图书介绍
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- 韩冬著 著
- 出版社： 北京：社会科学文献出版社
- ISBN：7802305853
- 出版时间：2007
- 标注页数：225页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：240页
- 主题词：证券市场－流动资本－风险管理－研究－中国
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景——问题的提出1
第二节 研究方法9
第三节 相关理论及文献综述10
第四节 研究内容、架构与创新点29
第二章 流动性风险概述34
第一节 金融风险34
第二节 流动性风险的概念40
第三节 流动性与流动性风险的度量43
第四节 流动性风险的影响因素63
第五节 小结67
第三章 流动性特征研究——证券市场买卖价差分析68
第一节 流动性的时间序列分析69
第二节 流动性时间效应研究87
第三节 流动性成本——买卖价差成分分解研究104
第四节 小结128
第四章 流动性风险的特性——个别风险还是系统风险129
第一节 引言129
第二节 流动性指标选取和样本数据132
第三节 流动性的协动现象研究135
第四节 流动性协动现象的规模效应136
第五节 流动性协动现象的行业效应139
第六节 组合流动性的协动现象研究140
第七节 小结142
第五章 流动性风险的度量——L-VaR模型143
第一节 引言143
第二节 流动性风险的度量模型145
第三节 基于中国股市L-VaR模型的实证研究148
第四节 小结154
第六章 流动性风险与交易机制——涨跌停限制引起的流动性风险研究155
第一节 引言155
第二节 考虑涨跌停限制的收益率调整方法156
第三节 研究方法与实证设计158
第四节 考虑涨跌停限制的流动性风险的实证研究160
第五节 小结171
第七章 流动性风险与资产定价173
第一节 引言173
第二节 LACAPM模型174
第三节 基于无条件LACAPM模型的流动性风险溢价的实证研究179
第四节 小结187
第八章 流动性风险与日间最优执行策略189
第一节 引言189
第二节 国外相关研究综述191
第三节 离散型与连续型模型分析193
第四节 日间最优执行策略的实证研究203
第五节 小结215
第九章 结语216
第一节 本书的研究工作与主要结论216
第二节 政策建议220
攻读博士学位期间发表的论文与参加的科研项目222
致谢224