图书介绍
金融计量学实验PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 曲春青主编 著
- 出版社： 沈阳：东北财经大学出版社
- ISBN：9787811224429
- 出版时间：2008
- 标注页数：142页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：154页
- 主题词：金融－计量经济学－实验－高等学校－教材
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图书目录
实验篇1
实验一 线性回归模型应用2
【实验目的与要求】2
【实验准备知识】2
【实验数据】11
【实验内容】11
【实验步骤】12
【问题思考】12
【实验总结】13
实验二 简单外推模型应用14
【实验目的与要求】14
【实验准备知识】14
【实验数据】17
【实验内容】17
【实验步骤】17
【问题思考】18
【实验总结】18
实验三 平滑技术和季节调整19
【实验目的与要求】19
【实验准备知识】19
【实验数据】24
【实验内容】24
【实验步骤】24
【问题思考】25
【实验总结】25
实验四 随机时间序列的特征观察26
【实验目的与要求】26
【实验准备知识】26
【实验数据】35
【实验内容】36
【实验步骤】36
【问题思考】36
【实验总结】37
实验五 单位根检验、协整与误差修正模型38
【实验目的与要求】38
【实验准备知识】38
【实验数据】45
【实验内容】45
【实验步骤】45
【问题思考】46
【实验总结】46
实验六 ARMA模型应用47
【实验目的与要求】47
【实验准备知识】47
【实验数据】55
【实验内容】55
【实验步骤】56
【问题思考】56
【实验总结】56
实验七 条件异方差模型应用57
【实验目的与要求】57
【实验准备知识】57
【实验数据】61
【实验内容】61
【实验步骤】62
【问题思考】62
【实验总结】62
案例篇63
案例一 招商银行A股β系数估计64
1．创建Eviews工作文件（Workfile）64
2．录入数据，并对序列进行初步分析66
3．建立单指数模型72
4．小结77
案例二 香港认可机构港元存款余额简单外推模型预测78
1．创建Eviews工作文件（Workfile）78
2．录入数据，并对序列进行初步分析78
3．建立简单外推模型79
4．模型比较92
5．利用对数自回归趋势模型外推一期93
6．小结95
案例三 我国金融机构财政存款余额平滑和季节调整96
1．创建Eviews工作文件（Workfile）96
2．录入数据，并对序列进行初步分析96
3．简单移动平均平滑97
4．季节调整99
5．指数平滑101
案例四 我国金融机构储蓄存款余额序列的特征观察106
1．创建Eviews工作文件（Workfile）106
2．录入数据，并对序列进行初步分析106
3．序列特征的观察107
4．小结111
案例五 上证A、B股指数协整关系检验及误差修正模型112
1．创建Eviews工作文件（Workfile）112
2．录入数据，并对序列进行初步分析112
3．单位根检验114
4．协整检验119
5．建立误差修正模型（ECM）120
案例六 美元对欧元汇率ARMA模型应用122
1．创建Eviews工作文件（Workfile）122
2．录入数据，并对序列进行初步分析122
3．ARIMA（p,d,q）模型阶数识别123
4．ARIMA（p,d,q）模型估计与检验124
5．ARIMA（p,d,q）模型外推预测128
案例七 上证A股收益率条件异方差模型应用130
1．创建Eviews工作文件（Workfile）130
2．录入数据，并对序列进行初步分析130
3．建立主体模型131
4．ARCH效应检验133
5．建立条件异方差模型136
6．条件异方差模型的预测140
主要参考文献142