图书介绍

财务风险机理与控制分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

彭韶兵著著
出版社：上海：立信会计出版社
ISBN：7542909339
出版时间：2001
标注页数：251页
文件大小：11MB
文件页数：264页
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图书目录

第一章导论：迎接财务风险的挑战1

一、百富勤的破产：来自财务风险的打击1

二、财务的思考：风险管理成为理财主题4

1．理财环境在风险中变革4

2．资本财务在风险中确立6

3．风险管理成为理财职能10

三、研究意义：来自理论和实践的要求13

1．确立风险管理的财务定位13

2．完善和发展财务理论体系14

3．顺应现实的需求，回应实践的呼唤16

四、研究思路：总体构架18

1．研究出发点18

2．研究对象18

3．研究内容19

第二章不确定性与风险24

一、风险的条件：不确定性24

1．不确定性的二重性24

2．意外事件与风险事件26

二、风险的形成：由不确定性到风险27

1．风险产生的根源28

2．风险的管理前提29

3．不确定性向风险的转化30

三、风险的本质：内涵与性质33

1．风险本质的探讨33

2．风险的一般性质35

3．风险事件的二重性态38

4．风险价值的来源与确定40

第三章财务与风险46

一、财务的本质：资本价值经营46

1．货币的资本化产生财务经营46

2．资本的使用价值与价值48

3．资本价值经营财务观51

二、财务风险：资本价值形态转化的风险54

1．财务风险在资本流通过程中转移和积聚54

2．财务风险的性态类别57

3．财务风险的本质60

4．财务与保险63

三、资本性质与财务风险：影响与制约64

1．资本增值性与财务风险65

2．资本垫支性与财务风险65

3．资本社会性与财务风险68

4．资本物质性与财务风险68

5．资本周转性与财务风险69

四、风险的财务效应：行为趋向和行为后果70

1．规划效应71

2．诱惑效应72

3．约束效应73

4．平衡效应73

第四章风险与报酬的均衡76

一、风险与报酬的选择：均衡要求76

1．矛盾的取舍76

2．博弈的选择78

二、财务风险管理假设：均衡前提83

1．信息不对称假设83

2．无套利均衡假设87

3．资本边际效用价值递减假设90

4．风险厌恶假设93

三、风险与报酬的协调：均衡方式95

1．等值效用原则：期望效用最大化95

2．风险与效用97

3．线性均衡的误解98

第五章财务风险度量方式103

一、风险度量模式：评价与借鉴103

1．传统的度量模式103

2．方差模式的解析107

3．几点启示和思考110

二、风险度量框架：基本思路113

1．风险度量基本要素113

2．风险评估指标：后悔值120

3．风险评价指标：风险调整价值123

三、风险调整价值：模型的构建126

1．均衡的调整价值：镜像分析126

2．客观的主观概率分布129

3．风险调整价值的定位：λ系数131

4．模式的总结133

第六章期权理财风险控制思想137

一、期权机制：权利与义务的均衡137

1．非对称的风险收益机制137

2．权利与义务分离的组合139

3．不确定性带来的风险价值142

4．期权价值的限度144

二、期权理财：风险控制思想146

1．期权的理财功能146

2．等值理论财务控制观149

3．风险控制理财思路152

三、期权资产定价模型：无风险状态的建立156

1．对冲机制的建立156

2．二项式定价模型（BOPM）157

3．布莱克/斯科尔斯定价模型（BSPM）161

4．评述与拓展162

四、公司资本价值：基于期权的解释165

1．权益资本的价值165

2．债务资本的价值167

3．优先股的价值168

4．公司总价值169

第七章财务状况的风险控制174

一、公司财务风险：基本表现形式174

1．系统性风险与非系统性风险174

2．筹资风险与经营风险179

二、公司财务结构：财务状况的症结182

1．财务状况与财务结构182

2．财务结构控制目标184

3．结构调整与结构弹性186

三、资产定价：经营风险的控制先导190

1．二项树状态定价技术190

2．资本资产定价模型与期权资产定价模型194

3．管理期权与NPV决策199

四、可转换债券：筹资风险的调节工具203

1．特征性要素203

2．可转换债券与资本结构整合204

3．可转换债券的风险分析207

4．可转换债券的价值分析209

第八章资本配置的风险控制214

一、资本权能分离：资本的所有权管理214

1．权力分离与代理风险214

2．处理资本代理关系的机制217

3．资本与知识的合力效应219

二、国有资本营运管理体制：产权主体的定位222

1．模式的演进222

2．体制创新要求223

3．国家财务经营公司226

三、资本结构问题：质和量的研究229

1．资本结构质的规定性：债务成因分析229

2．资本结构量的规定性：对资本结构优化的认识231

3．国有企业债转股：利弊得失236

4．债务综合重组：方式的选择238

主要参考文献245

后记250