图书介绍
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- 王振龙主编 著
- 出版社： 北京：中国统计出版社
- ISBN：7503729260
- 出版时间：2000
- 标注页数：250页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：259页
- 主题词：
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 时间序列分析的一般问题2
第二节 时间序列的建立9
第三节 确定性时序分析方法概述15
第四节 随机时序分析的几个基本概念20
第二章 平稳时间序列模型29
第一节 一阶自回归模型29
第二节 一般自回归模型33
第三节 移动平均模型35
第四节 自回归移动平均模型37
第一节 格林函数和平稳性43
第三章 ARMA模型的特性43
第二节 逆函数和可逆性66
第三节 自协方差函数72
第四节 自谱80
第四章 平稳时间序列模型的建立89
第一节 模型识别89
第二节 模型定阶94
第三节 模型参数估计103
第四节 模型的适应性检验108
第五节 建模的其它方法113
第六节 实例118
第一节 正交投影预测(几何预测法)126
第五章 平稳时间序列预测126
第二节 条件期望预测129
第三节 适时修正预测137
第四节 指数平滑预测-ARMA模型特例139
第六章 非平稳时间序列分析143
第一节 非平稳性的检验144
第二节 平稳化方法151
第三节 齐次非平稳序列模型159
第四节 非平稳时间序列的组合模型168
第七章 季节性时间序列分析方法181
第一节 简单随机进序模型181
第二节 乘积季节模型184
第三节 季节时序模型的建立186
第四节 X-11方法简介193
第八章 传递函数模型200
第一节 模型简介201
第二节 传递函数模型的识别204
第三节 传递函数模型的拟合与检验211
附录Ⅰ 延伸自相关函数217
附录Ⅱ TSP软件简介224
附录Ⅲ 数据资料230
附录Ⅳ 常用统计量分布表243
主要参考书目250