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第一章 绪论：商业银行流动性风险管理的内涵、趋势与财务效应1

一、商业银行流动性风险内涵1

二、商业银行加强流动性风险管理的必要性2

三、流动性风险与其他风险的关系4

四、流动性风险管理的财务效应5

第二章 影响商业银行流动性的外部因素：货币政策、国际资本流动、资本市场发展8

第一节 中央银行货币政策目标8

一、国外中央银行货币政策的最终目标与操作目标8

二、中国中央银行货币政策最终目标与中介目标11

三、货币供应量的主要决定因素12

第二节 中国基础货币主要影响因素变迁13

一、解读中国央行资产负债表13

二、基础货币主要影响因素13

三、以外汇占款为主的国外净资产成为基础货币投放主渠道15

第三节 国际资本流动对国内市场流动性的影响15

一、国际信贷对国内流动性的影响16

二、证券投资对国内流动性的影响17

三、国际资本流动的新态势18

四、各国中央银行应对国际资本流动的措施20

第四节 中国中央银行应对国际资本加速流入的货币政策工具选择22

一、中央银行货币政策调控工具22

二、中国货币政策面临国际资本加快流入中国的挑战24

三、国际资本加快流入下的中央银行货币政策工具选择：央行票据发行和法定准备金率调整相结合25

四、积极创新，弱化和切断中央银行基础货币投放与国际资本流入之间的关联27

第五节 资本市场发展对商业银行流动性影响28

一、资本市场与商业银行之间的资金互动关系28

二、资本市场发展使商业银行存款结构趋于活期化29

三、资本市场发展减弱了商业银行存款稳定性30

四、资本市场发展对商业银行资金运用的影响33

五、大盘新股发行、股票增发加大了商业银行流动性风险33

第三章 世界主要货币清算系统35

第一节 SWIFT系统简介35

一、SWIFT简介35

二、国内商业银行的SWIFT应用现状38

第二节 主要外币币种清算系统40

一、美元清算系统40

二、欧元清算系统44

三、日元支付系统48

四、香港即时支付结算系统49

第三节 人民币支付清算系统51

一、大额实时支付系统和小额批量支付系统51

二、支付清算业务及其在支付系统的处理52

三、支付系统清算处理时间52

四、大额支付系统自动质押融资54

第四章 商业银行流动性风险管理基本架构58

第一节 监管机构关于商业银行流动性风险管理架构的规定58

一、巴塞尔银行监管委员会的规定58

二、美国货币监管局关于流动性风险管理架构的规定61

三、香港金融管理局关于流动性风险管理架构的规定65

第二节 商业银行司库功能与运行69

一、银行司库对资金的全球化调度与管理69

二、司库构建资金转移价格（FTP）曲线，进行全额资金管理71

三、司库运用资金转移价格（FTP）管理流动性风险收益和成本75

四、银行司库对资本和发债的管理75

第三节 商业银行流动性成本与考核76

一、流动性成本的构成76

二、流动性成本计量框架76

三、产品、业务单元流动性贡献考核框架：流动性计分83

第四节 国际大型商业银行流动性风险管理架构简介84

一、某亚洲银行流动性风险管理架构简介84

二、某美洲大型银行流动性风险管理架构简介87

三、某欧洲银行集团流动性风险管理架构简介88

第五章 商业银行流动性预测与流动性风险计量90

第一节 商业银行流动性预测90

一、流动性缺口含义90

二、流动性预测92

第二节 商业银行流动性风险计量101

一、发达国家金融监管当局关于银行流动性风险计量规定101

二、香港金融管理局关于认可机构流动性风险的计量规定104

三、中国银行业监管部门关于流动性风险计量规定108

第六章 商业银行资产流动性风险管理113

第一节 商业银行资产负债期限错配113

一、资产负债期限错配是商业银行内在特征113

二、资产负债期限错配可能存在的风险116

三、期限错配风险控制117

第二节 资产流动性风险120

一、资产流动性风险含义120

二、资产流动性的度量120

三、银行持有流动资产的类型122

第三节 证券投资组合在商业银行流动性管理中的运用123

一、IAS39关于证券投资组合的账户划分规定123

二、证券投资组合账户划分策略125

三、银行运用“持有待售”证券组合满足流动性需要126

四、银行流动性证券投资组合运营128

第四节 商业资产流动性风险管理128

第五节 对中国银行业资产流动性风险的评价130

一、中国银行业流动资产的构成130

二、中国债券市场流动性分析131

第六节 运用资产证券化，提高商业银行资产流动性135

一、资产证券化内涵与发展历程135

二、信贷资产证券化交易结构136

三、资产证券化对商业银行流动性管理的意义137

第七章 商业银行负债流动性风险管理139

第一节 商业银行负债流动性风险139

第二节 商业银行负债敏感性分析141

一、零售资金敏感性分析141

二、批发资金敏感性分析142

第三节 商业银行核心存款估算143

一、核心存款内涵143

二、核心存款估算方法144

第四节 商业银行资金结构与资金成本149

一、银行资金结构149

二、银行资金成本150

第五节 构建多元化负债结构，防范流动性风险155

一、平衡存款产品流动性风险与融资成本，寻求合理的存款结构155

二、评估货币市场借款能力157

三、密切监测负债组合中的集中度，防止过度依赖任何单个资金来源157

四、银行多元化负债结构和存款稳定性的衡量159

第八章 商业银行流动性风险控制160

第一节 流动性风险监控与识别160

一、流动性风险监控160

二、流动性风险识别165

第二节 流动性风险压力测试168

一、流动性风险压力测试含义与主要情景假设168

二、流动性风险压力测试的有关指标和表格设计170

第三节 流动性应急计划制订与实施175

一、流动性应急计划主要要素175

二、个别银行出现流动性危机时的应急措施178

三、出现“系统性”流动性危机时的举措180

第四节 衍生产品交易在流动性风险管理中的运用180

一、外汇掉期在商业银行流动性管理中的运用180

二、货币掉期在商业银行流动性管理中的运用182

三、期权在商业银行流动性管理中的运用183

第九章 离岸银行业务流动性风险管理191

第一节 离岸银行业务与离岸金融市场191

一、离岸银行业务与离岸金融市场定义191

二、国外离岸银行业务账户管理193

第二节 国内商业银行离岸银行业务194

一、国内商业银行试办离岸银行业务情况194

二、部分地区开展离岸银行业务的必要性195

三、适应离岸银行业务开展的外汇管理体制改革197

第三节 离岸银行业务流动性风险管理198

一、离岸银行业务流动性风险管理要求198

二、目前离岸银行业务流动性管理中存在的问题198

三、加强离岸银行业务流动性风险管理199

参考文献201

致谢202