图书介绍
数理金融学引论 离散时间模型PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）斯坦利·R.普利斯卡（Stanley R.Pliska）著；王忠玉译 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505829955
- 出版时间：2003
- 标注页数：340页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：373页
- 主题词：数理经济学(学科: 金融学 学科: 高等学校) 数理经济学 金融学
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图书目录
丛书总序 汪良忠1
中文版序言 雍炯敏1
作者中文版序言 斯坦利·R·普利斯卡1
原版序言 斯坦利·R·普利斯卡1
致谢1
单时期证券市场1
1.1 模型说明1
1.2 套利与其他经济背景5
1.3 风险中性概率测度13
1.4 未定权益的估值20
1.5 完全市场与不完全市场25
1.6 风险与收益34
2.1 最优投资组合与生存性40
单时期消费与投资40
2.2 风险中性计算方法45
2.3 消费投资问题50
2.4 均值方差投资组合分析57
2.5 带卖空约束及类似限制的投资组合管理64
2.6 不完全市场中的最优投资组合73
2.7 均衡模型80
多时期证券市场89
3.1 模型说明、域流与随机过程89
3.2 收益过程与股息过程103
3.3 条件期望与鞅109
3.4 经济背景114
3.5 二项式模型124
3.6 马尔可夫模型132
4.1 未定权益139
期权、期货与其他衍生证券139
4.2 二项式模型下的欧式期权149
4.3 美式期权154
4.4 完全市场与不完全市场164
4.5 远期价格与现金流估值168
4.6 期货172
最优消费与投资问题184
5.1 最优投资组合与动态规划184
5.2 最优投资组合与鞅方法192
5.3 消费投资与动态规划200
5.4 消费投资与鞅方法207
5.5 来自于消费及最终财富的最大效用214
5.6 带约束的最优投资组合221
5.7 带约束的最优消费投资229
5.8 不完全市场中的投资组合最优化239
债券与利率衍生证券248
6.1 基本期限结构模型248
6.2 网格、马尔可夫链模型258
6.3 收益曲线模型269
6.4 远期风险调整概率测度275
6.5 定息债券与债券期权281
6.6 互换与互换期权284
6.7 上限与下限290
无限样本空间模型295
7.1 有限范围模型295
7.2 无限范围模型302
附录：线性规划309
参考文献314
索引320
译者后记338