图书介绍
商品交易顾问 风险、业绩分析与选择PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）格雷格·格雷戈里乌（Greg Gregoriou）等著；田晓军主译 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：7810988484
- 出版时间：2007
- 标注页数：449页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：470页
- 主题词：期货交易－研究
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图书目录
总序1
译者前言1
序1
前言1
致谢1
第一篇 业绩5
第一章 管理型期货和对冲基金：天作之合5
引言5
管理型期货7
数据8
股票、债券，加对冲基金或者管理型期货10
对冲基金加上管理型期货12
股票、债券、对冲基金和管理型期货13
管理型期货造成的偏度下降17
结论19
第二章 基准化CTAs业绩20
处理CTA指数的异质性21
CTA业绩简要观察24
资产配置过程中的管理型期货：收益增进者、风险降低者，还是两者兼备27
CTAs关键性业绩驱动因素概述29
结论33
第三章 管理型期货业绩：持续性和收益来源34
引言34
数据35
业绩持续性回归检验36
蒙特卡罗研究38
作为后来收益指标的历史业绩41
业绩持续性和CTA的特征值44
收益相对于滞后收益的回归分析50
投资于失败者有道理吗51
应用含义52
结论53
第四章 CTA业绩、存活性偏误和解散频率55
介绍和文献回顾55
数据库57
存活性偏误62
研究方法66
业绩分析68
业绩的持续性77
解散频率85
结论88
第五章 运用数据包络分析的CTA业绩评价91
介绍92
风险测量和业绩评价94
数据描述100
方法107
结果111
结论116
第六章 市场条件变化中的CTAs业绩118
引言119
数据和样本时期120
解释CTA收益125
业绩测量138
结论142
第七章 使用数据包络分析的CTAs单一效率和交叉效率143
引言143
方法146
数据152
实证结果153
结论158
第二篇 风险和管理型期货投资163
第八章 大型对冲基金和CTA交易对期货市场波动率的影响163
引言164
数据167
结论196
第九章 测度管理型期货的买入波动率策略198
引言198
管理型期货业的简要回顾199
一个买入波动率策略的阐释201
拟合回归曲线204
模拟投资组合207
管理型期货的风险价值211
运用买入波动率策略进行风险管理213
结论217
第十章 管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性218
文献的介绍和回顾218
方法220
数据221
实证结果222
结论244
第十一章 使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险245
引言245
对下跌风险的描述247
使用对冲基金管理下跌风险249
使用商品期货管理下跌风险253
结论256
第三篇 管理型期货：投资、佣金与监管第十二章 管理型期货的投资259
引言259
监管问题264
套期保值者与投机者266
风险管理269
时间考虑270
结论273
第十三章 管理和激励佣金对CTA业绩的影响：一个注解274
引言274
CTA的薪酬结构275
数据278
CTA的薪酬变量和业绩表现279
结论284
第十四章 管理型期货基金以及其他信托产品：澳大利亚监管模式285
引言285
信托期货产品和管理型投资计划290
结论299
第四篇 计划评估、选择和收益303
第十五章 如何设计商品期货交易计划303
引言303
交易发现304
交易构造308
组合构造308
风险管理311
杠杆度314
对投资者整体资产组合的独特贡献316
结论320
第十六章 选择合适的CTA：一个或有要求权方法321
引言322
基于矩的效率测度323
有效盈亏测度325
使用的市场数据327
结果328
结论332
第十七章 CTA与资产组合分散化：时间性研究333
引言333
CTAs334
CTAs和资产组合优化342
结论352
第十八章 CTA收益的随机游走行为353
引言353
数据和方法356
实证分析358
结论361
第十九章 收益增进的CTA分散化策略363
引言364
文献回顾365
CTAs、对冲基金和基金之基金367
数据和方法368
发现和观察369
发现结果分析374
结论381
第二十章 将CTA纳入资产配置流程：一个均值修正的风险价值框架382
引言382
均值修正的风险价值框架384
CTAs的特征385
将CTAs并入资产配置流程387
结论391
第二十一章 CTA收益的ARMA模型392
引言392
方法394
数据395
结果397
结论401
第二十二章 CTAs的风险调整后收益：使用修正的夏普比率402
引言402
文献回顾403
数据和方法404
实证结果405
结论409
第二十三章 管理型期货的时间分散功能411
引言411
商品交易顾问413
时间分散化415
实证检验417
结论424
参考文献425