解方法94
5.4内外部欺诈独立情形下的操作风险度量104
5.5内外部欺诈相依情形下的操作风险度量105
5.6参数估计和模拟116
第6章 基于GPD-Copula模型的混业经营下操作风险度量的实证研究123
6.1数据选取及数据预处理123
6.2损失强度分布函数的参数估计125
6.3损失频度分布函数的参数估计及两种损失的风险值134
6.4总体操作风险度量结果137
6.5基于参数Bootstrap的Copula拟合优度检验142
6.6检验统计量及值142
参考文献147