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第一部分　上海市经济周期研究的基础第1章　研究的角度、意义和方法3

1.1　研究的角度3

1.2　研究的背景5

1.3　研究的理论意义和实用价值6

1.4　研究的思路和方法8

1.4.1　研究的思路8

1.4.2　研究的方法8

第2章　经济周期理论研究文献综述10

2.1　西方传统经济周期理论10

2.2　凯恩斯主义和后凯恩斯主义经济周期理论11

2.3　新古典经济学经济周期理论12

2.4　新凯恩斯主义的周期理论13

2.5　我国内地学者对经济波动的研究14

第3章　经济周期测量方法回顾19

3.1　经济周期波动测量方法的基本知识20

3.1.1　经济变量时间序列的分解20

3.1.2 经济周期波动的测定方法——直接法和剩余法22

3.2　时间序列的季节调整概述24

3.3　经济周期指标法的发展回顾26

3.3.1 国外景气分析的研究及评价26

3.3.2　我国内地的宏观经济景气研究28

3.4　经济周期指标法的主要内容29

3.4.1 基准周期和基准日期的确定29

3.4.2　确定先行、一致和滞后指标的常用方法30

3.4.3　景气指数34

3.5　时间序列模型在经济周期研究中的应用35

3.5.1 经济周期的时间序列模型36

3.5.2　H-P滤波37

3.5.3 经济冲击反应函数38

3.5.4 经济冲击的动态干预模型39

3.5.5 向量自回归（VAR）模型40

第二部分　上海市经济周期的波动特征研究第4章　上海市经济周期波动的年度特征分析47

4.1　上海市国内生产总值（GDP）年度波动特征分析47

4.1.1　对全国GDP增长率周期研究的回顾和检验47

4.1.2　上海与全国GDP周期波动的对比分析50

4.1.3　上海市GDP年度波动的剩余法分析52

4.2　上海市不同产业年度波动特征分析57

4.2.1　上海市第一产业周期波动特征57

4.2.2　上海市第二产业周期波动特征59

4.2.3　上海市第三产业周期波动特征62

4.3　上海市价格年度波动特征分析63

4.3.1 上海市三种价格指数的比较63

4.3.2　上海市价格水平波动与GDP增长率波动的比较66

4.4　上海市投资年度波动特征分析68

4.4.1 上海市年度投资数据分析68

4.4.2 上海市投资与GDP增长率波动的比较70

4.4.3　上海市投资与GDP周期序列波动特征的比较72

4.5　上海市消费年度波动特征分析73

4.5.1　上海市年度消费数据分析73

4.5.2　上海市消费与GDP增长率的相互关系75

4.5.3　上海市消费与GDP周期序列波动特征比较76

4.6　上海市财政数据的年度波动特征分析77

4.6.1　上海市年度财政增长数据分析77

4.6.2　上海市财政收入与GDP波动的比较80

4.7　上海市对外贸易年度波动特征分析81

4.8　上海市经济周期年度波动特征分析小结86

第5章　上海市经济周期的月度和季度波动特征分析88

5.1　上海市月度和季度数据的来源、特点和分析方法88

5.1.1 上海市月度和季度数据的来源88

5.1.2　上海市月度和季度数据的整理90

5.1.3 上海市月度和季度数据的分析方法91

5.2　上海市国内生产总值的月度和季度波动分析91

5.2.1　上海市GDP可比价月度增长率序列92

5.2.2　上海市GDP总量序列计算的月度增长率92

5.2.3　剩余法计算的上海市GDP月度波动序列93

5.2.4　上海市GDP的季度波动分析94

5.2.5　上海市GDP的月度和季度波动特征归纳95

5.3　上海市第二产业和第三产业的月度波动特征分析96

5.3.1　第二产业增加值（VA2）增长率波动分析97

5.3.2 剩余法计算的第二产业增加值（VA2）波动序列97

5.3.3　上海市第三产业增加值（VA3）的月度波动分析98

5.4　上海市工业产值指标的月度波动特征分析99

5.4.1 上海市工业销售产值（VSI）月度波动分析100

5.4.2　上海市工业总产值（VGOI）月度波动分析101

5.5　上海市其他主要宏观经济指标月度波动特征分析104

5.5.1 上海市交通运输业月度波动特征分析104

5.5.2　上海市固定资产投资的月度波动特征分析106

5.5.3 上海市对外贸易的月度波动特征分析108

5.5.4　上海市国内贸易指标的月度波动特征分析110

5.5.5　上海市财政收支的月度波动特征分析112

5.5.6　上海市金融数据的月度周期波动特征分析113

5.5.7　上海市职工收入的月度波动特征分析116

5.5.8　上海市价格的月度波动特征分析117

5.6　上海市经济周期月度波动特征分析小结118

第三部分　上海市经济周期的波动机制研究第6章　上海市经济周期波动的冲击传导机制研究123

6.1　经济冲击的基本类型和传导机制123

6.1.1　经济冲击的基本类型123

6.1.2 经济冲击的传导机制125

6.1.3 上海市经济周期波动的冲击传导机制计量分析框架126

6.2　上海市固定资产投资的冲击传导机制分析127

6.2.1 上海市GDP与固定资产投资的格兰杰因果检验127

6.2.2　上海市固定资产投资冲击的VAR模型129

6.3　上海市对外贸易的冲击传导机制分析132

6.3.1　上海市GDP与对外贸易的格兰杰因果检验133

6.3.2　上海市口岸进出口冲击的VAR模型134

6.4　上海市国内贸易（消费）的冲击传导机制分析135

6.4.1　上海市GDP与社会消费品零售总额的格兰杰因果检验136

6.4.2　上海市社会消费品零售总额冲击的VAR模型137

6.5　上海市财政收支的冲击传导机制分析137

6.5.1 上海市财政收支波动序列的平稳性检验139

6.5.2　上海市GDP与财政收支波动序列的格兰杰因果关系检验140

6.5.3 上海市财政收支冲击的VAR模型140

6.6　金融信贷对上海市经济周期的冲击传导机制分析143

6.6.1　金融信贷指标的周期波动分析144

6.6.2　金融信贷波动序列的平稳性检验144

6.6.3　上海市GDP与金融信贷波动序列的格兰杰因果关系检验146

6.6.4　金融信贷冲击的VAR模型147

6.7　全国经济波动对上海市经济周期波动的冲击传导机制149

6.7.1 地方宏观经济周期波动与全国经济周期波动的关系149

6.7.2 上海市月度经济周期波动和全国波动的对比分析149

6.7.3 上海市和全国增加值波动序列的平稳性检验152

6.7.4　上海市和全国增加值波动序列的格兰杰因果关系检验152

6.7.5　全国经济波动冲击的VAR模型153

6.8　上海市经济周期波动的冲击机制研究的基本结论和政策启示154

第四部分 上海市经济周期波动的景气监测研究第7章　上海市月度经济周期波动的景气监测研究159

7.1　上海市经济景气分析指标体系的建立159

7.1.1　研究时段内上海市基准周期和基准日期的初步确定159

7.1.2 上海市经济景气指标体系的确定161

7.2　上海市景气扩散指数的编制169

7.2.1　景气扩散指数的编制方法169

7.2.2 景气扩散指数的经济意义170

7.2.3 上海市景气指数编制中各个景气指标权重的确定172

7.2.4　上海市景气扩散指数的编制和分析174

7.3　上海市景气合成指数的编制176

7.3.1　美国商务部的合成指数的计算方法176

7.3.2 日本经济企划厅的合成指数的计算方法179

7.3.3 OECD的合成指数的计算方法180

7.3.4 上海市景气合成指数的编制181

7.4　上海市经济周期的景气监测和预警183

7.4.1 经济景气监测和预警方法介绍183

7.4.2 上海市景气指数监测和预警体系的建立184

7.4.3 上海市景气信号监测和预警体系的建立185

7.4.4　上海市短期计量经济模型监测和预警体系的建立190

7.5　上海市经济周期波动景气监测研究小结196

参考文献197

后记207