金融物理学 非均衡定价中的测量建模PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

金融物理学 非均衡定价中的测量建模PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 绪论1

1.1 动态相对于均衡2

1.2 自然科学相对于社会科学9

1.3 “公平游戏”和分形市场假说11

1.4 动态，交易量和资金流量13

1.5 本书的内容14

1.6 小结17

1.7 进一步阅读17

第2章 金融领域中的纤维束：第一次接触18

2.1 纤维束上的微分几何19

2.1.1 纤维束19

2.1.2 平移23

2.1.3 曲率26

2.2 金融例证27

2.2.1 外汇28

2.2.2 作为平移的净现值和贴现29

2.2.3 两个推广：许多资产和时间31

2.3 金融电子力学32

2.3.1 作为曲率的套利33

2.3.2 电荷、力和测量对称34

2.3.3 不确定性和量化36

2.4 小结37

2.5 进一步阅读38

第3章 纤维束：数学39

3.1 流形40

3.2 纤维束45

3.3 纤维束上的连通47

3.4 曲率50

3.5 变换法则51

3.6 不变性和不变量53

3.7 格推广54

3.8 为了好奇心：指标定理56

3.9 小结57

3.10 进一步阅读57

第4章 纤维束：物理学58

4.1 电磁学59

4.2 测量不变性和几何64

4.3 作为测量理论的电动力学65

4.4 威尔的测量理论67

4.5 量子电动力学69

4.6 其他的基本测量理论72

4.6.1 弱相互作用73

4.6.2 强力74

4.6.3 引力75

4.7 再看威尔的理论76

4.8 小结76

4.9 进一步阅读77

第5章 金融学中的纤维束：测量场动态学78

5.1 纤维束：正式构造80

5.1.1 离散基的构造80

5.1.2 结构群83

5.1.3 纤维83

5.1.4 平移、曲度和套利83

5.2 基本假定86

5.3 动态的构造89

5.3.1 线性行程91

5.3.2 二次行程92

5.4 连续纤维束93

5.5 测量不变：实际问题99

5.5.1 股票分割和贬值99

5.5.2 交易成本100

5.5.3 心理因素103

5.5.4 价格中数字的非均匀分布103

5.6 小结106

第6章 迅速资金流的动态Ⅰ107

6.2 迅速的价格动态：模型和经验主义者108

6.1 简介108

6.2.1 模型110

6.2.2 经验结果113

6.3 资金流：第一原理120

6.4 关于单一时间视界的动态构造122

6.4.1 单一投资者的情形123

6.4.2 风险因子124

6.4.3 许多投资者的情形125

6.4.4 格测量理论128

6.5 法默项129

6.6 相互作用132

6.7 同其他微观模型的比较134

6.8 模型的统计特征137

6.9 小结142

6.10 概率分布函数--分析143

第7章 迅速资金流的动态Ⅱ149

7.1 简介150

7.2 技术分析151

7.3 有效市场假说154

7.4 短时间动态方程155

7.5 价格调整的计量问题162

7.6 对第6章、第7章的最后评论163

7.7 小结165

第8章 虚拟套利定价理论166

8.1 均衡资产定价167

8.2 测量模型：对APT的修正171

8.3 关于虚拟套利存在时一个无风险资产组合的有效方程175

8.4 对APT的修正178

8.5 对CAPM的修正181

8.6 讨论183

8.7 小结185

第9章 衍生证券186

9.1 无套利假设下的衍生证券定价191

9.2 套利还是无套利：若干经验结论193

9.2.1 来自于指数期货套利的证据194

9.2.2 套利和极端市场事件202

9.3 衍生证券定价的测量模型208

9.3.1 布莱克-斯科尔斯方程的推导212

9.3.2 边界条件213

9.3.3 同布莱克一斯科尔斯分析之间的关系215

9.3.4 套利资金流216

9.3.5 其他资金流218

9.4 具有虚拟套利的衍生证券定价的现象性模型220

9.4.1 关于衍生证券价格的有效方程222

9.4.2 对模型的讨论223

9.5 偏微分方程框架224

9.6 显式解227

9.6.1 纯Ornstein-Uhlenbeck过程229

9.6.2 关于被限制布朗运动的母函数230

9.6.3 复合过程231

9.6.4 特定的衍生证券232

9.7 交易成本和套利策略235

9.8 远离均衡的衍生证券定价238

9.8.1 基础价格的随机动态239

9.8.2 定价方程242

9.8.3 最后的评价244

9.9 小结245

第10章 结论246

附录A 量子场理论的方法和它们在金融领域中的运用248

A.1 生灭算子的基本知识249

A.1.1 简单情况下的占用数字表示249

A.1.2 多重坐标的推广251

A.1.3 为什么我们需要生灭算子252

A.1.4 著名的例子：调和振子254

A.2 泛函积分255

A.2.1 费曼路径积分256

A.2.2 一致状态表示法和泛函积分258

A.3 关于泛函积分的精确结果261

A.2.3 关于关系式(6-18)的证明261

A.3.1 高斯积分262

A.3.2 关于调和振子的路径积分264

A.3.3 运用路径积分方程推导方程(9-50)266

A.4 金融应用267

A.4.1 短期利率模型268

A.4.2 从路径积分方法得来的关于Vasicek模型的精确结果269

A.4.3 所罗门兄弟模型272

A.5.1 摄动理论和费曼图274

A.5 泛函积分的计算274

A.5.2 准经典方法和有效行程276

A.5.3 数值方法278

A.6 泛函积分和It？微分280

A.6.1 关于准布朗过程的泛函积分281

A.6.2 Fokker-Planck方程281

A.6.3 Itō引理282

术语表285

参考文献291