图书介绍
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- 李德荃，王江著 著
- 出版社： 北京：中国时代经济出版社
- ISBN：7802212987
- 出版时间：2007
- 标注页数：259页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：268页
- 主题词：市场管理：风险管理－对比研究
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图书目录
第1章 市场风险的涵义及其特有属性1
1.1 市场风险定义综述1
1.2 市场风险现象的特有属性2
1.3 市场风险的一般性定义及其数学表达方式5
第2章 市场风险的传导机制8
2.1 市场风险对企业法人的影响8
2.2 市场风险对企业股东的影响12
第3章 市场风险的测量25
3.1 风险主观概率分布的定义25
3.2 风险先验主观概率分布的确定27
3.3 后验概率分布的确定与贝叶斯学习过程41
第4章 市场风险的效用49
4.1 确定性决策环境下效用函数的存在性49
4.2 风险决策环境的引入55
4.3 投资者的风险态度63
第5章 风险管理决策的基本逻辑68
5.1 风险管理决策的基本属性68
5.2 风险管理决策的基本逻辑71
5.3 随机优势决策策略77
5.4 “均值—方差”不确定性分析框架的引入及其有效性分析88
第6章 “期望值—方差分析框架”下的资产组合风险管理策略91
6.1 资产组合均衡价值的确定91
6.2 风险资产的无套利市场均衡定价模型110
第7章 金融资产的均衡定价策略117
7.1 单时期金融市场的局部均衡分析117
7.2 单时期金融市场的一般均衡分析142
7.3 离散多期金融市场的局部均衡分析154
7.4 鞅定价方法166
第8章 常用投机风险管理决策比较181
8.1 净现值风险决策分析方法的逻辑181
8.2 实物期权风险决策分析方法的逻辑187
8.3 内部收益率风险决策分析方法的逻辑191
8.4 投资回收期风险决策分析方法的逻辑197
8.5 上述几种投资决策方法的进一步比较200
第9章 套期保值与套利风险管理策略比较220
9.1 套期保值风险管理策略的基本原理220
9.2 套利风险管理策略的基本原理225
第10章 风险管理的效应及其业绩的评价232
10.1 风险管理对决策人效用的影响232
10.2 风险管理对企业价值的影响235
10.3 风险转嫁的效应245
10.4 风险管理业绩的评估253
主要参考文献258