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1简介8

参考文献8

2风险管理之简介11

2.1关于风险11

2.1.1风险之定义11

2.1.2风险种类13

2.1.3风险测量15

2.1.4风险与预期报酬之关系16

2.1.5财务金融危机之定义18

2.2风险管理19

2.2.1风险管理之定义19

2.2.2风险管理之目标20

2.2.3风险管理之任务21

2.2.4风险管理之步骤21

2.2.5风险管理之组织22

2.2.6风险管理之过程23

2.2.7风险管理之必要性24

2.2.8风险管理之财务工具28

2.2.9风险管理之好处31

2.3模型风险32

2.3.1模型风险之紧要性32

2.3.2模型风险之定义33

2.3.3好的模型之定义37

2.3.4管理模型风险38

问题与讨论40

参考文献41

3相关数量工具之简介47

3.1时间序列分析47

3.1.1自动回归移动平均模型48

3.1.2概括式自我回归条件式差异变异数模型49

3.1.3高频财金分析50

3.1.4卡门滤波器51

3.2 copufa函数52

3.3极值理论55

3.4机率论57

3.4.1三大公设57

3.4.2贝氏定理57

3.4.3期望值与变异数57

3.4.4分配函数58

3.4.5柴比雪夫不等式59

3.4.6中央极限定理59

3.4.7信赖区间60

3.4.8强大数法则60

3.5线性回归分析、一般动差法与有效动差法60

3.6极大熵原则62

3.7模拟方法64

3.7.1蒙地卡罗模拟方法与降低变异数方法64

3.7.2拔靴法66

3.7.3马可夫链蒙地卡罗模拟方法67

3.8类神经网路68

3.9资料探勘70

3.10随机微分方程式72

3.11线性规划74

3.12动态规划75

问题与讨论77

参考文献78

4风险值85

4.1关于风险值85

4.2其他风险测量值88

4.3测量方法90

4.3.1参数法90

4.3.2无母数法92

4.3.3半参数法93

4.3.4局部评价法与全部评价法94

4.4测试方法95

4.4.1回顾测试95

4.4.2压力测试97

4.5投资组合风险值100

4.6风险预算103

问题与讨论107

参考文献108

5信用风险116

5.1信用评分与评比116

5.2信用评等系统119

5.3信用风险模型123

5.3.1 CreditMetrics法123

5.3.2 KMV结构法126

5.3.3 CreditRisk＋精算法128

5.3.4 Creditportfolio View法129

5.4新版巴赛尔协定132

5.5信用衍生性金融商品135

5.5.1衍生性金融商品简介136

5.5.2信用衍生性金融商品之风险142

5.5.3信用衍生性金融商品与市场波动144

问题与讨论146

参考文献147

6利率风险153

6.1定义与应用范围153

6.2利率模式153

6.3利率期限结构模型160

6.4利率风险162

6.4.1来源及其影响163

6.4.2利率风险测量166

6.5利率风险管理172

6.5.1利率衍生性金融商品172

6.5.2利率风险管理策略176

6.5.3巴赛尔银行监理委员会所建议之利率风险管理原则178

问题与讨论182

参考文献183

7 衍生性金融商品风险189

7.1关于衍生性金融商品189

7.2其他创新衍生性金融商品191

7.3关于衍生性金融商品风险194

7.4测量衍生性金融商品风险196

7.5衍生性金融商品之操作风险197

7.5.1内部控管199

7.5.2外部检验204

7.5.3监理业务205

7.6衍生性金融商品之会计处理原则207

7.6.1先前公布之会计处理原则207

7.6.2 SFAS第133号公报210

7.6.3对于结构性票据之会计处理216

7.7运用策略217

7.7.1避险策略217

7.7.2投资组合保险220

7.7.3对付衍生性金融商品之信用风险之主要策略221

7.7.4衍生性金融商品之操作策略222

问题与讨论225

参考文献226

8 资产与负债之管理231

8.1关于资产与负债之管理231

8.1.1资产与负债之管理之层面与分析技术233

8.1.2主动性管理与被动性管理234

8.1.3流动性风险236

8.1.4资金移转定价238

8.1.5保险业之资产管理239

8.2资产证券化240

8.2.1资产证券化之定义与功用240

8.2.2资产证券化之过程与工具242

8.3风险移转与风险证券化244

8.4避险基金249

8.5量化分析工具255

8.5.1基本量化分析工具255

8.5.2包含衍生性金融商品之量化分析工具258

8.5.3动态资产配置259

8.6避险工具260

8.7 CAMEL模型263

问题与讨论264

参考文献265

9 营运风险271

9.1关于营运风险271

9.1.1定义、重要性、整体程序与管理循环271

9.1.2与操作风险、事件风险比较277

9.1.3营运风险、市场风险与信用风险之比较278

9.1.4营运风险管理之基本功用与有效管理原则278

9.2营运风险模型282

9.2.1新版巴赛尔协定所界定测量方法284

9.2.2常用之营运风险模型286

9.3营运风险指标287

9.4资本配置291

9.5营运风险资料库294

9.6全企业风险管理系统295

问题与讨论303

参考文献305

10风险管理之未来311

10.1风险管理的再省思311

10.2风险管理之未来发展313

10.3新版巴赛尔协定之影响320

10.3.1就财金机构整体架构而言321

10.3.2就三大支柱而言322

10.3.3就风险种类而论327

10.4其他新兴风险项目与测量方法335

10.5金控公司337

10.6结论与建议339

问题与讨论343

参考文献344

附录347

财金风险管理方面之相关网际网路英文资源347

中文索引357

英文索引381