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前言1

上篇 基础篇3

第一章 金融风险计量与管理概论3

第一节 金融风险计量与管理概述3

一、金融风险的基本概念3

二、金融风险的分类7

三、金融风险计量与管理的意义9

四、金融风险管理的目标、方式与步骤11

第二节 金融风险计量与管理的基本理论与方法15

一、金融风险计量的一般理论与基本方法15

二、金融风险管理的基本理论17

三、金融风险管理的基本方法17

第三节 主要金融风险计量与管理方法18

一、市场风险的计量与管理19

二、利率风险的计量与管理19

三、信用风险的计量与管理20

四、流动性风险的计量与管理20

五、操作风险的计量与管理21

复习思考题21

第二章 金融风险计量的基本理论与方法23

第一节 金融风险计量的基本理论23

一、基于效用函数的风险金计量模型23

二、Fishburn的一般计量模型25

三、风险计量的一般标准26

第二节 金融风险计量的一般方法27

一、方差类计量方法27

二、信息熵方法28

三、非线性分形几何方法29

四、下偏矩计量方法30

五、VaR方法31

复习思考题32

第三章 金融风险管理的基本理论与方法33

第一节 金融风险管理的基本理论33

一、投资组合理论33

二、无套利原理41

三、风险管理制度化理论43

第二节 金融风险管理的基本方法44

一、非系统风险管理方法45

二、系统风险管理方法48

复习思考题53

第四章 金融风险管理的主要工具——金融衍生品与定价55

第一节 金融远期与金融期货的概念与定价55

一、金融远期合约的概念与分类55

二、金融期货的概念与分类61

三、金融远期与期货的定价63

第二节 金融互换的概念与定价68

一、金融互换的基本概念68

二、金融互换的定价73

第三节 金融期权的概念与定价78

一、金融期权的基本概念78

二、金融期权的定价81

第四节 信用衍生品的定价97

一、公司股票和债券的定价——莫顿方法97

二、可赎回债券的定价100

三、可转换（不可赎回）债券的定价100

复习思考题102

第五章 金融风险管理的基本方法——金融衍生品的应用105

第一节 金融远期在金融风险管理中的应用105

一、基本思想105

二、金融远期的应用实例105

三、金融远期协议的应用106

第二节 金融期货在金融风险管理中的应用107

一、套期保值的基本原理与基本步骤107

二、套期保值比率的确定111

三、期货套期保值实例116

四、期货套利119

第三节 金融互换在金融风险管理中的应用124

一、基本思想124

二、金融互换的应用实例124

第四节 金融期权在金融风险管理中的应用126

一、基本思想126

二、期权价格对各种影响因素变化的敏感性指标126

三、期权套期保值135

复习思考题140

下篇 应用篇145

第六章 市场风险的计量与管理145

第一节 市场风险概述145

一、市场风险的基本含义145

二、市场风险的特点146

第二节 市场风险计量的一般方法147

一、波动性方法147

二、损失波动性方法147

三、市场因子灵敏度法147

四、信息论方法148

五、损失量方法148

六、压力试验方法与极值分析方法148

第三节 VaR的基本概念149

一、VaR的基本含义149

二、注意的问题149

第四节 独立同分布正态收益率下的VaR计算150

一、单一证券VaR的计算150

二、证券组合VaR的计算151

三、边际VaR的计算154

四、连续复利正态分布收益率情况下VaR的计算156

五、含有非线性衍生品组合的VaR计算158

第五节 非独立同分布正态收益率下的VaR计算161

一、应用历史收益率密度计算VaR162

二、可变方差正态分布收益率情况下VaR的计算163

三、收益率服从混合正态分布情况下VaR的计算166

第六节 市场风险的管理方法168

一、制度化风险管理方法168

二、分散化投资方法168

三、价值分析法169

四、应用金融衍生品管理风险的方法169

复习思考题170

第七章 利率风险的计量与管理172

第一节 利率风险的概念172

一、利率的定义与计量172

二、利率风险的含义与影响因素175

第二节 利率风险的计量177

一、利率风险计量的一般方法178

二、久期计量法178

三、基点价值计量法181

四、利率风险的久期凸度计量方法183

五、利率敏感性缺口模型185

第三节 利率风险的管理186

一、基于利率衍生工具的风险管理186

二、利用久期管理利率风险187

三、缺口管理189

复习思考题190

第八章 信用风险计量与管理191

第一节 信用风险的概念191

一、信用风险的含义191

二、信用风险的影响因素191

三、信用风险的主要特点192

第二节 信用风险的计量193

一、专家评级系统193

二、信用等级计量法194

三、财务指标模型194

四、信用差额计量法196

五、违约概率的计算196

六、期望损失方法198

七、KMV模型和“违约距离”方法201

八、VaR模型203

第三节 信用风险的管理206

一、分散化投资方法207

二、信用风险分析法207

三、应用信用衍生品管理信用风险207

复习思考题209

第九章 流动性风险的计量与管理211

第一节 流动性的概念211

一、流动性的基本含义211

二、市场流动性的影响因素214

第二节 流动性的计量216

一、价格法216

二、交易量法219

三、价量结合法221

四、时间法224

五、不同流动性衡量法比较标准224

第三节 流动性风险的计量225

一、流动性风险的内涵与特点225

二、流动性风险的计量226

第四节 流动性风险的管理232

一、积极发展多层次的金融市场，提高资产的流动性232

二、在金融市场中引入竞争机制，提高资产的流动性232

三、进行金融创新，提高资产的流动性232

四、利用资产交易特征，进行流动性风险管理232

五、利用组合方法分散流动性风险233

六、开发流动性衍生品，防范流动性风险233

七、根据收益率的要求，保留适当的流动性风险234

复习思考题234

第十章 操作风险的计量与管理235

第一节 操作风险的概念235

一、操作风险的定义235

二、操作风险的分类236

三、操作风险的特点237

四、操作风险与其他金融风险的关系237

第二节 操作风险的计量238

一、操作风险计量方法概述238

二、操作风险的几种主要计量方法240

第三节 操作风险的管理245

一、操作风险管理的基本方法245

二、操作风险管理的基本步骤246

复习思考题247

参考文献248