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金融市场中的经济学与数学导论
  • 亚克沙·萨维塔尼奇（Jaksa Cvitanic），费尔南多·萨帕特罗（Fernando Zapatero）著；吕彦儒，刘富兵译 著
  • 出版社： 上海：上海财经大学出版社
  • ISBN：7810988700
  • 出版时间：2007
  • 标注页数：418页
  • 文件大小：19MB
  • 文件页数：435页
  • 主题词：金融市场－高等学校－教材；金融市场－经济数学－高等学校－教材

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图书目录

第一篇 市场、模型、利率、效用最大化、风险1

1 金融市场3

1.1 债券4

1.2 股票7

1.3 衍生产品9

1.4 金融市场组织18

1.5 保证金20

1.6 交易成本22

小结23

习题23

进一步阅读25

2 利率26

2.1 利率的计算26

2.2 现值29

2.3 利率期限结构与远期利率35

小结42

习题42

进一步阅读44

3 金融市场中的证券定价模型45

3.1 单期模型46

3.2 多期模型49

3.3 连续时间模型52

3.4 利率模型68

3.5 名义利率和实际利率70

3.6 套利与市场完备性72

3.7 附录82

小结84

习题85

进一步阅读87

4 最优消费／组合策略88

4.1 偏好关系和效用函数89

4.2 离散时间下的效用最大化97

4.3 连续时间下的效用最大化105

4.4 效用最大化中的对偶／鞅方法110

4.5 交易成本120

4.6 不完全信息和非对称信息120

4.7 附录：动态规划原理的证明126

小结127

习题128

进一步阅读130

5 风险132

5.1 风险与回报：均值—方差分析132

5.2 VaR：受险值144

小结149

习题149

进一步阅读151

第二篇 衍生证券的定价与套期保值155

6 套利与风险中性定价155

6.1 看涨期权与看跌期权的套利关系：平价关系155

6.2 远期与期货的套利定价160

6.3 风险中性定价163

6.4 附录178

小结183

习题184

进一步阅读186

7 期权定价187

7.1 二项式模型中的期权定价187

7.2 默顿—布莱克—斯科尔斯模型中的期权定价192

7.3 美式期权定价197

7.4 基于支付红利证券的期权203

7.5 其他类型的期权207

7.6 有几种随机变量下的定价214

7.7 默顿的跳扩散模型224

7.8 方差估计与ARCH/GARCH模型227

7.9 附录：布莱克—斯科尔斯公式的推导229

小结231

习题231

进一步阅读235

8 固定收益市场模型和衍生产品236

8.1 离散时间下的利率模型237

8.2 连续时间下的利率模型246

8.3 互换、利率上限期权与利率下限期权259

8.4 信用／违约风险263

小结265

习题266

进一步阅读268

9 套期保值269

9.1 期货合约的套期保值269

9.2 期权组合作为交易策略273

9.3 期权的套期保值头寸；Delta保值277

9.4 多变量连续时间模型中的完全复制288

9.5 非完备市场中的套期保值289

小结290

习题291

进一步阅读293

10 债券套期保值294

10.1 久期294

10.2 免疫299

10.3 凸性302

小结303

习题303

进一步阅读304

11 数值方法305

11.1 二叉树方法305

11.2 蒙特卡罗模拟311

11.3 偏微分方程的数值解、有限差分法321

小结325

习题325

进一步阅读327

第三篇 均衡模型331

12 均衡原理331

12.1 均衡的概念331

12.2 单个代理商与多个代理商均衡336

12.3 纯交换均衡338

12.4 均衡的存在性345

小结351

习题352

进一步阅读352

13 资本资产定价模型353

13.1 基本的资本资产定价模型353

13.2 经济解释357

13.3 资本资产定价模型的另一种推导363

13.4 连续时间下跨期的资本资产定价模型365

13.5 消费的资本资产定价模型368

小结371

习题371

进一步阅读372

14 多因子模型373

14.1 离散时间下的多因子模型373

14.2 套利定价理论（APT）375

14.3 连续时间下的多因子模型377

小结383

习题384

进一步阅读384

15 其他的纯交换均衡385

15.1 期限结构均衡385

15.2 信息均衡388

15.3 异质代理商的均衡394

15.4 国际均衡；具有两个价格的均衡397

小结401

习题401

进一步阅读401

16 附录：概率论知识402

16.1 离散型随机变量402

16.2 连续型随机变量403

16.3 几种随机变量404

16.4 正态随机变量405

16.5 条件期望的性质407

16.6 鞅的定义408

16.7 随机游走和布朗运动409

参考文献410

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