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第1篇 衡量、分析和价值创造理论3

第1章 美国银行业经营环境的变化3

商业银行在美国经济体系中的作用3

当前监管体制及银行业结构的历史背景7

美国对银行的监管20

相应的银行业结构23

挑战性环境下银行的管理方法29

思考题29

第2章 理解银行的财务报表32

理解银行的资产负债表32

理解银行的损益表38

补充信息41

这是一家典型银行的数据吗43

贷款损失会计的介绍45

表外信息46

非财务类信息49

信息的来源和质量50

思考题52

第3章 银行经营评价和收益一风险分析56

运用企业财务的基本思想56

一家范例银行的主要收益和风险指标61

收益与风险之间的关系67

主要的收益一风险比率的分析71

金融公司综合性比率分析73

净利息边际值的组成82

提高风险评估和管理水平84

风险与收益之间合适的匹配关系88

银行统一经营报告90

思考题91

第4章 银行价值理论的基础96

用“名义合同”来分析银行97

货币时间价值和利率敏感性97

资产和负债到期期限的不匹配99

衡量利率敏感性的有效持续期模型103

有效持续期的数学计算104

有效持续期缺口106

运用价格曲线的凸性来修正有效持续斯分析109

到期收益率110

摘要和结论111

思考题112

附录4A 运用凸性估计价格变化的有效持续期115

第5章 资产和负债的管理与收益率曲线119

用贴现率预期进行管理120

缺口管理124

缺口管理和基差风险127

模拟分析系统129

缺口策略和基准利率131

摘要和结论133

思考题134

附录5A利率期限结构理论136

附录5B风险溢酬和期限结构139

案例1 第一国民银行144

案例2 林肯国民银行160

案例3 奎克国民银行170

案例4 帕洛塔国民银行179

案例5 挪威斯特公司188

第2篇 资产、负债及资本的管理199

第6章 银行负债管理199

存款种类及构成199

银行借款的种类和构成204

作为盈利渠道之一的筹资成本利差205

可行的融资方式及银行应采取的策略206

融资成本估算208

估算方法的运用217

与融资相关的风险218

基础的融资策略220

前景227

第7章 准备金与流动性的测定与提供228

确定银行的准备金需求228

满足法定准备金要求与管理现金头寸233

银行流动性需求的管理237

满足银行的流动性需求244

流动性来源与流动性需求的搭配246

满足临时与未来现金需求249

思考题251

第8章 证券投资组合的管理255

资产优先权模型255

证券组合的目标256

债务工具257

证券组合的管理264

总收益268

证券的会计分类271

投资组合管理与行业周期273

用不确定性现金流量来评估证券投资276

投资政策与战略的贯彻执行277

思考题278

小结278

附录8A 银行可选择的投资工具279

第9章 银行资本管理293

资本充足率的确定293

资本管理与业务管理302

可持续内部增长307

筹集外源资本311

思考题318

附录9A 计算财务需要的步骤320

案例6肖尼国民银行323

案例7A 希尔赛国民银行329

案例7B 希尔赛国民银行337

案例8 阿斯特银行股份公司340

第3篇 贷款管理与贷款组合351

第10章 银行信贷组织351

贷款风险与损失352

信贷风险的管理353

信贷组织355

贷款委员会与贷款审批程序356

贷款政策与程序358

控制贷款损失363

定价策略367

不道德的行为与利益冲突368

贷款损失的常见原因368

法律规章对贷款活动的控制369

小结372

思考题372

附录10A 银行贷款还有竞争力吗373

第11章 信贷的选择、承销与贷款组合的多样化375

选择风险分析375

贷款条款与定价379

风险评分与风险监管383

组合风险的管理385

贷款种类386

有担保的小企业贷款391

贷款出售与证券化397

小结402

思考题403

附录11A 财务比率分析与信用选择分析404

附录11B 贷款定价基础424

第12章 消费贷款426

商业银行消费信贷427

汽车贷款428

循环信贷428

家庭财产信贷429

移动式住宅贷款429

消费贷款的证券化430

利息费用因素430

消费贷款的信用分析432

信用评估系统435

报告贷款决策439

银行信用卡融资439

不动产贷款442

消费贷款损失与破产法447

破产改革448

1978年破产法的批评与改进449

消费者法规449

小结450

思考题452

案例9 勒伯木制品公司452

案例10 凯斯特公司455

案例11 全球机械与金属公司460

案例12 伯格纳建筑公司464

案例13 卡尔银行租赁公司469

案例14 爱德华·爱德华兹公司（A）476

第4篇 衍生工具的避险、定价及国际银行业483

第13章 金融期货和远期：避险和定价483

金融衍生工具综述483

远期和期货合约的基础知识485

远期合约的价格489

单个套期491

总体套期496

外汇远期和期货500

思考题503

小结503

第14章 利率期权：套期和定价506

期权的基础知识507

场内交易的期权510

规避债券组合风险512

期权定价模型512

利率期权515

利率上限期权、下限期权和双限期权519

其他或有责任产品521

小结527

思考题527

附录14A布莱克-斯克尔斯模型和看跌——看涨期权平价530

第15章 利率互换：避险与定价534

利率互换的基础知识535

基差互换538

互换、远期利率协议和期货540

互换的定价543

小结546

思考题546

附录15A调整因凸性而产生的互换利率偏差549

附录15B互换曲线551

第16章 国际银行业554

银行外汇风险管理555

外汇汇率556

利率平价理论563

外汇交易市场的结构564

欧洲货币市场565

国际背景下的银行财务管理566

国际信贷568

美国银行的国外贷款业务572

国际银行业组织机构的法律形式572

小结574

思考题575

案例15爱德华·爱德华兹公司（B）576

案例16 奇考普银行持股公司579

案例17地区金融公司585

案例18城市联邦储贷协会594

案例19格朗特兰国民银行604