图书介绍
证券市场短期动力机制 基于计算实验金融学的研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘兴华著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514169744
- 出版时间：2016
- 标注页数：196页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：208页
- 主题词：证券市场－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 主流金融学理论研究对短期分析的局限2
1.2 复杂适应系统对证券市场短期动力机制的启发3
1.3 跨学科的实证研究越来越关注短期价格和交易量的行为3
1.4 目前基于智能体的计算金融学对证券市场建模的局限4
1.5 少数派博弈模型的重要启示4
1.6 价格和交易量联动的微观机理5
1.7 总结7
第2章 证券市场动力机制分析9
2.1 现代金融学的动力学机制9
2.2 行为金融学的动力机制及局限22
2.3 分形市场假说的动力机制及局限25
2.4 复杂适应系统下的资本市场动力学机制28
2.5 总结35
第3章 短期动力机制的建模原则36
3.1 基于智能体的底层建模36
3.2 短期动力机制的建模思想37
3.3 基于短期内部动力机制的建模原则41
3.4 计算金融学模型中行为假设和结构假设44
3.5 总结48
第4章 经典智能体模型介绍49
4.1 基于智能体的人工市场模型概要49
4.2 圣塔菲人工市场模型53
4.3 少数派博弈模型57
4.4 总结74
第5章 快速适应的少数派博弈模型76
5.1 引言76
5.2 标准少数派博弈模型的价格波动特征76
5.3 快速适应的少数派博弈79
5.4 快速适应的少数派博弈模型下的市场收益率分布83
5.5 加速进化的数值解释84
5.6 总结85
第6章 条件可预测性的实证研究87
6.1 引言87
6.2 传统检验范式的困境及其出路88
6.3 数位序列的条件可预测性90
6.4 重新标度的数位序列的条件可预测性93
6.5 条件可预测性的度量94
6.6 中国股市有效性的变迁趋势96
6.7 总结97
第7章 趋势交易的影响99
7.1 引言99
7.2 少数派博弈中趋势交易策略100
7.3 趋势交易者的形成——强适应博弈模型101
7.4 趋势交易者的影响106
7.5 实证检验110
7.6 总结111
第8章 行为和微结构的影响112
8.1 引言112
8.2 微结构对波动的影响113
8.3 行为对波动的影响121
8.4 总结128
第9章 双相行为的研究130
9.1 引言130
9.2 仿真分析132
9.3 总结136
第10章 证券价格和交易量联动的微观机理研究137
10.1 引言137
10.2 交易量产生的机理分析及假设140
10.3 模型142
10.4 仿真实验及描述性统计特征144
10.5 量价联动微观机理的检验和分析146
10.6 总结151
第11章 泡沫产生和破灭的内生机理研究153
11.1 引言153
11.2 信念分歧与泡沫破灭155
11.3 基于分歧信念的泡沫模型159
11.4 仿真实验参数及仿真结果161
11.5 总结169
第12章 预测及信念序变量研究170
12.1 引言170
12.2 序变量及预测的逻辑172
12.3 基于信念序变量的神经元网络预测分析175
12.4 总结181
参考文献183